目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货。（）

A. 正确

B. 错误

A. 短期国债期货

B. 隔夜国债期货

C. 中长期国债期货

D. 3个月国债期货

A. 正确

B. 错误

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 沪深300指数

B. 融资融券

C. 螺纹钢

D. 大豆

A. 10年期国债期货

B. 上证50股指期货

C. 中证500股指期货

D. 上证50ETF期权

A. CME的3个月美国短期国债期货

B. CME的3个月欧洲美元期货

C. CBOT的5年期国债期货

D. CBOT的30年期国债期货

A. 1、2、3、4

B. 1、2、3

C. 1、3、4

D. 2、3、4

A. 买入国债现货和期货

B. 买入国债现货，卖出国债期货

C. 卖出国债现货和期货

D. 卖出国债现货，买入国债期货

A. 2年期合约

B. 5年期合约

C. 7年期合约

D. 10年期合约

A. 正确

B. 错误

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 美国短期国债期货

B. 中期欧元债券期货

C. ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货

D. CBOT市场的中期国债期货

A. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

A. 期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

B. 期货交易所合并的，合并前各方的债务由合并后存续或者新设的交易所承继，合并前各方的债权应当在合并前受偿完毕

C. 期货交易所合并可以采取吸收合并和新设合并两种方式

D. 期货交易所的合并、分立或者变更组织形式，应当事前向中国证监会报告

A. 1

B. 5

C. 10

D. 100

A. 基差变化

B. 持有收益

C. 仓储费用

D. 持有成本

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 沪深300股指期货

B. 10年期国债期货

C. 上证50ETF期权

D. 棉花

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 买入国债期货

B. 买入国债现货

C. 卖出国债现货

D. 卖出国债期货

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

A. 主权国家发行的国债

B. NGO发行的国债

C. 非主权国家发行的国债

D. 主权国家发行的货币

A. 替代卖出现券，管理配置成本风险

B. 替代买入现券，管理配置成本风险

C. 替代买入现券，管理组合跌价风险

D. 替代卖出现券，管理组合跌价风险

A. 在资产管理合同中明确约定参与股指期货.国债期货交易的目的.比例限制.估值方法.信息披露.风险控制.责任承担等事项

B. 在本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货.国债期货交易的，仍可继续投资股指期货.国债期货

C. 拟变更合同投资股指期货.国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户.资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续

D. 证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货.国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件.保证金补充机制.损失责任承担等

A. 2013年4月6日

B. 2013年9月6日

C. 2014年9月6日

D. 2014年4月6日

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 沪深300股指期货

B. 沪深50股指期货

C. 上证50股指期货

D. 中证500股指期货

A. 正确

B. 错误

A. 期货交易应当在依法设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行

B. 不属于期货交易的商品或者金融产品的其他交易活动，由国家有关部门监督管理，不适用《期货交易管理条例》

C. 禁止非法设立期货交易场所

D. 禁止中远期现货交易

A. 期货交易实行当日无负债结算制度

B. 期货交易以公开竞价的方式集中进行

C. 期货交易的对象均为实物商品

D. 期货交易的目的在于买卖现货商品

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

A. 正确

B. 错误

A. 交易所

B. 多空双方协定

C. 空头

D. 多头

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息

B. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 期限利差指长期利率和短期利率的利差

B. 当市场预期货币当局实施宽松的货币政策，期限利差回落

C. 中国债券市场一般用10年和2年国债到期收益率的差值反映期限利差

D. 计算期限利差所选择的长期与短期债券品种都具有良好的流动性

A. 票面利率

B. 剩余期限

C. 交割日

D. 交割方式

A. 1万

B. 10万

C. 100万

D. 1000万