更多“某投资者做恒生指数期货投资，22500点时买入3份，22800点时全部卖出，合约乘数为50港元／点。则盈亏情况为（）。”相关的问题
第1题
某投资者做恒生指数期货投资，22500点时买入3份，22800点时全部卖出，合约乘数为50港元／点。则盈亏情况为（）。
A.
盈利15000港元
B.
亏损15000港元
C.
盈利45000港元
D.
亏损45000港元
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第2题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第3题
某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权，权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。
A.
若恒指为10300点，该投资者损失200点
B.
若恒指为10500点，该投资者处于盈亏平衡点
C.
若恒指为10200点，该投资者处于盈亏平衡点
D.
若恒指为10000点，该投资者损失500点
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第4题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9）为（）。
A.
盈亏相抵，不赔不赚
B.
盈利0.025亿美元
C.
亏损0.05亿美元
D.
盈利0.05亿美元
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第5题
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10％，则该投机者当日即实现盈利（）元，日收益率（）。
A.
28221；10.25％
B.
17160；10.25％
C.
17160；15.38％
D.
28221；15.38％
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第6题
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
A.
15000
B.
15124
C.
15224
D.
15324
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第7题
2008年9月20日,某投资者以150点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以120点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）点。
A.
160
B.
170
C.
180
D.
190
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第8题
某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（）。
A.
期现套利
B.
期货跨期套利
C.
期货投机
D.
期货套期保值
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第9题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（）。
A.
盈利50点
B.
处于盈亏平衡点
C.
盈利150点
D.
盈利250点
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第10题
某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为100元／吨
C.
执行期权，收益为300元／吨
D.
执行期权，收益为200元／吨
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第11题
香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（）港元。
A.
-5000
B.
2500
C.
4900
D.
5000
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第12题
某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5，1.3和0.8，则应该买进（）手股指期货合约。
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第13题
若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌期权。则该投资者的最大收益是（）点。
A.
300
B.
100
C.
500
D.
150
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第14题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）。
A.
250点
B.
251点
C.
249点
D.
240点
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第15题
某投资者在2月份以50点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看涨期权，同时，他又以30点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（）。
A.
2050点
B.
2030点
C.
I970点
D.
1950点
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第16题
某套利者在1月25日买入5手3月份玉米期货合约、10手7月份玉米期货合约，卖出15手5月份玉米期货合约，3月、5月和7月的价格分别为2500元／吨、2600元／吨、2550元／吨。2月15日以2350元／吨、2500元／吨、2380元／吨的价格进行平仓。则该套利者的盈亏情况是（）。玉米期货合约每手10吨。
A.
净盈利2000元
B.
净亏损9500元
C.
净亏损2000元
D.
净盈利9500元
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第17题
若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A.
1060
B.
1070
C.
1080
D.
1050
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第18题
期货投资者设置回撤点的说法错误的是（）。
A.
支撑或阻力位止损止盈
B.
买入建仓在支撑位，止盈平仓在阻力位，买进之后跌破支撑位止损
C.
运用资金额进行止损
D.
在每次入市进行买卖之前，要明确地计划好亏损多少点止损离场，但前提是投资者要拥有一个胜出率高于60%的模式，同时保证盈利总点数小于止损总点数
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第19题
在给定被保值股票或股票组合的β的情形下，计算套期保值时所需买入或卖出的股指期货合约的数量的公式是（）。
A.
β×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
B.
β×现货总价值×(期货指数点×每点乘数)
C.
β／现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
D.
β×现货总价值×(期货指数点／每点乘数)
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第20题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第21题
下列关于沪深300指数期货合约的描述，正确的是（）。
A.
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元
B.
股指期货合约以指数点报价
C.
交易指令每次最小下单数量为1手
D.
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月
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第22题
3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）。
A.
62张
B.
64张
C.
43张
D.
34张
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第23题
某投资者以65000元／吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元／吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨时，该投资者获利。
A.
1000
B.
1500
C.
-300
D.
2000
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第24题
下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（）。
A.
交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约
B.
交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约
C.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍
D.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
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第25题
以下有关远期合约的表述错误的是（）。
A.
