能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。（）

A. 正确

B. 错误

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 正确

B. 错误

A. 交叉比率

B. 套期保值比率

C. 最优套期保值比率

D. 合约数比率

A. 正确

B. 错误

A. 风险规避

B. 套利

C. 套期保值

D. 风险规划

A. 正确

B. 错误

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 买进套利

B. 买入套期保值

C. 卖出套利

D. 卖出套期保值

A. 商品价格风险

B. 汇率风险

C. 利率风险

D. 股票价格风险

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 加强对套期保值交易中现金流风险、流动性风险和操作风险等的管理

B. 企业需要具备健全的内部控制制度和风险管理制度

C. 企业应完善套期保值的机构设置。要保证套期保值效果，规范的组织体系是科学决策、高效执行和风险控制的重要前提和基本保障

D. 企业在参与期货套期保值之前，需要结合自身情况进行评估，以判断是否有套期保值需求，以及是否具备实施套期保值操作的能力

A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C. 平值期权的Gamma最小

D. 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小

A. 基差的变动

B. 国债期货的标的与市场利率的相关性

C. 期货合约的选取

D. 被套保债券的价格

A. Delta中性法

B. 基点价值法

C. 久期中性法

D. Gamma中性法

A. 当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值

B. 当现货商品没有对应的期货品种时，就只能选择交叉套期保值

C. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

A. 只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值

B. 目的在于回避现货价格下跌的风险

C. 避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响

D. 适用于在现货市场上将来要卖出商品的人

A. 最大值

B. 频率

C. 初相

D. 周期

E. 有效值

A. 有效值

B. 最大值

C. 频率

D. 初相

E. 周期

A. 最小值、角频率和初相角

B. 最大值、角频率和初相角

C. 最大值、角周期和初相角

D. 最小值、角周期和初相角

A. 最小值、角频率和初相角

B. 最大值、角频率和初相角

C. 最大值、角周期和初相角

D. 最小值、角周期和初相角

A. 最小值、角频率和初相角

B. 最大值、角频率和初相角

C. 最大值、角周期和初相角

D. 最小值、角周期和初相角

A. 仪器能够识别的被测气体浓度变化的最小值

B. 仪器能够识别的被测气体浓度变化的最大值

C. 仪器能够识别的被测气体浓度变化的平均值

A. 与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约

B. 与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约

C. 与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约

D. 与被套期保值商品或资产相关的远期合约

A. 基期法

B. 久期法

C. 基点价值法

D. 免疫策略

A. 时间法

B. 久期法

C. 基点价值法

D. 平均法

A. 空头套期保值

B. 多头套期保值

C. 正向套利

D. 反向套利

A. 远期套期保值

B. 卖出套期保值

C. 近期套期保值

D. 买入套期保值

A. 期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

B. 有净盈利，实现完全套期保值

C. 有净损失，不能实现完全套期保值

D. 套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格.利率.商品价格.汇率

B. 市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除

C. 套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法

D. 金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术

A. 均衡套期保值

B. 完全套期保值

C. 平均套期保值

D. 理想套期保值

A. 交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易

B. 交易者通过建立盈亏冲抵机制实现保值

C. 套期保值必定带来最大的盈利

D. 可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 正确

B. 错误

A. 在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍

B. 在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当

C. 在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

D. 期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

A. 波动率

B. 利率

C. 个股价格

D. 股指期货价格

A. 同期

B. 频率

C. 初相角

D. 最大值

E. 最小值

A. 正确

B. 错误

A. Vega值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力