更多“某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。”相关的问题
第1题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。
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第2题
某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5，1.3和0.8，则应该买进（）手股指期货合约。
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第3题
某投资者买了1股A股票、10股B股票、5股C股票，A、B、C股票的价格分别是25元/股、4元/股、7元/股，A、B、C股票的β系数分别为0.7、1.2、2.4，则该股票组合的β值为（）。
A.
1.544
B.
1.086
C.
1.495
D.
1.433
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第4题
假设市场上有A、B、C三种股票，以某年月曰作为计算股价指数的基期，设定基期指数值为100,并假定基期股票A的价格为20元，股票B的价格为25元，股票C的价格为45元。如果20天后三只股票的价格分别变为：A的价格为25元，B的价格为23元，C的价格为50元。假设报告期A、B、C三只股票的交易量分别为100万元、530万元、30万元。按加权平均法计算股票价格指数，求得报告期股票价格指数为（）。
A.
25.15
B.
24.53
C.
97.53
D.
102.53
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第5题
假设市场上有A、B、C三种股票，以某年月曰作为计算股价指数的基期，设定基期指数值为100,并假定基期股票A的价格为20元，股票B的价格为25元，股票C的价格为45元。如果20天后三只股票的价格分别变为：A的价格为25元，B的价格为23元，C的价格为50元。按算术平均法计算股票价格指数，求得报告期股票价格指数为（）。
A.
30
B.
32.67
C.
108.90
D.
91.83
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第6题
假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（）。
A.
1.05
B.
1.15
C.
0.95
D.
1
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第7题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第8题
3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）。
A.
62张
B.
64张
C.
43张
D.
34张
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第9题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
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第10题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第11题
下列关于股指期货说法正确的有（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
股指期货的合约规模是确定的
C.
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合
D.
与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
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第12题
在给定被保值股票或股票组合的β的情形下，计算套期保值时所需买入或卖出的股指期货合约的数量的公式是（）。
A.
β×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
B.
β×现货总价值×(期货指数点×每点乘数)
C.
β／现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
D.
β×现货总价值×(期货指数点／每点乘数)
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第13题
下列编制股票指数的步骤.正确的是（）。
A.
首先需要从所有上市股票中选取符合目标要求的一定数量的样本股票
B.
选择一种计算简便、易于修正并能保持统计口径一致和连续的计算公式作为编制的工具
C.
确定一个基期日并将某一既定的整数定为该基期的股票指数
D.
根据各时期的股票价格和基期股票价格的对比，计算出升降百分比，即可得出该时点的股票指数
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第14题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.
99
B.
146
C.
155
D.
159
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第15题
股指期货的标的是（）。
A.
股票价格
B.
价格最高的股票价格
C.
股票指数
D.
平均股票价格
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第16题
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权(B)和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时股票市场价格为63.95港元。比较（）
A.
A的时间价值小于B的时间价值
B.
A的时间价值大于B的时间价值
C.
A的时间价值等于B的时间价值
D.
条件不足，不能确定
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第17题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
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第18题
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（）。
A.
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率
B.
当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.
可把β系数用做最优套期保值比率
D.
当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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第19题
股指期货是以股票指数为标的资产的期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。（）
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第20题
张女士将自己资金分别投向A，B，C三只股票，其资金占总资金比分别是40%，40%，20%；A股票的期望收益率rA=20%，B股票的期望收益率rB=15%，C股票的期望收益率rC=10%；则该股票组合期望收益率是（）
A.
0.12
B.
0.14
C.
0.16
D.
0.18
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第21题
投资者A计划购买100股某上市公司股票，该公司股票价格为20元/股，第一个交易日投资者向经纪人下达限价指令，将目标购买价格定为19.5元，但是本日股票上涨收盘价为20.2元。第二个交易日投资者将目标价格修改为20.5元一股，成交80股，假设每股交易佣金为0.05元，不考虑其他成本，股票收盘价为21元/股。机会成本为（）。
A.
1.6%
B.
1.4%
C.
1.2%
D.
1.0%
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第22题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。
A.
1537500
B.
1537650
C.
1507500
D.
1507350
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第23题
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
A.
15000
B.
15124
C.
15224
D.
15324
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第24题
某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
5.0
B.
5.2
C.
5.3
D.
5.4
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第25题
某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）元。
A.
19900和1019900
B.
20000和1020000
C.
25000和1025000
D.
30000和1030000
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第26题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值为人民币（）万元。
A.
2200
B.
2250
C.
2300
D.
2350
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第27题
3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为5000)。
A.
