蝶式价差期权的构建方式包括（）。

A. 买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份

B. 卖出两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份

C. 买进两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份

D. 卖出两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份

A. 「huixue_img/importSubject/1497145535671439360.png」

B. 「huixue_img/importSubject/1497145535776296960.png」

C. 「huixue_img/importSubject/1497145535881154560.png」

D. 「huixue_img/importSubject/1497145535977623552.png」

A. 牛市价差

B. 熊市价差

C. 蝶式价差

D. 日历价差

A. 牛市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用两个看跌期权构建

B. 上行收益有限，下行亏损有限

C. 适用于标的资产价格小幅上涨的情形

D. 采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. 亚式期权

B. 价差期权

C. 美式期权

D. 欧式期权

A. 根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式

B. 空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权

C. 多头跨式期权权利金总收支为支出

D. 空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略

A. 正确

B. 错误

A. 期现套利策略

B. 跨式期权策略

C. 宽跨式期权策略

D. 比率价差策略

A. 点击成交交易方式下，最低交易量为券面总额10万元

B. 银行间市场的交易方式包括询价交易方式和点击成交交易方式

C. 询价交易方式包括报价.格式化询价和确认成交三个步骤

D. 点击成交交易方式是指报价方发出具名或匿名的要约报价，受价方点击该报价后成交或由限价报价直接与之匹配成交的交易方式

A. 采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建

B. 可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建

C. 标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限

D. 该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形

A. 按照对买方行权时间规定的不同，可分为美式期权和欧式期权

B. 根据买方行权方向的不同，可分为看涨期权和看跌期权

C. 根据期权交易地域的不同，可分为美式期权和欧式期权

D. 根据买方行权方向的不同，可分为百慕大期权和亚式期权

A. 价差期权

B. 亚式期权

C. 交换期权

D. 奇异期权

A. 交换期权

B. 价差期权

C. 彩虹期权

D. 跨式期权

A. 正确

B. 错误

A. 看涨期权和看跌期权

B. 价内期权和价外期权

C. 美式期权和欧式期权

D. 认股期权和备兑期权

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股权类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股权类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股票类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 浮动收益证券利息－向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

B. 浮动收益证券利息＋向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

C. 固定收益证券利息－向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

D. 固定收益证券利息＋向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

A. 对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约

B. 超过到期日，美式期权失效

C. 其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的低

D. 世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权.

A. 合约标的为上证50ETF交易型开放式指数证券投资基金

B. 包括认购期权.认沽期权两类

C. 到期月份分别为当月.下月及随后的一个季月

D. 采用实物交易方式

A. 看涨期权

B. 平价期权

C. 欧式期权

D. 美式期权

A. 美式期权低于欧式期权

B. 美式期权高于欧式期权

C. 美式期权和欧式期权一样

D. 美式期权和欧式期权无法比较

A. 日历价差策略

B. 垂直价差策略

C. 期权现汇策略

D. 对敲策略

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 看涨期权和看跌期权

B. 欧式期权和美式期权

C. 实值期权和平价期权

D. 实值期权和虚值期权

A. 看涨期权和看跌期权

B. 欧式期权和美式期权

C. 期货期权和利率期权

D. 实值期权.虚值期权和平价期权

A. 统一采购方式

B. 市场采购方式，包括招标采购等方法

C. 加工订货方式

D. 协作采购等方式

A. 统一采购方式

B. 市场采购方式，包括招标采购等方法

C. 加工订货方式

D. 协作采购等方式

A. 当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸

B. 通过对冲方式平仓了结头寸

C. 持有期权至合约到期，直至自己放弃行权

D. 以要求多头行权的方式了结头寸

A. 蝶板位置

B. 基本结构

C. 连接方式

D. 密封面配置

A. 正确

B. 错误

A. 刑罚是承担刑事责任的主要方式

B. 主刑包括管制、拘役、有期徒刑、缓刑和死刑

C. 附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利

D. 主刑和附加刑可以共同适用

A. 欧式期权

B. 美式期权

C. 修正的美式期权

D. 认沽期权

A. 欧式期权

B. 美式期权

C. 修正的美式期权

D. 认沽期权

A. 正确

B. 错误

A. 针式和蝶式

B. 鼓型绝缘子和蝶式

C. 盘型悬式绝缘子

D. 针式.蝶式.鼓型和悬式

A. 单独竞价方式和连续竞价方式

B. 集合竞价方式和间断竞价方式

C. 单独竞价方式和间断竞价方式

D. 集合竞价方式和连续竞价方式

A. 放弃行权

B. 协议平仓

C. 现金交割

D. 实物交割

A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金

B. 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金

C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

A. 到期日

B. 标的资产

C. 行权方式

D. 行权价格

A. 美式期权

B. 中式期权

C. 欧式期权

D. 日式期权

A. 美式期权

B. 欧式期权

C. 日式期权

D. 中式期权

A. 盈利

B. 亏损

C. 不确定

D. 以上说法均错误

A. T形报价

B. 纵列式

C. 工型报价

D. 螺旋式

A. 跨市套利

B. 跨品种套利

C. 跨期套利

D. 期现套利

A. 工程量清单结算方式

B. 施工图预算加签证结算方式

C. 平方米造价包干结算方式

D. 总造价包干结算方式

E. 现金结算方式

A. 欧式期权

B. 美式期权

C. 奇异期权

D. 结构化产品

A. 回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权

B. 棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整

C. 双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权

D. 阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格