更多“2014年8月至11月，新增非农就业人数呈现稳步上升趋势，美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储__________预期大幅升温，使得美元指数__________。与此同时，以美元计价的纽约黄金期货价格则__________。（）”相关的问题
第1题
2014年8月至11月，新增非农就业人数呈现稳步上升趋势，美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储__________预期大幅升温，使得美元指数__________。与此同时，以美元计价的纽约黄金期货价格则__________。（）
A.
提前加息；冲高回落；大幅下挫
B.
提前加息；触底反弹；大幅下挫
C.
提前降息；触底反弹；大幅上涨
D.
提前降息；维持震荡；大幅上挫
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第2题
2001年“9·11”恐怖袭击事件在美国发生，期货市场发生的情况是（）。
A.
黄金期货价格暴涨
B.
美元指数期货价格暴涨
C.
石油期货价格暴涨
D.
铜金属期货价格暴涨
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第3题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9）为（）。
A.
盈亏相抵，不赔不赚
B.
盈利0.025亿美元
C.
亏损0.05亿美元
D.
盈利0.05亿美元
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第4题
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。
A.
亏损3美元/盎司
B.
盈利3美元/盎司
C.
亏损25美元/盎司
D.
盈利25美元/盎司
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第5题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第6题
美国失业率与非农就业数据的好坏会对下列哪些产生影响?（）
A.
美联储货币政策制定
B.
期货市场
C.
公布日的日内期货价格走势
D.
消费品价格走势
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第7题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第8题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.
6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
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第9题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第10题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第11题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第12题
以下哪个数据被称为“小非农”数据？（）
A.
美国挑战者企业裁员人数
B.
ADP全美就业报告
C.
劳动参与率
D.
就业市场状况指数
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第13题
某套利者以935美元／盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元／盎司买入8份月黄金期货，一段时间后以920美元／盎司平仓12月份合约，同时以938美元／盎司平仓8月份合约，该套利者盈亏情况是（）。
A.
盈利8美元/盎司
B.
亏损8美元/盎司
C.
盈利22美元/盎司
D.
亏损22美元/盎司
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第14题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第15题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第16题
下列利率期货，采用指数式报价方式的是（）。
A.
美国短期国债期货
B.
中期欧元债券期货
C.
ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货
D.
CBOT市场的中期国债期货
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第17题
10月1日，某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分／蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在（）的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
A.
5月份大豆合约的价格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
B.
5月份大豆合约的价格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
C.
5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8400美分／蒲式耳
D.
5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8360美分／蒲式耳
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第18题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第19题
目前国际大宗商品大多以美元计价，美元贬值，则美国大豆期货价格将会（）。
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第20题
某铜电缆厂9月份需要铜500吨，8月时现货市场的价格为7800美元/吨。为防止未来价格上涨，工厂买入看涨期权进行保值交易：买入100手执行价格为7850美元/吨的10月份铜看涨期货期权合约，期权成交价为250美元/吨。到9月份，现货市场上的铜价上升到7950美元/吨，9月份铜期货合约价格为8200美元/吨。该厂商行使期权的同时卖出100手9月份期货合约，以抵消行使期权时买入的100手铜合约，并在现货市场中买入500吨铜。若不计其他费用，该铜电缆厂通过保值交易买入原料的成本跟8月份时直接买入时的成本相比（）。(铜期货合约1手=5吨)
A.
盈利73000美元
B.
亏损73000美元
C.
盈利25000美元
D.
亏损25000美元
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第21题
以下做法中符合金字塔卖出操作特点的是（）。
A.
以7.5美元／蒲式耳的价格卖出1手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.00美元／蒲式耳时再卖出3手小麦合约
B.
以7.5美元／蒲式耳的价格卖出3手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.00美元／蒲式耳时再卖出1手小麦合约
C.
以7.00美元／蒲式耳的价格卖出1手小麦合约，价格上升到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续上升到7.5美元／蒲式耳时再卖出3手小麦合约
D.
