以下（）是利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

A. 价差套利

B. 期现套利

C. 套期保值

D. 跨期套利

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 现货市场

B. 一级市场

C. 二级市场

D. 期货市场

A. 金融期货价差套利交易，促进了期货市场流动性

B. 使得期货与现货的价差趋于合理

C. 根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利

D. 一定会使得期货与现货的价差扩大

A. 利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易

B. 套利是与投机不同的交易方式

C. 套利交易中关注的是合约的绝对价格水平

D. 套利者在一段时间内只做买或卖

A. 跨品种套利只能进行农作物期货交易

B. 互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以

C. 利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利

D. 原材料和成品之间的套利在中国不可以进行

A. 正确

B. 错误

A. 合理

B. 缩小

C. 不合理

D. 扩大

A. 在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

B. 在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

C. 在正向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

D. 在反向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

A. 正向

B. 反向

C. 相同

D. 套利

A. 正确

B. 错误

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 承担了价格变动的风险

B. 提高了期货交易的活跃程度

C. 有助于套期保值操作的顺利实现

D. 促进交易的流畅化和价格的理性化

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利

B. 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利

C. A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利

D. 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. 外汇期货套期保值交易

B. 外汇期货投机交易

C. 外汇期货套利交易

D. 远期外汇交易

A. 正确

B. 错误

A. 有助于提高市场波动性

B. 有助于提高市场流动性

C. 有助于降低市场交易量

D. 有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成

A. 股指期货与股票价格指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利

B. 股指期货只能和股指期货进行套利

C. 在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利

D. 由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用

A. 正确

B. 错误

A. 牛市套利

B. 跨期套利

C. 投机交易

D. 套期保值

A. 当期货价格高估时，可进行正向套利

B. 当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润

C. 其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大

D. 套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利

A. 跨市套利是在不同的交易所，同时买入、卖出同一品种、相同交割月份期货合约的交易行为

B. 运输费用是决定同一品种商品在不同交易所间价差的主要因素

C. 跨市套利需关注不同交易所对交割品的品质级别和替代品升贴水的规定

D. 跨市套利时，投资者需要注意不同交易所之间交易单位的差异

A. 牛市套利

B. 熊市套利

C. 蝶式套利

D. 跨品种套利

A. 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

B. 6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

C. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变

D. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 套利交易是在两个不同合约间进行的套利；套汇交易，是在两个相同品种的外汇中，或者三个不同品种但存在三角关系的外汇中进行的交易

B. 套利交易是一种在价差不正常时开仓，并等价差回归正常水平后平仓的操作；在套汇交易中，买卖是瞬时且同时发生的。交易者在低价位买进同时在高价位卖出,不需要在一定时间内持有仓位

C. 套利交易是交易者根据价差未来变化的判断而进行的交易，只有当未来价差走势与交易者判断一致时，套利交易才能获得盈利；在套汇交易中，只要两个交易商间出现套汇的机会，交易者就能通过套汇交易实现盈利

D. 套利交易的机会比套汇交易多

A. 同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间

B. 同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间

C. 同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间

D. 同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间

A. 国债期货合约间价差套利策略

B. 国债现货合约间价差套利策略

C. 期现套利策略

D. 多空套利策略

A. 期货投机交易以获取价差收益为目的

B. 期货投机者是价格风险的转移者

C. 期货投机交易等同于套利交易

D. 期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易

A. 3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格保持不变

B. 3月份铜合约的价格上升了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变

C. 3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨

D. 3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨

A. 正确

B. 错误

A. 蝶式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动

B. 由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成

C. 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约

D. 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约

B. 买入价格较高合约，同时卖出价格较低合约

C. 买入价格较高合约

D. 买入价格较低合约

A. 利息费

B. 持有成本

C. 交割成本

D. 手续费

A. 卖出高价合约的同时买入低价合约

B. 买入高价合约的同时卖出低价合约

C. 同时买入高价与低价合约

D. 同时卖出高价与低价合约

A. 买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

B. 买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

C. 卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

D. 卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

A. 买入期货同时卖出现货

B. 买入现货同时卖出期货

C. 买入现货同时买入期货

D. 卖出现货同时卖出期货

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 高位套利

D. 低位套利

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 高位套利

D. 低位套利

A. 正确

B. 错误