基差交易的风险比一般套期保值的风险大。（）

A. 正确

B. 错误

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 正确

B. 错误

A. 加强对套期保值交易中现金流风险、流动性风险和操作风险等的管理

B. 企业需要具备健全的内部控制制度和风险管理制度

C. 企业应完善套期保值的机构设置。要保证套期保值效果，规范的组织体系是科学决策、高效执行和风险控制的重要前提和基本保障

D. 企业在参与期货套期保值之前，需要结合自身情况进行评估，以判断是否有套期保值需求，以及是否具备实施套期保值操作的能力

A. 大

B. 相同

C. 小

D. 不确定

A. 中小企业客户在期货交易所的指导下从事现货相关的采购、销售、物流、仓储等业务，期货公司负责相关的套期保值策略制定、风险管理等业务

B. 中小企业客户在期货公司的指导下从事现货相关的采购、销售、物流、仓储等业务，期货公司负责相关的套期保值策略制定、风险管理等业务

C. 中小企业客户将套期保值操作外包给期货公司风险管理公司，期货公司风险管理公司根据中小企业客户提出的具体保值目标，通过期货或者现货工具进行风险管理，来帮助企业客户完成保值目标

D. 中小企业客户将套期保值操作外包给期货交易所，期货公司风险管理公司根据中小企业客户提出的具体保值目标，通过期货或者现货工具进行风险管理，来帮助企业客户完成保值目标

A. 期货交易的保证金一般为成交合约价值的20％以上

B. 采用保证金的方式使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资

C. 采用保证金的方式使期货交易具有高收益和高风险的特点

D. 保证金比率越低，杠杆效应就越大

A. 交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准

B. 通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓标准高，临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低

C. 持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸，风险管理头寸及套利头寸可以向期货交易所申请豁免

D. 套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸不可以向期货交易所申请豁免。

A. 外汇远期交易的基本动机一般为避险保值和投机获利

B. 外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议

C. 交割日期在未来的某一时刻，交易地点固定

D. 外汇远期合约双方当事人都要承担风险

A. 股票基金增加了基金经理的“委托代理”风险

B. 非上市股票基金每一交易日只有一个价格

C. 股票基金的投资风险一般低于单一股票的投资风险

D. 可以根据份额净值的高低对股票基金的投资价值进行初步判断

A. 正确

B. 错误

A. 股票

B. 债券

C. 基金

D. 衍生金融工具

A. 正确

B. 错误

A. 基差风险

B. 匹配风险

C. 市场风险

D. 系统性风险

A. 相等

B. 无法比较

C. 大

D. 小

A. 基差的变动

B. 国债期货的标的与市场利率的相关性

C. 期货合约的选取

D. 被套保债券的价格

A. （1）风险等级一般分为（）。

B. （2）本基坑工程理论确定的风险等级为（）。

C. （3）该项目部应按照重大风险等级实施分级管理。（）

D. （4）根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控时，较大风险管控一般对应项目部级。（）

A. （1）风险等级一般分为（）。

B. （2）本基坑工程理论确定的风险等级为（）。

C. （3）该项目部应按照重大风险等级实施分级管理。（）

D. （4）根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控时，较大风险管控一般对应项目部级。（）

A. （1）风险等级一般分为（）。

B. （2）本基坑工程理论确定的风险等级为（）。

C. （3）该项目部应按照重大风险等级实施分级管理。（）

D. （4）根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控时，较大风险管控一般对应项目部级。（）

A. （1）风险等级一般分为（）。

B. （2）本基坑工程理论确定的风险等级为（）。

C. （3）该项目部应按照重大风险等级实施分级管理。（）

D. （4）根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控时，较大风险管控一般对应项目部级。（）

A. （1）风险等级一般分为（）。

B. （2）本基坑工程理论确定的风险等级为（）。

C. （3）该项目部应按照重大风险等级实施分级管理。（）

D. （4）根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控时，较大风险管控一般对应项目部级。（）

A. （1）风险等级一般分为（）。

B. （2）本基坑工程理论确定的风险等级为（）。

C. （3）该项目部应按照重大风险等级实施分级管理。（）

D. （4）根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控时，较大风险管控一般对应项目部级。（）

A. 接近

B. 不相等

C. 一定

D. 完全相等

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 投资银行活期存款的比例，不得高于基本养老保险基金资产净值的5%

B. 投资国家重大项目的比例，不得低于基本养老保险基金资产净值的20%

C. 投资股票的比例，不得高于基本养老保险基金资产净值的30%

D. 投资重点企业股权的比例，不得低于基本养老保险基金资产净值的40%

A. 一般风险

B. 较大风险

C. 重大风险

D. 特大风险

E. 低风险

A. 一般风险

B. 较大风险

C. 重大风险

D. 特大风险

E. 低风险

A. 一般风险

B. 较大风险

C. 重大风险

D. 特大风险

E. 低风险

A. 一般风险

B. 较大风险

C. 重大风险

D. 特大风险

E. 低风险

A. 一般风险

B. 较大风险

C. 重大风险

D. 特大风险

E. 低风险

A. 一般风险

B. 较大风险

C. 重大风险

D. 特大风险

E. 低风险

A. 低风险

B. 一般风险

C. 较大风险

D. 重大风险

A. 期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15%缴纳形成

B. 期货交易所按期向期货公司会员收取的交易手续费的15%缴纳

C. 期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的30%的比例缴纳。

D. 期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的30%缴纳形成

A. 正确

B. 错误

A. 根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B. 期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险

C. 严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险

D. 监管期货交易所指定的交割仓库，维护客户权益

A. 特别重大风险

B. 重大风险

C. 较大风险

D. 一般风险

E. 低风险

A. 正确

B. 错误

A. 承担了价格变动的风险

B. 提高了期货交易的活跃程度

C. 有助于套期保值操作的顺利实现

D. 促进交易的流畅化和价格的理性化

A. 高风险.高预期收益的基金产品

B. 低风险.低预期收益的基金产品

C. 中高风险.中高预期收益的基金产品

D. 稳健.安全.保值的基金产品

A. 正确

B. 错误

A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

C. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A. 期货投机交易以获取价差收益为目的

B. 期货投机者是价格风险的转移者

C. 期货投机交易等同于套利交易

D. 期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易

A. CTD

B. 普通国债

C. 央行票据

D. 信用债券

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍

B. 在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当

C. 在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

D. 期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

A. 风险规避

B. 套利

C. 套期保值

D. 风险规划

A. 短期

B. 中期

C. 短期

D. 中长期

A. 密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略

B. 加强对场内交易（包括价格.对手.品种.交易量.其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内

C. 关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率.特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量

D. 加强对重大投资的监测，对基金重仓股.单日个股交易量占该股票持仓显著比例.个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析