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[单选题]

（）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利。

A. 买入基差策略

B. 多头策略

C. 卖出基差策略

D. 空头策略

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第1题

下列属于买入国债基差的策略的是（）。

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

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第2题

下列属于国债基差交易的操作策略的是（）。

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

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第3题

基差空头指买入国债现券，卖出国债期货，待基差走强平仓获利。（）

A. 正确

B. 错误

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第4题

（）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利。

A. 买入基差策略

B. 多头策略

C. 卖出基差策略

D. 空头策略

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第5题

买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（）平仓获利。

A. 走强

B. 走弱

C. 为零

D. 不变

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第6题

国债期现套利可以选择的操作策略包括（）。

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

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第7题

做多国债基差，即投资者认为基差会走强，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差走强后分别平仓获利。

A. 买入国债期货

B. 买入国债现货

C. 卖出国债现货

D. 卖出国债期货

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第8题

下列属于做多国债基差的情形的是（）。

A. 投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

B. 投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

C. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

D. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

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第9题

若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

A. 买入国债现货和期货

B. 买入国债现货，卖出国债期货

C. 卖出国债现货和期货

D. 卖出国债现货，买入国债期货

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第10题

下列关于国债期货买入价差套利的说法，正确的是（）。

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利

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第11题

下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）。

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

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第12题

下列属于做空国债基差的情形的是（）。

A. 投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

B. 投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

C. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

D. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

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第13题

买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（）待价差恢复后，同时平仓获利。

A. 卖出高价合约的同时买入低价合约

B. 买入高价合约的同时卖出低价合约

C. 同时买入高价与低价合约

D. 同时卖出高价与低价合约

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第14题

根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。（）

A. 正确

B. 错误

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第15题

下列关于国债基差的表达式，正确的是（）。

A. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

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第16题

在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。

A. 国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1

B. 国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1

C. 国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1

D. 国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

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第17题

在大类资产配置中，国债期货可以作为债券资产的补充进行替代投资，在资产配置中有明显优势。具体包括（）。

A. 替代卖出现券，管理配置成本风险

B. 替代买入现券，管理配置成本风险

C. 替代买入现券，管理组合跌价风险

D. 替代卖出现券，管理组合跌价风险

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第18题

利用国债期货进行目标久期调整，预期利率将走高时，可以适当增加国债期货空头持仓，（）组合的久期。

A. 增加

B. 降低

C. 不变

D. 不确定

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第19题

当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（）。

A. 投资者可以买入短期国债期货

B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利

C. 投资者可以卖出短期国债期货

D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利

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第20题

4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。

A. 40

B. 35

C. 45

D. 30

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第21题

国债期货理论价格的计算公式是（）。

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

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第22题

债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。

A. (初始组合久期+期货久期)／2

B. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／(期货市值+初始组合市值)

C. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／期货市值

D. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／初始组合市值

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第23题

收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（）

A. 正确

B. 错误

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第24题

预期市场利率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。（）

A. 正确

B. 错误

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第25题

预期市场利率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。（）

A. 正确

B. 错误

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第26题

国债期货买入套期保值适用的情形有（）。

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升

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第27题

8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以（），进行期现套利。

A. 买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

B. 买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

C. 卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

D. 卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

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第28题

在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利。

A. 买入期货同时卖出现货

B. 买入现货同时卖出期货

C. 买入现货同时买入期货

D. 卖出现货同时卖出期货

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第29题

在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（）进行套利。

A. 买入期货同时卖出现货

B. 买入现货同时卖出期货

C. 买入现货同时买入期货

D. 卖出现货同时卖出期货

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第30题

国债期货投机是指基于对未来市场利率和债券价格趋势性变动的预期，利用期货交易的杠杆效应，通过买入或卖出国债期货合约，持有多头或空头头寸，以期从期货价格变动中博取风险收益的交易策略。（）

A. 正确

B. 错误

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第31题

发票价格的计算公式为（）。

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

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第32题

国债期货理论价格=国债现货价格+国债持有成本=国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）。（）

A. 正确

B. 错误

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第33题

国债期货套利包括（）。

A. 国债期货合约间价差套利策略

B. 国债现货合约间价差套利策略

C. 期现套利策略

D. 多空套利策略

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第34题

下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（）。

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

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第35题

对买入套期保值而言，基差走强，（）。(不计手续费等费用)

A. 期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

B. 有净盈利，实现完全套期保值

C. 有净损失，不能实现完全套期保值

D. 套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

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第36题

目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是（）。

A. 短期国债期货

B. 隔夜国债期货

C. 中长期国债期货

D. 3个月国债期货

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第37题

某进口商5月份以67000元/吨的价格从国外进口铜,一时还没有找到买主,为了回避日后价格下跌的风险,该进口商在期货交易所做了套期保值,以基差为-500元/吨的价格卖出3个月后到期的期货合约,同时在现货市场上积极寻找买家。6月中旬,有一铜杆厂认为铜价还将继续下跌,不愿意当时确定价格,经进口商和铜杆厂协商,同意以低于8月份到期的期货合约价格100元/吨的价格作为双方买卖现货的价格,并且由买方即铜杆厂确定8月1日至15日内上海金属交易所交易时间内的任何一天的8月份到期的期货合约价格为基准价格。8月10日,上海金属交易所的期货合约价格为65700元/吨,以该日期货价格为基准按约定进行现货交易,则进口商合计获取利润为（）。

A. -400元／吨

B. 600元／吨

C. 400元／吨

D. -600元／吨

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第38题

下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（）。

A. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息

B. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息

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第39题

最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债，一般用（）来衡量。

A. 隐含回购利率

B. 显性回购利率

C. 市场利率

D. 固定利率

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第40题

某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（）。

A. 盈利1550美元

B. 亏损1550美元

C. 盈利1484.38美元

D. 亏损1484.38美元

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第41题

国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。（）

A. 正确

B. 错误

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第42题

用国债交割净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格(全价)，该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。（）

A. 正确

B. 错误

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第43题

下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（）。

A. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”

B. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

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第44题

如果预测期货合约价格下降，就应进行买空交易。（）

A. 正确

B. 错误

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第45题

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（）。

A. 期现套利

B. 期货跨期套利

C. 期货投机

D. 期货套期保值

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第46题

4月16日，阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4月16日在期货市场上卖出了100手7月份交割的阴极铜期货合约，成交价为49000元/吨。但随后企业发现基差变化不定，套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是，企业积极寻找铜现货买家。4月28日，一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商，买卖双方约定，在6月份之前的任何一天的期货交易时间内，电缆厂均可按铜期货市场的即时价格点价。最终现货按期货价格-600元/吨作价成交。假如6月15日铜买方点价确定阴极铜7月份期货合约价格为45600元/吨，则铜的卖方有色冶炼企业此次基差交易的结果为（）。

A. 盈利170万元

B. 盈利50万元

C. 盈利20万元

D. 亏损120万元

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第47题

下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。

A. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升

B. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

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第48题

当股指期货价格低估时，交易者可通过（）进行反向套利。

A. 卖出股指期货，同时买入对应的现货股票

B. 买入股指期货，同时卖出对应的现货股票

C. 同时买入现货股票和股指期货

D. 同时卖出股指期货和现货股票

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第49题

在用期货代替库存时，企业实质上是在卖出基差，其需要着重关注的问题有（）。

A. 交易的时机

B. 交易的方式

C. 交易的场所

D. 期货替代的规模

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第50题

未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。

A. 买进套利

B. 买入套期保值

C. 卖出套利

D. 卖出套期保值

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