一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得越大。（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B. 涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C. 商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小

D. 超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

A. 寻找交易对手

B. 防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失

C. 维持期货价格稳定

D. 防范期货市场风险

A. 对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低

B. 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

C. 常用的波动率有历史波动率及隐含波动率

D. 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. Delta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. 有效，但交易价格应该调整至涨跌幅以内

B. 无效，也不能成交

C. 无效，但可申请转移至下一个交易日

D. 有效，但可自动转移至下一个交易日

A. 标的物市场价格波动频繁程度

B. 标的物市场价格波动波幅大小

C. 标的物交割月份

D. 标的物交易时间

A. 又称为外涵价值

B. 指权利金扣除内涵价值的剩余部分

C. 是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

D. 标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大

A. 正确

B. 错误

A. 开盘价

B. 结算价

C. 平均价

D. 收盘价

A. 正确

B. 错误

A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C. 平值期权的Gamma最小

D. 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小

A. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小

B. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大

C. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小

D. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 17757

B. 17750

C. 17726

D. 17720

A. 正确

B. 错误

A. 规格或质量易于量化和评级

B. 知名度高

C. 价格波动幅度大且频繁

D. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 上一交易日最高价的±10％

B. 上一交易日结算价格的±10％

C. 上一交易日最高价的±2％

D. 上一交易日结算价格的±2％

A. 当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值

B. 当现货商品没有对应的期货品种时，就只能选择交叉套期保值

C. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

A. 正确

B. 错误

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％.

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％

A. 债券的价格与市场利率呈反向变动

B. 当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降

C. 当市场利率降低时，债券的价格通常会上升

D. 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低

A. 25

B. 32.5

C. 50

D. 100

A. 平均数

B. 一定百分比

C. 加权平均数

D. 最后一笔

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 期货交易与现货交易的交易对象不同

B. 期货交割的品种质量有严格规定

C. 期货价格低于现货价格

D. 期货交易履约有保证

A. 与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约

B. 与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约

C. 与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当的相关期货合约

D. 与该现货商品种类相同的远期合约

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货交易的标的物是股票价格指数

B. 股指期货价格波动要大于利率期货

C. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

D. 股指期货采用现金交割

A. 期货交割地与对应现货存放地点间隔较远

B. 期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大

C. 期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异

D. 期货合约标的物与对应现货商品质量不存在差异

A. 正确

B. 错误

A. 难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期

B. 用其他工具对冲时，不确定需要多少头寸

C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动

D. 可能对冲头寸频繁

A. 变大

B. 不变

C. 变小

D. 以上都不对

A. 智利大型铜矿工人罢工

B. 铜现货库存大量增加

C. 某铜消费大国突然大量买入铜

D. 替代品的出现

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 收盘价

B. 中位价

C. 平均价

D. 结算价

A. 执行价格与市场价格的绝对值决定了内涵价值的有无及其大小

B. 就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大

C. 就看涨期权而言，当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零

D. 就看跌期权而言，市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大

A. 2986

B. 3234

C. 2996

D. 3244

A. 沪深300指数期货

B. 新加坡交易的日经225指数期货

C. 香港恒生指数期货

D. 英国FT—SE100指数期货

A. 标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B. 一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C. 全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D. 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

A. 正确

B. 错误