远期合约的实质是通过合约的形式将双方未来的权利和义务确定下来
B.
远期合约是一份具有法律约束力的约定
C.
在合约中，双方约定买卖的资产称为标的资产，可以是商品，也可以是金融工具
D.
通过远期合约，在未来确定的时间，买卖双方可以选择不交割
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第26题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
A.
2015.5
B.
2045.5
C.
2455.5
D.
2055
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第27题
投资者融券卖出证券时，融券保证金比例不得低于（）。
A.
120％
B.
100％
C.
80％
D.
50％
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第28题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第29题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者平仓买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，大豆期货合约每手10吨，请计算套利的净盈亏（）。
A.
亏损150元
B.
获利150元
C.
亏损160元
D.
获利160元
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第30题
某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（）。
A.
同时买入3手5月份玉米期货合约
B.
在一天后买入3手5月份玉米期货合约
C.
同时买入1手5月份玉米期货合约
D.
一天后卖出3手5月份玉米期货合约
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第31题
以下为跨期套利的是（）。
A.
买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
B.
卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
C.
当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
D.
卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
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第32题
王某进行融资交易，买入100手甲公司股票，后甲公司股票涨势良好，王某以较高的价格卖出了所持的甲公司股票，顺利归还了欠款并大赚了一笔，这体现了融资交易的（）性质。
A.
收益性
B.
扩大性
C.
杠杆性
D.
特殊性
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第33题
某套利者以935美元／盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元／盎司买入8份月黄金期货，一段时间后以920美元／盎司平仓12月份合约，同时以938美元／盎司平仓8月份合约，该套利者盈亏情况是（）。
A.
盈利8美元/盎司
B.
亏损8美元/盎司
C.
盈利22美元/盎司
D.
亏损22美元/盎司
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第34题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。
A.
200
B.
180
C.
222
D.
202
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第35题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.
99
B.
146
C.
155
D.
159
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第36题
某投资者以4010元／吨的价格买入4手大豆期货合约，再以4030元／吨的价格买入3手该合约：当价格升至4040元／吨时，又买了2手，当价格升至4050元／吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（）元／吨时，该交易者可以盈利。
A.
4026
B.
4025
C.
4020
D.
4010
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第37题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
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第38题
某套利者以350元/克卖出4月份黄金期货，同时以361元/克买入9月份黄金期货。经过一段时间后，4月份价格变为355元/克，同时9月份价格变为372元/克，则该套利者盈亏结果为（）。
A.
盈利11元/克
B.
亏损5元/克
C.
盈利6元/克
D.
亏损6元/克
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第39题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第40题
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）元。
A.
9400
B.
9500
C.
11100
D.
11200
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第41题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。
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第42题
某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约，价格分别为19160元/吨和19260元/吨，建仓后，3月份铝期货合约和5月份铝期货合约的价格分别变为19360元/吨和19210元/吨，则建仓后价差为（）元/吨。
A.
150
B.
-150
C.
100
D.
-100
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第43题
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.
牛市套利
B.
跨期套利
C.
投机交易
D.
套期保值
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第44题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.
6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
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第45题
期货市场通过（）实现规避风险的功能。
A.
投机交易
B.
跨期套利
C.
套期保值
D.
跨市套利
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第46题
金融远期合约是指合约双方同意在未来日期按照（）买卖基础金融资产的合约。
A.
约定价格
B.
未来价格
C.
市场价格
D.
资产价值
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第47题
某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约，1手5吨。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资（）。
A.
价差扩大了100元／吨，盈利500元
B.
价差扩大了200元／吨，盈利1000元
C.
价差缩小了100元／吨，亏损500元
D.
价差缩小了200元／吨，亏损1000元
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第48题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A.
盈利47250
B.
亏损47250
C.
盈利18900
D.
亏损18900
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第49题
8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A.
同时卖出8月份合约与9月份合约
B.
同时买入8月份合约与9月份合约
C.
卖出8月份合约同时买入9月份合约
D.
买入8月份合约同时卖出9月份合约
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第50题
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点，合约乘数每点300元，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
4.342
B.
4.432
C.
5.234
D.
4.123
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