以7.00美元／蒲式耳的价格卖出3手小麦合约，价格上升到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续上升到7.5美元／蒲式耳时再卖出1手小麦合约
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第22题
某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是（）。
A.
买入欧元/人民币看跌权
B.
买入欧元/人民币看涨权
C.
卖出美元/人民币看跌权
D.
卖出美元/人民币看涨权
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第23题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第24题
某年1月16曰，CBOT大豆3月合约期货收盘价为800美分/蒲式耳。当天到岸升贴水145.48美分/蒲式耳。大豆当天到岸价格为（）美元/吨。[参考公式：到岸价格=[CBOT期货价格+到岸升贴水]×0.36475]
A.
389
B.
345
C.
489
D.
515
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第25题
芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1000000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为（）美元。
A.
5000
B.
1250
C.
12.5
D.
25
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第26题
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。
A.
885
B.
875
C.
905
D.
855
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第27题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A.
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.
该公司在期货市场上获利29500美元
C.
该公司所得的利息收入为257500美元
D.
该公司所得的利息收入为170000美元
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第28题
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98－175时跌至97－020，则表示合约价值下跌了（）美元。
A.
1000
B.
1250
C.
1484.38
D.
1496.375
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第29题
当10年期美国国债期货合约报价为97-165时，表示该合约价值为（）美元。
A.
971650
B.
97515.625
C.
970165
D.
102156.25
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第30题
10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
A.
内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.83美元/桶
B.
时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
C.
内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
D.
时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
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第31题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳。期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分／蒲式耳。
A.
625
B.
650
C.
655
D.
700
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第32题
原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2.53美元，内涵价值为0.15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
A.
2.68
B.
2.38
C.
-2.38
D.
2.53
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第33题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分／蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分／蒲式耳。则该经销商应当（）。
A.
执行该看涨期权，并买进大豆期货
B.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C.
执行该看涨期权，并买进大豆现货
D.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
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第34题
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为（）元。
A.
-148900
B.
148900
C.
149800
D.
-149800
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第35题
1000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（）美元。
A.
980000
B.
960000
C.
920000
D.
940000
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第36题
我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
买入套期保值
B.
卖出套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第37题
国内某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第38题
芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。
A.
987125；4.68
B.
987125；25
C.
948500；23.71
D.
948500；25
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第39题
堪萨斯期货交易所最先开始了股指期货合约交易。（）
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第40题
2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（）。
A.
5美分
B.
5.25美分
C.
7.25美分
D.
6.25美分
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第41题
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
A.
可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.
可能承担日元升值风险
C.
可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.
可能承担日元贬值风险
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第42题
美国非官方机构供应管理协会公布的ISM采购经理人指数是一个综合性加权指数，其中新订单指标权重最大。（）
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第43题
在8月份和12月份黄金期货价格分别为256元/克、273元/克时，赵某下达“卖出8月份黄金期货，同时买入12月份黄金期货，价差为11元/克”的限价指令，可能成交的价差为（）元/克。
A.
11.00
B.
10.98
C.
11.10
D.
10.88
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第44题
5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。
A.
外汇期货买入套期保值
B.
外汇期货卖出套期保值
C.
外汇期货交叉套期保值
D.
外汇期货混合套期保值
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第45题
面值为1000000美元的3个月期的国债，当投资者以985000美元的发行价买进时，意味着年贴现率为（）。
A.
1.5%
B.
2%
C.
8%
D.
6%
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第46题
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。
A.
25
B.
32.5
C.
50
D.
100
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第47题
1982年，（）开发了价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易的对象。
A.
芝加哥商业交易所
B.
堪萨斯期货交易所
C.
纽约商业交易所
D.
伦敦国际金融期货交易所
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第48题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第一部分价格变动的“1点”代表（）美元。
A.
10
B.
100
C.
1000
D.
10000
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第49题
某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
C.
执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
D.
执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
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第50题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：「huixue_img/importSubject/1497153466991251456.jpeg」）
A.
0.808
B.
0.782
C.
0.824
D.
0.792
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
