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第1题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第2题
下列关于股指期货说法正确的有（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
股指期货的合约规模是确定的
C.
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合
D.
与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
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第3题
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到。（）
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第4题
股指期货自身的特殊性有（）。
A.
以指数点数报价
B.
需要用一个合约乘数将指数点转换为金额
C.
采用现金交割
D.
价格波动要大于利率期货
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第5题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
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第6题
在给定被保值股票或股票组合的β的情形下，计算套期保值时所需买入或卖出的股指期货合约的数量的公式是（）。
A.
β×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
B.
β×现货总价值×(期货指数点×每点乘数)
C.
β／现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
D.
β×现货总价值×(期货指数点／每点乘数)
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第7题
关于期货合约最小变动值，下列表述正确的是（）。
A.
股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值
B.
商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位
C.
股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数
D.
商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位
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第8题
下列关于沪深300指数期货合约的描述，正确的是（）。
A.
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元
B.
股指期货合约以指数点报价
C.
交易指令每次最小下单数量为1手
D.
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月
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第9题
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数。（）
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第10题
某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5，1.3和0.8，则应该买进（）手股指期货合约。
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第11题
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（）。
A.
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率
B.
当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.
可把β系数用做最优套期保值比率
D.
当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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第12题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9）为（）。
A.
盈亏相抵，不赔不赚
B.
盈利0.025亿美元
C.
亏损0.05亿美元
D.
盈利0.05亿美元
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第13题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。
A.
200
B.
180
C.
222
D.
202
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第14题
3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）。
A.
62张
B.
64张
C.
43张
D.
34张
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第15题
沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.5
D.
1.0
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第16题
某交易时刻中证500股指期货某合约报价为8500.0点，则1手该合约的价值为（）。
A.
170.0万元
B.
212.5万元
C.
255.0万元
D.
425.0万元
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第17题
芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1000000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为（）美元。
A.
5000
B.
1250
C.
12.5
D.
25
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第18题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第19题
股票指数越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。（）
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第20题
期现互转套利策略的基本操作模式包括（）。
A.
用股票组合来复制标的指数
B.
当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C.
以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D.
待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货
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第21题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.
99
B.
146
C.
155
D.
159
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第22题
下列关于股指期货投机套利的说法，正确的是（）。
A.
股指期货与股票价格指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利
B.
股指期货只能和股指期货进行套利
C.
在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利
D.
由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用
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第23题
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。（）
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第24题
股指期货是以股票指数为标的资产的期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。（）
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第25题
下列关于期货的描述中，不正确的是（）。
A.
期货和现货相对应，并由现货衍生而来
B.
标的物为镍的期货合约属于能源化工期货
C.
期货合约中的标的物既可以是实物商品，也可以是金融产品或相关指数
D.
期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约
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第26题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。
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第27题
假设市场上有A、B、C三种股票，以某年月曰作为计算股价指数的基期，设定基期指数值为100,并假定基期股票A的价格为20元，股票B的价格为25元，股票C的价格为45元。如果20天后三只股票的价格分别变为：A的价格为25元，B的价格为23元，C的价格为50元。按算术平均法计算股票价格指数，求得报告期股票价格指数为（）。
A.
30
B.
32.67
C.
108.90
D.
91.83
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第28题
假设市场上有A、B、C三种股票，以某年月曰作为计算股价指数的基期，设定基期指数值为100,并假定基期股票A的价格为20元，股票B的价格为25元，股票C的价格为45元。如果20天后三只股票的价格分别变为：A的价格为25元，B的价格为23元，C的价格为50元。假设报告期A、B、C三只股票的交易量分别为100万元、530万元、30万元。按加权平均法计算股票价格指数，求得报告期股票价格指数为（）。
A.
25.15
B.
24.53
C.
97.53
D.
102.53
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第29题
堪萨斯期货交易所最先开始了股指期货合约交易。（）
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第30题
股指期货的标的是（）。
A.
股票价格
B.
价格最高的股票价格
C.
股票指数
D.
平均股票价格
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第31题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第32题
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10％，则该投机者当日即实现盈利（）元，日收益率（）。
A.
28221；10.25％
B.
17160；10.25％
C.
17160；15.38％
D.
28221；15.38％
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第33题
股票阿尔法策略的实现原理包括（）。
A.
寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合
B.
用股票组合复制标的指数
C.
卖出相对应的股指期货合约
D.
买入相对应的股指期货合约
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第34题
为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的期货品种是（）。
A.
利率期货
B.
房地产价格指数期货
C.
股票价格指数期货
D.
消费者价格指数期货
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第35题
1982年，（）开发了价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易的对象。
A.
芝加哥商业交易所
B.
堪萨斯期货交易所
C.
纽约商业交易所
D.
伦敦国际金融期货交易所
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第36题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第37题
（）先选定具有代表性的样本股票，并确定基期指数，然后计算某一日样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数即得出该日的股票价格平均指数
A.
算术平均法
B.
几何平均法
C.
移动平均法
D.
加权平均法
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第38题
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（）。
A.
5%
B.
8%
C.
10%
D.
12%
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第39题
金融期货不包括（）。
A.
货币期货
B.
利率期货
C.
股票指数期货
D.
商品期货
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第40题
某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
5.0
B.
5.2
C.
5.3
D.
5.4
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第41题
下列对场外股指期权合约的说法，正确的是（）。
A.
合约标的是股票价格指数，需要将指数转化为货币计量
B.
合约基准价是根据提出需求的一方决定的
C.
合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的
D.
合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量
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第42题
沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（）指数点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
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第43题
选定有代表性的样本股票，以某年某月某日为基期，并确定基期指数，然后计算某一日样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数得出该日股票价格平均指数，这种编制方法是（）。
A.
算术平均法
B.
一次性平均法
C.
加权平均法
D.
几何平均法
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第44题
股权类产品的衍生工具不包括（）。
A.
股票指数期货
B.
股票期货
C.
货币期货
D.
股票期权
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第45题
芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。
A.
987125；4.68
B.
987125；25
C.
948500；23.71
D.
948500；25
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第46题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A.
盈利47250
B.
亏损47250
C.
盈利18900
D.
亏损18900
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第47题
世界最著名的股票指数包括（）。
A.
道琼斯工业平均指数、日经225股价指数
B.
标准普尔500指数、中国香港恒生指数
C.
纽约证交所综合股票指数
D.
英国的金融时报指数、道琼斯欧洲STOXX50指数
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第48题
「huixue_img/importSubject/1497159584543019008.png」如上图场外期权的合约标的是（）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
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第49题
关于股票价格指数编制，说法正确的是（）。
A.
选择样本股时，只能选择具有代表性的这部分股票
B.
股票价格指数的基期就是计算平均股价的当日
C.
计算计算期平均股价或市值应当做出必要的修正
D.
指数化时应当将基期平均股价或市值定为100％
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第50题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.
2506.25
B.
2510.33
C.
2518.42
D.
2528.33
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