该投资者获得权利金为（）元。
B.
该投资者之所以卖出一份认购期权，是因为（）。
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第28题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9）为（）。
A.
盈亏相抵，不赔不赚
B.
盈利0.025亿美元
C.
亏损0.05亿美元
D.
盈利0.05亿美元
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第29题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。
A.
1.10
B.
1.15
C.
1.65
D.
1.17
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第30题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。
A.
200
B.
180
C.
222
D.
202
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第31题
某投资者将其资金分别投向A.B.C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%.40%和20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。
A.
14%
B.
15.20%
C.
20%
D.
17%
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第32题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第33题
期现互转套利策略的基本操作模式包括（）。
A.
用股票组合来复制标的指数
B.
当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C.
以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D.
待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货
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第34题
投资者A计划购买100股某上市公司的股票，这时该公司的股票价格为20元／股，我们称为基准价格。第一个交易日，投资者向经纪人下达限价指令，将目标购买价格定为19.5元，然而本交易日股票价格有所上涨，收盘价为20.2元。第二个交易日，投资者根据第一个交易日的情况修订了限价指令，将目标价格修改为20.5元／股，本交易日内最终成交80股，假设每股交易佣金为0.05元，且不考虑其他交易成本，股票收盘价格为21元／股。试问机会成本等于（）。
A.
1％
B.
0.8％
C.
1.2％
D.
0.275％
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第35题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）。
A.
250点
B.
251点
C.
249点
D.
240点
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第36题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。
A.
1025050
B.
1015000
C.
1010000
D.
1004900
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第37题
买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利，称为（）。
A.
货币期权
B.
互换期权
C.
利率期权
D.
股票期权
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第38题
「huixue_img/importSubject/1497159584543019008.png」如上图场外期权的合约标的是（）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
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第39题
当股指期货价格低估时，交易者可通过（）进行反向套利。
A.
卖出股指期货，同时买入对应的现货股票
B.
买入股指期货，同时卖出对应的现货股票
C.
同时买入现货股票和股指期货
D.
同时卖出股指期货和现货股票
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第40题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股.50万股和100万股，每股的收盘价为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。计算基金份额净值为（）元。
A.
1
B.
1.65
C.
0.65
D.
1.15
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第41题
投资者A计划购买100股某上市公司的股票，这时该公司的股票价格为20元／股，称之为基准价格。第一个交易日，投资者向经纪人下达限价指令，将目标购买价格定为19.5元，然而本交易日股票价格有所上涨，收盘价为20.2元。第二个交易日，投资者根据第一个交易日的情况修订了限价指令，将目标价格修订为20.5元／股.本交易日内最终成交80股，假设每股交易佣金为0.05元，且不考虑其他交易成本，股票收盘价格为21元／股。请问投资者损失了（）潜在投资收益。
A.
3.2％
B.
0.225％
C.
2.975％
D.
3.145％
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第42题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股.280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元.25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。
A.
1.25
B.
1.048
C.
1.368
D.
1.055
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第43题
下列关于股指期货合约的理论价格的说法，正确的是（）。
A.
根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的，股指期货也不例外
B.
远期合约的理论价格和持有成本相关
C.
股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成
D.
平均来看，市场利率总是大于股票分红率
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第44题
股权类资产的远期合约不包括（）。
A.
单个股票的远期合约
B.
多个股票的远期合约
C.
一篮子股票的远期合约
D.
股票价格指数的远期合约
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第45题
股票市场上有一支股票的价格是每股30元，已知发行该股票的公司在该年度净利润为1000万元，销售收入总额为10000万元，未分配利润为3000万元，该公司的股本数额为1000万股。该股票的市盈率为（）。
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第46题
股权类产品的衍生工具不包括（）。
A.
股票指数期货
B.
股票期货
C.
货币期货
D.
股票期权
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第47题
某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。
A.
股指期货的卖出套期保值
B.
股指期货的买入套期保值
C.
期指和股票的套利
D.
股指期货的跨期套利
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第48题
某一证券投资者融资买入1000股股票，每股买价为20元，并以每股50元的价格卖出，交付的保证金为50000元，那么买入的融资保证金比例为（）。
A.
500％
B.
250％
C.
100％
D.
50％
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第49题
9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。
A.
160
B.
172
C.
184
D.
196
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第50题
下列关于股指期货投机套利的说法，正确的是（）。
A.
股指期货与股票价格指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利
B.
股指期货只能和股指期货进行套利
C.
在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利
D.
由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用
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搜题
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