首页>试题列表>应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。

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[单选题]

应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。

A. 0.2302

B. 0.02302

C. 0.4604

D. 0.04604

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第1题

应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。

A. 0.2302

B. 0.02302

C. 0.4604

D. 0.04604

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第2题

息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（）。

A. 上升0.257元

B. 下降0.257元

C. 上升2.64元

D. 下降2.64元

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第3题

某零息债券的面值为2000元，期限为2年，发行价为1500元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。

A. 12.4%

B. 15.47%

C. 18.8%

D. 19.2%

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第4题

假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40，以下正确的是（）。

A. 年贴现率为3.6％

B. 3个月贴现率为0.9％

C. 该债券的买入价格为991000美元

D. 该债券的买入价格为99964美元

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第5题

债券年利息收入与当期债券市场价格的比率，为（）。

A. 到期收益率

B. 当期收益率

C. 信用利差

D. 债券收益率

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第6题

某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（）。

A. 5%

B. 6%

C. 6.46%

D. 7.42%

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第7题

假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元.票面利率为10％.剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率（Y）为（）.

A. 9.64%

B. 10.24%

C. 10.64%

D. 11.24%

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第8题

赎回收益率（y）可通过下面的（）公式用试错法获得。

A. 「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）

B. 「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）

C. 「yiwen_img/importSubject/d44408ee6d134fb5b59c2f1f6e451a4a.png」（P—债券价格；C—现金流金额；y—到期收益率；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间（期）。）

D. 「yiwen_img/importSubject/0b673b6659ce46288764da35a71b22c5.png」（P—债券买入时价格；PT—债券卖出时价格；yh—持有期收益率；c—债券每期付息金额；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间。）

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第9题

下列关于债券报价与结算说法错误的是（）。

A. 债券买卖报价分为净价和全价两种

B. 债券结算为全价结算

C. 债券报价为每100元面值债券的价格

D. 净价=全价+应计利息

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第10题

某债券的票面价值为1000元，票息利率为5％，期限为4年，现以950元的发行价向全社会公开发行，2年后债券发行人以1050元的价格赎回，第一赎回日为付息后的第一个交易日，则赎回收益率为（）。

A. 9.25％

B. 9.52％

C. 10.25％

D. 10.52％

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第11题

某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（）元。

A. 878

B. 870

C. 864

D. 872

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第12题

以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。

A. 其计算公式为「yiwen_img/importSubject/7c14cd0032e74e95a7ded84d3d05cf3f.png」

B. 是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率

C. 又称当前收益率

D. 当期收益率考虑了债券投资所获得的资本利得或损失

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第13题

持有期收益率是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益，它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而非债券到期偿还金额。其计算公式为（）。

A. 「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）

B. 「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）

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第14题

下列关于债券的说法正确的有（）。①债券估值的基本原理是现金流贴现②债券买卖报价分为净价和全价两种，结算为全价结算③净价是指不含应计利息的债券价格④应计利息为上一付息日（或起息日）至结算日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

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第15题

X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。

A. 与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率

B. X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动

C. 与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率

D. 在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动

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第16题

2011年3月31日，财政部发行的某期国债距到期日还有3年，面值100元，票面利率年息3.75％，每年付息1次，下次付息日在1年以后。1年期.2年期.3年期贴现率分别为4％.4.5％.5％。该债券理论价格（P）为（）

A. 106.01

B. 10.77

C. 83.56

D. 96.66

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第17题

债券市场价格越____债券面值，期限越____，则当期收益率就越偏离到期收益率。（）

A. 偏离；短

B. 接近；短

C. 接近；长

D. 偏离；长

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第18题

对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。

A. 债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率

B. 债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率

C. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

D. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动

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第19题

下列对于价格—收益率曲线的说法中，错误的是（）。

A. 价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线，该曲线是凸向原点的

B. 凸性对投资者不利，故在其他特性相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

C. 价格—收益率曲线的曲率就是债券的凸性

D. 不含期权的债券都有正的凸性

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第20题

对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1500元时，财务内部收益率为23%；当单位产品价格为1080元时，财务内部收益率为18%；当单位产品价格为950元时，财务内部收益率为10%；当单位产品价格为700元时，财务内部收益率为5%。若基准收益率为10%，则单位产品价格变化的临界点为（）元。

A. 700.0

B. 950.0

C. 1080.0

D. 1500.05.是通过分析产品产量、成本和盈利能力之间的关系，找出方案盈利与亏损在产量、单价、单位产品成本等方面的临界值，以判断方案在各种不确定因素作用下的抗风险能力。（）

E. 敏感性分析

F. 盈亏平衡分析

G. G.概率分析

H. H.风险分析

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第21题

到期收益率的影响因素主要有（）。Ⅰ.票面利率Ⅱ.债券市场价格Ⅲ.计息方式Ⅳ.再投资收益率

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. I.Ⅱ

D. I.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第22题

当市场利率走低时，以下判断正确的是（）。

A. 债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消

B. 债券价格上升，再投资收益下降

C. 债券价格下降，再投资收益下降

D. 债券价格下降，再投资收益上升

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第23题

衡量股票风险的指标是（）。

A. 久期

B. Beta

C. 基点价格值

D. 凸性

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第24题

不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的（）。

A. 同方向增减

B. 反方向增减

C. 先增后减

D. 先减后增

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第25题

某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（）元。

A. 16.67

B. -16.67

C. 0

D. 无法计算

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第26题

某金融机构计划发行一份完全保本结构化产品，其面值是10000元，期限是1年，然后将募集的部分资金配置于剩余期限为1年、面值为100元的国债。若债券的到期收益率为5%，则该产品有（）可用来购买一个普通期权。［不考虑交易成本等费用因素］

