对于衍生品业务而言，（）是最明显的风险。

A. 操作风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 市场风险

A. 正确

B. 错误

A. 运行风险

B. 资产组合的价值变化

C. 交易对手方的违约可能性

D. 估值偏差

A. 对投资者而言，与交易场内的大宗商品期货和期权相比，商品互换能给投资者带来更多的便利

B. 对互换交易商而言，商品互换是场外衍生品业务特别是大宗商品类业务的主要产品

C. 商品互换的标的资产只有大宗商品现货和大宗商品期货

D. 大宗商品互换也称为商品互换，是以大宗商品为标的资产的互换合约

A. 金融衍生工具以场内交易为主

B. 按基础产品比较，利率衍生品无论在场内还是场外，均是名义金额最大的衍生品种类

C. 按产品形态比较，远期和互换这两类具有对称性收益的衍生产品的名义金额比收益不对称的期权类产品大得多

D. 近年来，由于场外利率类衍生品名义金额下降较多，场外衍生品整体呈下降趋势，而场内衍生品却大幅增长

A. 广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格.利率.商品价格.汇率

B. 市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除

C. 套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法

D. 金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术

A. 汇率类衍生品主要分析汇率的变化以及影响汇率变化的因素

B. 在对利率类衍生品（如利率期货）进行分析时，市场利率水平的变化具有决定性的作用，其他因素都是人们基于对利率的预期作出的反应

C. 权益类衍生品的价格波动与股票市场有较高的相关性

D. 对于股票的衍生品而言，股票价格的波动大体上与经济周期一致

A. 金融互换

B. 金融远期

C. 期货和期货类衍生产品

D. 期权和期权类衍生产品

A. 正确

B. 错误

A. 具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生品交易

B. 不具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生品交易

C. 关于场外衍生品业务备案，备案机构应当于首次开展业务之日起1个月内报送相关材料，完成该项业务首次备案

D. 关于场外衍生品业务备案，备案机构应于每月10日前报送上一月场外衍生品业务开展规模.业务列表及基本信息

A. 识别各类风险因子的相关性

B. 识别整个部门的衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口

C. 识别影响产品价值变动的主要风险因子

D. 识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性

A. 正确

B. 错误

A. 发行人不同

B. 投资人不同

C. SPV不同

D. 信用风险转移给SPV的方式不同

A. 内部钢丝之间的摩擦，尤其是钢丝绳处于拉伸时最明显

B. 外部钢丝之间的摩擦，尤其是钢丝绳处于拉伸时最明显

C. 内部钢丝之间的摩擦，尤其是钢丝绳处于弯曲时最明显

D. 钢丝绳的磨损只发生在外部

A. 内部钢丝之间的摩擦，尤其是钢丝绳处于拉伸时最明显

B. 外部钢丝之间的摩擦，尤其是钢丝绳处于拉伸时最明显

C. 内部钢丝之间的摩擦，尤其是钢丝绳处于弯曲时最明显

D. 钢丝绳的磨损只发生在外部

A. 定价

B. 风险度量

C. 对冲策略

D. 监管规定

A. 期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型

B. 当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确

C. 做分析前应准确识别资产的风险因子

D. 期权的希腊字母属于敏感性分析指标

A. 正确

B. 错误

A. 产品层面

B. 部门层面

C. 公司层面

D. 国家层面

A. 外汇期货

B. 外汇期权

C. 股指期货

D. 汇率互换

A. 正确

B. 错误

A. Ⅱ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 基差贸易

B. 场外衍生品业务

C. 合作套保

D. 仓单服务

A. 内部流程

B. 外部事件

C. 人员因素

D. 系统因素

A. 货币衍生工具

B. 利率衍生工具

C. 信用衍生工具

D. 股权类产品的衍生工具

A. 对储蓄而言，存款人与银行是债权人和债务人关系

B. 对资产管理而言，投资人与管理人是委托人和受托人关系

C. 投资人自担风险.自享收益

D. 管理人与投资人共担风险，共享收益

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 能产生较高的固定现金流入是收益增强结构的优势

B. 收益增强程度较高，意味着所卖出的期权价格较低

C. 通常情况下，产品本身是无法实现100%保本

D. 产品支付的利息明显高于同期限同信用等级的固定收益证券的利息

A. 大多数另类投资产品采取高杠杆模式运作，通过结合金融衍生产品进行运营

B. 初创企业.房地产等交易活跃程度远低于交易所证券，难以形成可比价格

C. 另类投资具有分散风险的作用

D. 相比于包括股票和固定收益证券在内的传统投资产品而言，另类投资信息的透明度强

A. 人是企业最宝贵的财富

B. 对人力和资源的保护是降低损失的重要途径

C. 大部分的事故和事件不是由“粗心的工人”造成的，而是由于控制不当导致的

D. 对于管理者而言，安全同效益和质量有着同样的重要性

E. 成本对项目而言远远比安全重要

A. 人是企业最宝贵的财富

B. 对人力和资源的保护是降低损失的重要途径

C. 大部分的事故和事件不是由“粗心的工人”造成的，而是由于控制不当导致的

D. 对于管理者而言，安全同效益和质量有着同样的重要性

E. 成本对项目而言远远比安全重要

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D. 对于管理者而言，安全同效益和质量有着同样的重要性

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C. 大部分的事故和事件不是由“粗心的工人”造成的，而是由于控制不当导致的

D. 对于管理者而言，安全同效益和质量有着同样的重要性

E. 成本对项目而言远远比安全重要