美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“0”、“2”、“5”、"7”这4个数字“标示”。（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. "0”代表0

B. “2”代表0.25／32点

C. “5”代表0.5／32点

D. “7”代表0.75／32点

A. “0”

B. “2”

C. “5”

D. “7”

A. 00到15

B. 00至31

C. 00到35

D. 00到127

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 10

C. 16

D. 32

A. 正确

B. 错误

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10000

A. 数值为“00到31”

B. 采用32进位制

C. 价格上升达到“32”向前进位到整数部分加“1”

D. 价格下降跌破“00”向前整数位借“1”得到“32”

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. CME的3个月美国短期国债期货

B. CME的3个月欧洲美元期货

C. CBOT的5年期国债期货

D. CBOT的30年期国债期货

A. 美国短期国债期货

B. 中期欧元债券期货

C. ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货

D. CBOT市场的中期国债期货

A. 短期国债期货

B. 隔夜国债期货

C. 中长期国债期货

D. 3个月国债期货

A. 指数式报价法

B. 价格报价法

C. 欧式报价法

D. 美式报价法

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

A. 正确

B. 错误

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

A. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

A. 971650

B. 97515.625

C. 970165

D. 102156.25

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 98000.15

B. 98000

C. 98468.75

D. 98468.15

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货交易的标的物是股票价格指数

B. 股指期货价格波动要大于利率期货

C. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

D. 股指期货采用现金交割

A. CTD

B. 普通国债

C. 央行票据

D. 信用债券

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”

B. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

A. 锅炉本体型式

B. 锅炉燃烧方式

C. 锅炉额定蒸发量

D. 允许工作压力

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

C. 采用现金交割

D. 股指期货价格波动要大于利率期货

A. 正确

B. 错误

A. 在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数

B. 若选择计算期的同度量因素作为权数，则被称为派氏加权法

C. 目前我国的债券价格指数不包括中信债券指数

D. 国际上主要的债券价格指数包括美林债券指数.JP摩根债券指数.道琼斯公司债券指数和摩根士丹利资本国际债券指数

A. 买入国债现货和期货

B. 买入国债现货，卖出国债期货

C. 卖出国债现货和期货

D. 卖出国债现货，买入国债期货

A. 1000

B. 1250

C. 1484.38

D. 1496.375

A. 正确

B. 错误

A. 96210.25美元

B. 97400美元

C. 96210美元

D. 96656.25美元

A. 指数式报价法

B. 价格报价法

C. 欧式报价法

D. 美式报价法

A. 5000

B. 1250

C. 12.5

D. 25

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 5天

A. 年贴现率为3.6％

B. 3个月贴现率为0.9％

C. 该债券的买入价格为991000美元

D. 该债券的买入价格为99964美元

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债