A. 476

B. 500

C. 625

D. 488

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第27题

当期收益率没有考虑债券投资所获得的（），只是债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

A. 收益

B. 利率

C. 资本利得或损失

D. 风险

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第28题

当期收益率没有考虑债券投资所获得的资本利得或损失，只是债券某一期间所获得的（）相较于债券价格的比率。

A. 本金

B. 现金收入

C. 本利和

D. 利差

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第29题

下列关于利率对不同期限的债券的影响，正确的是（）。

A. 当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

B. 当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

C. 当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

D. 当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

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第30题

下列关于利率的风险结构的说法中有误的是（）。

A. 不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其市场价格也相同

B. 不同信用等级债券之间的收益率差反映了不同违约风险的风险溢价

C. 经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较小

D. 衰退期或萧条期，信用利差会急剧扩大，导致低等级债券价格暴跌

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第31题

在2014年12月31日，某股票基金净值为2亿元，到2015年12月31日，净值变为2.6亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（）。

A. 23%

B. 30%

C. 26%

D. 无法计算

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第32题

（）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也就是金融学中所谓的内部报酬率。

A. 债券的到期收益率

B. 真实无风险收益率

C. 预期通货膨胀率

D. 持有期收益率

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第33题

某投资者以18元／吨的权利金买入100吨执行价格为1020元／吨的大豆看涨期权，并以12元／吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元／吨的大豆看涨期权；同时以10元／吨的权利金买入100吨执行价格为1060元／吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时，（）。

A. 若市场价格为1000元／吨，损失为500元

B. 若市场价格为1060元／吨，损失为800元

C. 若市场价格为1040元／吨，收益为1600元

D. 若市场价格为1030元／吨，收益为1000元

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第34题

到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

A. 过去

B. 现在

C. 未来

D. 全部

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第35题

下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

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第36题

（）也被称为零利率，是零息票债券到期收益率的简称。

A. 到期收益率

B. 当期收益率

C. 即期利率

D. 持有到期收益率

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第37题

某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%，期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。

A. 99.3

B. 100

C. 99.8

D. 103.57

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第38题

某可转换债券面值为500元，规定其转换价格为25元，则转换比例为（）。

A. 20

B. 15

C. 18

D. 25

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第39题

某公司发行了面值为2000元的2年期零息债券，现在的市场利率为5%，那么该债券的现值为（）元。

A. 1776.3

B. 1899.2

C. 1814.1

D. 1800.4

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第40题

某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。

A. 680.58

B. 687.58

C. 679.78

D. 680.48

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第41题

某种贴现式国债的面额为100元，贴现率为3.58%，到期时间为30天，则该国债的内在价值为（）。

A. 99.70元

B. 98.51元

C. 99.21元

D. 98.38元

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第42题

假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元。

A. 12.8

B. 128

C. 1.28

D. 130

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第43题

图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期，下列表述正确的有（）。「huixue_img/importSubject/1497157559226863616.png」

A. 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A

B. 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B

C. 收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A

D. 收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加

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第44题

通常情况下，（）发行的债券被视为无风险债券，其收益率被称为无风险收益率，是金融市场上最重要的价格指标。

A. 中央政府

B. 地方政府

C. 大型企业

D. 金融机构

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第45题

某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（）元。

A. 297.5

B. 300.5

C. 300

D. 288.5

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第46题

某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为（）元。「huixue_img/importSubject/1497153466655707136.jpeg」

A. 100.31

B. 101.31

C. 102.31

D. 103.31

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第47题

以下关于即期利率说法不正确的是（）。

A. 即期利率也称为零利率

B. 即期利率是零息票债券到期收益率的简称

C. 即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率

D. 根据已知的债券价格不能够计算出即期利率

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第48题

利率类结构化产品是由固定收益证券和金融衍生工具构成，其中的金融衍生工具以（）为标的。

A. 互换利率

B. 债券价格

C. 基准利率

D. 股票指数

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第49题

国债期货的买入套期保值适用的情形有（）。

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格下降

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 资金的借方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

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第50题

对即期利率的说法中，正确的是（）。Ⅰ即期利率是金融市场的基本利率Ⅱ即期利率是指零息票债券的即期收益率Ⅲ即期利率表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率Ⅳ考虑到利率随期限长短的变化，对于不同期限的现金流，人们通常采用不同的利率水平进行贴现

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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