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第1题
某投资者在2月份以50点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看涨期权，同时，他又以30点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（）。
A.
2050点
B.
2030点
C.
I970点
D.
1950点
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第2题
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）元。
A.
9400
B.
9500
C.
11100
D.
11200
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第3题
某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权，权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。
A.
若恒指为10300点，该投资者损失200点
B.
若恒指为10500点，该投资者处于盈亏平衡点
C.
若恒指为10200点，该投资者处于盈亏平衡点
D.
若恒指为10000点，该投资者损失500点
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第4题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（）。
A.
盈利50点
B.
处于盈亏平衡点
C.
盈利150点
D.
盈利250点
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第5题
2008年9月20日,某投资者以150点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以120点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）点。
A.
160
B.
170
C.
180
D.
190
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第6题
若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌期权。则该投资者的最大收益是（）点。
A.
300
B.
100
C.
500
D.
150
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第7题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）。
A.
250点
B.
251点
C.
249点
D.
240点
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第8题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第9题
基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为（）。
A.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期
B.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期
C.
借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
D.
买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
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第10题
关于买进看跌期权的说法(不计交易费用)正确的有（）。
A.
看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.
看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
C.
当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
D.
当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
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第11题
按期权买方权利的不同，期权可分为（）。
A.
看涨期权和看跌期权
B.
价内期权和价外期权
C.
美式期权和欧式期权
D.
认股期权和备兑期权
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第12题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第13题
若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A.
1060
B.
1070
C.
1080
D.
1050
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第14题
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中，公式左边值c+Ke-r（T-t）小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有（）。
A.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高
B.
适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期
C.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低
D.
适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资
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第15题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第16题
看涨期权的买方预期标的资产的价格在期权有效期内将会（）。
A.
上涨
B.
下跌
C.
不变
D.
上下波动
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第17题
下列关于看涨期权的描述，正确的是（）。
A.
看涨期权又称卖权
B.
买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金
C.
卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金
D.
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权买方应不执行期权
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第18题
蝶式价差期权的构建方式包括（）。
A.
买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
B.
卖出两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
C.
买进两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
D.
卖出两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
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第19题
按（）分类，期权可分为看涨期权和看跌期权两种。
A.
期权买方执行期权的时限
B.
期权买方的权利
C.
执行价格与标的资产的市场价格的关系
D.
按偿还期限
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第20题
根据选择权的性质划分，金融期权的类型包括（）。Ⅰ.认沽期权Ⅱ.利率期权Ⅲ.看涨期权Ⅳ.互换期权
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅲ
D.
Ⅱ.Ⅳ
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第21题
下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（）。
A.
采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建
B.
可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建
C.
标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限
D.
该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形
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第22题
交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会（）。
A.
上下波动
B.
下跌
C.
上涨
D.
不变
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第23题
2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（）。
A.
5美分
B.
5.25美分
C.
7.25美分
D.
6.25美分
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第24题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
A.
2.99
B.
3.63
C.
4.06
D.
3.77
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第25题
（）是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。
A.
实值期权
B.
看跌期权
C.
平价期权
D.
看涨期权
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第26题
在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（）。
A.
期权费
B.
无穷大
C.
零
D.
标的资产的市场价格
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第27题
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最终收益为（）元/吨(手续费忽略)。
A.
100
B.
150
C.
250
D.
350
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第28题
某投资者以18元／吨的权利金买入100吨执行价格为1020元／吨的大豆看涨期权，并以12元／吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元／吨的大豆看涨期权；同时以10元／吨的权利金买入100吨执行价格为1060元／吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时，（）。
A.
若市场价格为1000元／吨，损失为500元
B.
若市场价格为1060元／吨，损失为800元
C.
若市场价格为1040元／吨，收益为1600元
D.
若市场价格为1030元／吨，收益为1000元
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第29题
下列有关牛市价差策略的说法错误的是（）。
A.
牛市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用两个看跌期权构建
B.
上行收益有限，下行亏损有限
C.
适用于标的资产价格小幅上涨的情形
D.
采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建
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第30题
买进看涨期权的损益平衡点是（）。
A.
期权价格
B.
执行价格-期权价格
C.
执行价格
D.
执行价格+权利金
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第31题
投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）。
A.
买入看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
卖出看跌期权
D.
备兑开仓
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第32题
某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳5月的大豆看涨期权，其权利金为10美分/蒲式耳，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
A.
640
B.
650
C.
670
D.
680
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第33题
看跌期权的损益平衡点为：标的物的市场价格=执行价格-权利金。（）
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第34题
按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（）。
A.
看涨期权和看跌期权
B.
欧式期权和美式期权
C.
期货期权和利率期权
D.
实值期权.虚值期权和平价期权
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第35题
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息「huixue_img/importSubject/1497153749955776512.png」该欧式期权的价值为（）元。[计算结果四舍五入取整数]
A.
2828
B.
2858
C.
2888
D.
2918
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第36题
某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为100元／吨
C.
执行期权，收益为300元／吨
D.
执行期权，收益为200元／吨
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第37题
某生产商买入一份执行价格为2000元的看跌期权，权利金为20元。如果最终现货价格跌到1980元，不计手续费，则该生产商（）。
A.
行权有利
B.
不行权有利
C.
行权、不行权结果一样
D.
以上说法都不对
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第38题
当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为（）。
A.
标的资产价格
B.
协定价格
C.
无限
D.
期权价格
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第39题
交易者买入（），是因为他预期基础金融工具的价格在近期内将会下跌。
A.
欧式期权
B.
美式期权
C.
认购期权
D.
认沽期权
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第40题
看跌期权的买方具有在约定期限内按（）卖出一定数量标的资产的权利。
A.
期权价格
B.
市场价格
C.
执行价格
D.
买入价格
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第41题
以下属于虚值期权的是（）。
A.
看涨期权的执行价格低于当时标的物的资产价格
B.
看跌期权的执行价格高于当时标的物的资产价格
C.
看涨期权的执行价格等于当时标的物的资产价格
D.
看跌期权的执行价格低于当时标的物的资产价格
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第42题
下列关于期权的表述中，不正确的是（）。
A.
标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低
B.
一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
C.
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的
D.
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
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第43题
下列关于内涵价值的计算，正确的是（）。
A.
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.
看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.
看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
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第44题
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权(B)和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时股票市场价格为63.95港元。比较（）
A.
A的时间价值小于B的时间价值
B.
A的时间价值大于B的时间价值
C.
A的时间价值等于B的时间价值
D.
条件不足，不能确定
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第45题
期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产的是（）。
A.
看跌期权
B.
美式期权
C.
实值期权
D.
看涨期权
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第46题
关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（）。
A.
买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的
B.
买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的
C.
双方的潜在盈利和亏损都是无限的
D.
双方的潜在盈利和亏损都是有限的
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第47题
下列有关跨式期权组合的说法正确的是（）。
A.
根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式
B.
空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权
C.
多头跨式期权权利金总收支为支出
D.
空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略
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第48题
某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5，1.3和0.8，则应该买进（）手股指期货合约。
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第49题
香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（）港元。
A.
-5000
B.
2500
C.
4900
D.
5000
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第50题
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）。
A.
看涨期权的Delta∈(0，1)
B.
看跌期权的Delta∈(-1，0)
C.
当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.
当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
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搜题
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