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第1题
若债券的久期为7年，市场利率为3.65％，则其修正久期为（）。
A.
6.25
B.
6.75
C.
7.25
D.
7.75
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第2题
息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（）。
A.
上升0.257元
B.
下降0.257元
C.
上升2.64元
D.
下降2.64元
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第3题
某只债券久期为3年，当市场利率上涨2％时，该债券会（）。
A.
资产净值增加2％
B.
资产净值增加6％
C.
资产净值减少2％
D.
资产净值减少6％
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第4题
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7，国债期货久期为6.8，假如国债期货报价105，该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。［参考公式：国债期货合约数量=(目标久期-组合久期）×组合价值)／(国债期货久期×国债期货价格)］
A.
做多国债期货合约56张
B.
做空国债期货合约98张
C.
做多国债期货合约98张
D.
做空国债期货合约56张
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第5题
如果某债券基金的久期为3年，市场利率由5%下降到4%，则该债券基金的资产净值约（）。
A.
增加12%
B.
增加3%
C.
减少3%
D.
减少12%
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第6题
假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元。
A.
12.8
B.
128
C.
1.28
D.
130
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第7题
（），麦考利（Macaulay）为评估债券的平均还款期限，引入久期的概念。
A.
1925年
B.
1938年
C.
1953年
D.
1979年
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第8题
麦考利久期（duration），指的是债券本息所有现金流的加权（）到期时间。
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第9题
关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是（）。
A.
债券的价格与市场利率呈反向变动
B.
当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
C.
当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
D.
债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
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第10题
市场中常用的“久期”指的是修正久期，约等于到期收益率变化1%（100个基点）时，债券价格变动的百分比。（）
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第11题
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
A.
债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
B.
债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期
C.
债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期
D.
债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
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第12题
对于零息债券，其久期等于（）。
A.
到期期限
B.
当期年数
C.
持有期
D.
使用期限
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第13题
1938年，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入（）的概念。
A.
凸度
B.
信用利差
C.
收益率曲线
D.
久期
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第14题
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期，下列表述正确的有（）。「huixue_img/importSubject/1497157559226863616.png」
A.
收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
B.
收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B
C.
收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A
D.
收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加
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第15题
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加（）。
A.
1%
B.
5%
C.
10%
D.
15%
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第16题
某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（）元。
A.
878
B.
870
C.
864
D.
872
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第17题
债券年利息收入与当期债券市场价格的比率，为（）。
A.
到期收益率
B.
当期收益率
C.
信用利差
D.
债券收益率
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第18题
下列关于利率对不同期限的债券的影响，正确的是（）。
A.
当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅
B.
当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅
C.
当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
D.
当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
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第19题
根据以下（）情况，可以判断保险投资基金“价格免疫”了。Ⅰ保险投资基金有足够的资金支持，可以使债券投资组合（资产）的市场价值等于未来的支出（负债）的现值Ⅱ资产凸性高于债券的凸性Ⅲ资产凸性与债券的凸性之间差额的市场价值随着利率的变化而增加Ⅳ凸性越大，从利率变化所获得的利得也就越大
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第20题
下列关于债券基金利率风险，说法错误的是（）。
A.
市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
B.
债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大
C.
债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高
D.
一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响
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第21题
以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。
A.
其计算公式为「yiwen_img/importSubject/7c14cd0032e74e95a7ded84d3d05cf3f.png」
B.
是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率
C.
又称当前收益率
D.
当期收益率考虑了债券投资所获得的资本利得或损失
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第22题
久期法具体可分为麦考利久期和修正久期。（）
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第23题
对于附息债券，在债券到期之前的每一次付息都会（）加权平均到期时间。
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第24题
互换协议的定价基本上可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。其中，固定利率债券的定价基本上可以参考市场价格，因为市场上有实时的成交价作为参考。（）
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第25题
下列关于国债期限利差，说法正确的有（）。
A.
期限利差指长期利率和短期利率的利差
B.
当市场预期货币当局实施宽松的货币政策，期限利差回落
C.
中国债券市场一般用10年和2年国债到期收益率的差值反映期限利差
D.
计算期限利差所选择的长期与短期债券品种都具有良好的流动性
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第26题
下列关于利率按是否固定分类，说法正确的是（）。
A.
固定利率债券不确定性大
B.
浮动利率债券可以较好地抵御通货膨胀风险
C.
可调利率债券对利率进行不定期的调整
D.
可调利率的调整间隔只有6个月和1年
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第27题
浮动利率债券的定价依赖于当前的利率期限曲线。（）
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第28题
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A.
(初始组合久期+期货久期)／2
B.
(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／(期货市值+初始组合市值)
C.
(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／期货市值
D.
(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／初始组合市值
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第29题
下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。
A.
高久期高信用债券基金
B.
高久期低信用债券基金
C.
低久期高信用债券基金
D.
低久期低信用债券基金
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第30题
关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是（）。Ⅰ债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动Ⅱ债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越低Ⅲ当市场利率降低时，债券的价格通常会上升Ⅳ当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第31题
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（）
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第32题
某公司发行了面值为2000元的2年期零息债券，现在的市场利率为5%，那么该债券的现值为（）元。
A.
1776.3
B.
1899.2
C.
1814.1
D.
1800.4
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第33题
某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。
A.
680.58
B.
687.58
C.
679.78
D.
680.48
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第35题
对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率
B.
债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率
C.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
D.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
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第36题
下列关于债券的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场是债券发行与买卖交易的场所
B.
债券因有固定的票面利率和期限，其市场价格相对于股票价格而言比较稳定
C.
政府债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证
D.
公司债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券
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第37题
以下关于即期利率说法不正确的是（）。
A.
即期利率也称为零利率
B.
即期利率是零息票债券到期收益率的简称
C.
即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
D.
根据已知的债券价格不能够计算出即期利率
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第38题
下列关于债券基金的说法不正确的是（）。
A.
债券基金是一种以债券为主要投资对象的证券投资基金
B.
债券基金适合于稳健型投资者
C.
当市场利率下调时，债券基金收益将下降
D.
在我国，根据规定，80％以上的基金资产投资于债券的，为债券基金
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第39题
（）指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。
A.
凸性
B.
麦考利久期
C.
信用利差
D.
利率期限结构
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第40题
常用的免疫策略有（）。Ⅰ所得免疫Ⅱ面值免疫Ⅲ价格免疫Ⅳ或有免疫
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第41题
某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%，期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。
A.
99.3
B.
100
C.
99.8
D.
103.57
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第42题
利用国债期货进行目标久期调整，预期利率将走高时，可以适当增加国债期货空头持仓，（）组合的久期。
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第43题
债券有其不同于股票的独特分析方法，主要分析指标不包括（）。
A.
久期
B.
凸性
C.
安全性
D.
到期收益率
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第44题
X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。
A.
与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
B.
X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动
C.
与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D.
在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
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第45题
某债券的名义利率为10%，若一年中通货膨胀率为5%，则投资者的实际收益率为（）。
A.
10%
B.
15%
C.
5%
D.
不确定
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第46题
某债券的名义利率为12%，若一年中通货膨胀率为-5%，则投资者的实际收益率为（）。
A.
7%
B.
17%
C.
12%
D.
-17%
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第47题
某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（）。
A.
5%
B.
6%
C.
6.46%
D.
7.42%
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第48题
预期市场利率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。（）
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第49题
预期市场利率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。（）
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第50题
债券市场价格越____债券面值，期限越____，则当期收益率就越偏离到期收益率。（）
A.
偏离；短
B.
接近；短
C.
接近；长
D.
偏离；长
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