美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“0”“2”“5”“7”这4个数字“标示”，其中“7”代表0.75／32点。（）

A. 正确

B. 错误

A. "0”代表0

B. “2”代表0.25／32点

C. “5”代表0.5／32点

D. “7”代表0.75／32点

A. 正确

B. 错误

A. “0”

B. “2”

C. “5”

D. “7”

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10000

A. 正确

B. 错误

A. 00到15

B. 00至31

C. 00到35

D. 00到127

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 10

C. 16

D. 32

A. 数值为“00到31”

B. 采用32进位制

C. 价格上升达到“32”向前进位到整数部分加“1”

D. 价格下降跌破“00”向前整数位借“1”得到“32”

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 正确

B. 错误

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

A. 短期国债期货

B. 隔夜国债期货

C. 中长期国债期货

D. 3个月国债期货

A. 美国短期国债期货

B. 中期欧元债券期货

C. ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货

D. CBOT市场的中期国债期货

A. CME的3个月美国短期国债期货

B. CME的3个月欧洲美元期货

C. CBOT的5年期国债期货

D. CBOT的30年期国债期货

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

C. 采用现金交割

D. 股指期货价格波动要大于利率期货

A. 股指期货交易的标的物是股票价格指数

B. 股指期货价格波动要大于利率期货

C. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

D. 股指期货采用现金交割

A. 971650

B. 97515.625

C. 970165

D. 102156.25

A. 5000

B. 1250

C. 12.5

D. 25

A. 指数式报价法

B. 价格报价法

C. 欧式报价法

D. 美式报价法

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

A. “CA”表示中国国际航空公司

B. 第一位数字“9”表示中国国际航空公司的数字代码

C. 第一位数字“9”表示中国国际航空公司始发站管理局数字代码

D. CA919属于我国国际航班

E. CA919属于我国国内航班

A. 以指数点数报价

B. 需要用一个合约乘数将指数点转换为金额

C. 采用现金交割

D. 价格波动要大于利率期货

A. 98000.15

B. 98000

C. 98468.75

D. 98468.15

A. 中国人用大拇指和食指分开表示“8”

B. 法国人用大拇指和食指分开表示“2”

C. 意大利人竖起食指来回摆动表示“一切顺利”

D. 美国人用大拇指和食指连在一起，形成一个圆圈表示“赞成”

E. 加拿大人伸出一根中指表示“第一”

A. 中国人用大拇指和食指分开表示“8”

B. 法国人用大拇指和食指分开表示“2”

C. 意大利人竖起食指来回摆动表示“一切顺利”

D. 美国人用大拇指和食指连在一起，形成一个圆圈表示“赞成”

E. 加拿大人伸出一根中指表示“第一”

A. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 5天

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 1000

B. 1250

C. 1484.38

D. 1496.375

A. CTD

B. 普通国债

C. 央行票据

D. 信用债券

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 锅炉本体型式

B. 锅炉燃烧方式

C. 锅炉额定蒸发量

D. 允许工作压力

A. 2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认购期权

B. 2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认购期权

C. 2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认沽期权

D. 2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认沽期权

A. 美国人

B. 日本人

C. 巴西人

D. 希腊人

E. 阿拉伯人

A. 零

B. 偷窃

C. 金钱

D. 诅咒

A. 美国人

B. 日本人

C. 巴西人

D. 希腊人

E. 阿拉伯人

A. 零

B. 偷窃

C. 金钱

D. 诅咒

A. 美国人

B. 日本人

C. 巴西人

D. 希腊人

E. 阿拉伯人

A. 正确

B. 错误

A. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”

B. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

A. 利润

B. 成本

C. 利润和税金

D. 税金

A. 利润

B. 成本

C. 利润和税金

D. 税金