买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（）待价差恢复后，同时平仓获利。

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利

A. 卖出高价合约的同时买入低价合约

B. 买入高价合约的同时卖出低价合约

C. 同时买入高价与低价合约

D. 同时卖出高价与低价合约

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. 投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

B. 投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

C. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

D. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

A. 买入国债期货

B. 买入国债现货

C. 卖出国债现货

D. 卖出国债期货

A. 投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

B. 投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

C. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

D. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 金融期货价差套利交易，促进了期货市场流动性

B. 使得期货与现货的价差趋于合理

C. 根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利

D. 一定会使得期货与现货的价差扩大

A. 国债期货合约间价差套利策略

B. 国债现货合约间价差套利策略

C. 期现套利策略

D. 多空套利策略

A. 正确

B. 错误

A. 合理

B. 缩小

C. 不合理

D. 扩大

A. 买入相对价格较低的合约

B. 卖出相对价格较低的合约

C. 买入相对价格较高的合约

D. 卖出相对价格较高的合约

A. 走强

B. 走弱

C. 为零

D. 不变

A. 外汇期货套期保值交易

B. 外汇期货投机交易

C. 外汇期货套利交易

D. 远期外汇交易

A. 买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

B. 买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

C. 卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

D. 卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

A. 1000

B. 1500

C. -300

D. 2000

A. 正确

B. 错误

A. 大于45元／吨

B. 大于35元／吨

C. 大于35元／吨，小于45元／吨

D. 小于35元／吨

A. 买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约

B. 买入价格较高合约，同时卖出价格较低合约

C. 买入价格较高合约

D. 买入价格较低合约

A. 正确

B. 错误

A. 买入基差策略

B. 多头策略

C. 卖出基差策略

D. 空头策略

A. 正确

B. 错误

A. 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

B. 6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

C. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变

D. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

A. 利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易

B. 套利是与投机不同的交易方式

C. 套利交易中关注的是合约的绝对价格水平

D. 套利者在一段时间内只做买或卖

A. 11.00

B. 10.98

C. 11.10

D. 10.88

A. 价差套利

B. 期现套利

C. 套期保值

D. 跨期套利

A. 正确

B. 错误

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 高位套利

D. 低位套利

A. 价差扩大了100元／吨，盈利500元

B. 价差扩大了200元／吨，盈利1000元

C. 价差缩小了100元／吨，亏损500元

D. 价差缩小了200元／吨，亏损1000元

A. 正确

B. 错误

A. A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利

B. 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利

C. A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利

D. 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利

A. 同时卖出8月份合约与9月份合约

B. 同时买入8月份合约与9月份合约

C. 卖出8月份合约同时买入9月份合约

D. 买入8月份合约同时卖出9月份合约

A. 在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

B. 在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

C. 在正向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

D. 在反向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

A. 正确

B. 错误

A. 当期货价格高估时，可进行正向套利

B. 当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润

C. 其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大

D. 套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 跨品种套利只能进行农作物期货交易

B. 互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以

C. 利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利

D. 原材料和成品之间的套利在中国不可以进行

A. 套利交易是在两个不同合约间进行的套利；套汇交易，是在两个相同品种的外汇中，或者三个不同品种但存在三角关系的外汇中进行的交易

B. 套利交易是一种在价差不正常时开仓，并等价差回归正常水平后平仓的操作；在套汇交易中，买卖是瞬时且同时发生的。交易者在低价位买进同时在高价位卖出,不需要在一定时间内持有仓位

C. 套利交易是交易者根据价差未来变化的判断而进行的交易，只有当未来价差走势与交易者判断一致时，套利交易才能获得盈利；在套汇交易中，只要两个交易商间出现套汇的机会，交易者就能通过套汇交易实现盈利

D. 套利交易的机会比套汇交易多

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 高位套利

D. 低位套利

A. 国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1

B. 国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1

C. 国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1

D. 国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

A. 正向

B. 反向

C. 相同

D. 套利

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. 高位套利

B. 买入套利

C. 低位套利

D. 卖出套利

A. 现货市场

B. 一级市场

C. 二级市场

D. 期货市场

A. 正确

B. 错误

A. 3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格保持不变

B. 3月份铜合约的价格上升了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变

C. 3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨

D. 3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨

A. 有助于提高市场波动性

B. 有助于提高市场流动性

C. 有助于降低市场交易量

D. 有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成