买进看涨期权需要支付一笔权利金，买进看跌期权不需要。（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 同时买进看涨期权和看跌期权

B. 同时卖出看涨期权和看跌期权

C. 买进看涨期权，卖出看跌期权

D. 卖出看涨期权，买进看跌期权

A. 买进看涨期权

B. 卖出看涨期权

C. 买进看跌期权

D. 卖出看跌期权

A. 买进看涨期权

B. 买进看跌期权

C. 卖出看涨期权

D. 卖出看跌期权

A. 买入看涨期权

B. 卖出看涨期权

C. 买入看跌期权

D. 卖出看跌期权

A. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期

B. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期

C. 借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

D. 买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

A. 买入看涨期货期权

B. 卖出看涨期货期权

C. 买入看跌期货期权

D. 卖出看跌期货期权

A. 期权费

B. 无穷大

C. 零

D. 标的资产的市场价格

A. 卖出同一外汇看涨期权

B. 买入同一外汇看涨期权

C. 买入同一外汇看跌期权

D. 卖出同一外汇看跌期权

A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金

B. 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金

C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

A. 执行该看涨期权，并买进大豆期货

B. 放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货

C. 执行该看涨期权，并买进大豆现货

D. 放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货

A. 买方需要向卖方支付权利金

B. 卖方需要向买方支付权利金

C. 买卖双方都需要向对方支付权利金

D. 买卖双方都不需要向对方支付权利金

A. 看涨期权又称卖权

B. 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金

C. 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金

D. 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权买方应不执行期权

A. 正确

B. 错误

A. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高

B. 适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期

C. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低

D. 适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资

A. 实值期权

B. 看跌期权

C. 平价期权

D. 看涨期权

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅲ

D. Ⅱ.Ⅳ

A. 看涨期权和看跌期权

B. 价内期权和价外期权

C. 美式期权和欧式期权

D. 认股期权和备兑期权

A. 2050点

B. 2030点

C. I970点

D. 1950点

A. 开仓买入看涨期权

B. 开仓买入看跌期权

C. 对冲平仓

D. 要求行权

A. 正确

B. 错误

A. 5美分

B. 5.25美分

C. 7.25美分

D. 6.25美分

A. 根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式

B. 空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权

C. 多头跨式期权权利金总收支为支出

D. 空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略

A. 期权买方执行期权的时限

B. 期权买方的权利

C. 执行价格与标的资产的市场价格的关系

D. 按偿还期限

A. 正确

B. 错误

A. 现货期权和期货期权

B. 看涨期权和看跌期权

C. 商品期权和金融期权

D. 美式期权和欧式期权

A. 买入看涨期权

B. 卖出看涨期权

C. 卖出看跌期权

D. 备兑开仓

A. 卖出看涨期权与现汇多头的配置

B. 买入看跌期权与现汇多头的配置

C. 买入看涨期权与现汇空头的配置

D. 卖出看跌期权与卖空现汇的配置

A. 正确

B. 错误

A. 买权

B. 卖权

C. 认购期权

D. 认沽期权

A. 250点

B. 251点

C. 249点

D. 240点

A. 期权价格

B. 执行价格-期权价格

C. 执行价格

D. 执行价格+权利金

A. 正确

B. 错误

A. 买入

B. 先买入后卖出

C. 卖出

D. 先卖出后买入

A. 按照对买方行权时间规定的不同，可分为美式期权和欧式期权

B. 根据买方行权方向的不同，可分为看涨期权和看跌期权

C. 根据期权交易地域的不同，可分为美式期权和欧式期权

D. 根据买方行权方向的不同，可分为百慕大期权和亚式期权

A. 买入欧元/人民币看跌权

B. 买入欧元/人民币看涨权

C. 卖出美元/人民币看跌权

D. 卖出美元/人民币看涨权

A. 数值期权

B. 彩虹期权

C. 指数期权

D. 障碍期权

A. 标的物市场处于熊市

B. 预期后市上涨

C. 市场波动率正在扩大

D. 隐含价格波动率低

A. 上涨

B. 下跌

C. 不变

D. 上下波动

A. 期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务

B. 期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权

C. 权利金一般于期权到期日交付

D. 期权买方需要缴纳保证金

A. 若恒指为10300点，该投资者损失200点

B. 若恒指为10500点，该投资者处于盈亏平衡点

C. 若恒指为10200点，该投资者处于盈亏平衡点

D. 若恒指为10000点，该投资者损失500点

A. 看涨期权和看跌期权

B. 欧式期权和美式期权

C. 期货期权和利率期权

D. 实值期权.虚值期权和平价期权

A. 正确

B. 错误

A. 赚取价差收益

B. 以较低成本持有标的资产，同时锁定最大损失

C. 规避标的资产价格上涨风险

D. 立即获得权利金

A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权

C. 卖空两份标的资产

D. 卖出4个Delta=-0.5的看涨期权

A. 赚取期权价差收益

B. 获取权利金收益

C. 履约平仓标的资产空头头寸

D. 履约买进标的资产

A. 要么按资产价格支付，要么0支付

B. 看涨期权到期时，若资产价格高于某一特定水平，期权持有者获得一单位资产价格，否则将不获任何支付

C. 看跌期权到期时，若资产价格低于某一特定水平，期权持有者获得一单位资产，否则将不获任何支付

D. 属于数值期权

A. 正确

B. 错误

A. 盈利50点

B. 处于盈亏平衡点

C. 盈利150点

D. 盈利250点