期货价差套利包括（）。

A. 跨市套利

B. 跨品种套利

C. 跨期套利

D. 期现套利

A. 金融期货价差套利交易，促进了期货市场流动性

B. 使得期货与现货的价差趋于合理

C. 根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利

D. 一定会使得期货与现货的价差扩大

A. 正确

B. 错误

A. 国债期货合约间价差套利策略

B. 国债现货合约间价差套利策略

C. 期现套利策略

D. 多空套利策略

A. 价差套利

B. 期现套利

C. 套期保值

D. 跨期套利

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利

A. 合理

B. 缩小

C. 不合理

D. 扩大

A. 正确

B. 错误

A. 当期货价格高估时，可进行正向套利

B. 当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润

C. 其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大

D. 套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

A. 正确

B. 错误

A. 大

B. 相同

C. 小

D. 不确定

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 现货市场

B. 一级市场

C. 二级市场

D. 期货市场

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 正确

B. 错误

A. 利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易

B. 套利是与投机不同的交易方式

C. 套利交易中关注的是合约的绝对价格水平

D. 套利者在一段时间内只做买或卖

A. 大于45元／吨

B. 大于35元／吨

C. 大于35元／吨，小于45元／吨

D. 小于35元／吨

A. 用股票组合来复制标的指数

B. 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清

C. 以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益

D. 待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货

A. 股指期货的期现套利

B. 股指期货的跨期套利

C. 股指期货的分红套利

D. 股指期货与期权间套利

A. 承担了价格变动的风险

B. 提高了期货交易的活跃程度

C. 有助于套期保值操作的顺利实现

D. 促进交易的流畅化和价格的理性化

A. I.II.III.IV

B. I.II.IV

C. I.III.IV

D. II.III

A. 期现套利策略

B. 跨式期权策略

C. 宽跨式期权策略

D. 比率价差策略

A. 盈利

B. 亏损

C. 不盈不亏

D. 无法判断

A. 卖出高价合约的同时买入低价合约

B. 买入高价合约的同时卖出低价合约

C. 同时买入高价与低价合约

D. 同时卖出高价与低价合约

A. 有助于提高市场波动性

B. 有助于提高市场流动性

C. 有助于降低市场交易量

D. 有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 无套利定价理论

B. 二叉树定价理论

C. 持有成本理论

D. B-S-M定价理论

A. 正确

B. 错误

A. 高位套利

B. 买入套利

C. 低位套利

D. 卖出套利

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. 正确

B. 错误

A. 正向

B. 反向

C. 相同

D. 套利

A. 买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约

B. 买入价格较高合约，同时卖出价格较低合约

C. 买入价格较高合约

D. 买入价格较低合约

A. 牛市套利

B. 熊市套利

C. 蝶式套利

D. 跨品种套利

A. 正确

B. 错误

A. I.II.III

B. I.II.IV

C. II.III

D. II.III.IV

A. 11.00

B. 10.98

C. 11.10

D. 10.88

A. 正确

B. 错误

A. 1000

B. 1500

C. -300

D. 2000

A. 期现套利

B. 跨期套利

C. 跨市场套利

D. 跨币种套利

A. 价差扩大了100元／吨，盈利500元

B. 价差扩大了200元／吨，盈利1000元

C. 价差缩小了100元／吨，亏损500元

D. 价差缩小了200元／吨，亏损1000元

A. 正确

B. 错误

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 高位套利

D. 低位套利

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 高位套利

D. 低位套利

A. 正确

B. 错误

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 期现套利

B. 跨期套利

C. 跨市套利

D. 跨币种套利

A. 正确

B. 错误