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第1题
预期收益率与β系数的关系式可以表示成（）
A.
资本配置线
B.
资本市场线
C.
证券市场线
D.
无差异曲线
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第2题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.
5%
B.
6.3%
C.
0%
D.
无法计算
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第3题
假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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第4题
下列资本资产定价模型的说法中，正确的是（）。
A.
反映了特定风险证券的期望收益率与整体市场平均期望收益率的关系
B.
表明风险资产因其承担风险具有超出无风险资产的超额收益
C.
超额收益只与其所承担的系统性风险有关
D.
风险资产的系统性风险取决于其收益率与市场整体平均收益率的相关性，由βi决定，称为风险资产的beta系数
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第5题
（）系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
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第6题
β系数衡量的是（）。
A.
资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B.
两个风险资产收益的相关性
C.
组合收益率的标准差
D.
资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
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第7题
某零息债券的面值为2000元，期限为2年，发行价为1500元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。
A.
12.4%
B.
15.47%
C.
18.8%
D.
19.2%
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第8题
某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（）。
A.
5%
B.
6%
C.
6.46%
D.
7.42%
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第9题
（）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。
A.
α系数
B.
β系数
C.
ρ系数
D.
σ系数
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第10题
（）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.
方差
B.
标准差
C.
跟踪误差
D.
贝塔系数
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第11题
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
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第12题
资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（）。
A.
[-1，0]
B.
[0，+1]
C.
[-1，+1]
D.
（-1，+1）
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第13题
ρ>0，表示两变量间（）；ρ<0，表示两变量间（）。
A.
负线性相关；正线性相关
B.
正线性相关；无线性相关关系
C.
正线性相关；负线性相关
D.
无线性相关关系；负线性相关
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第14题
假设有两个公司，一个是橙汁生产公司，一个是雨伞制造公司。两个公司的业绩都易受到天气的影响。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50％，平均较为阴雨的概率为50％。两个公司在两种状态下的预期收益率如下：「yiwen_img/importSubject/1bdfa4df32f44d519dbb976adc0334bf.png」如果投资者将所有的资金都投资于其中某一家公司，那么他的预期收益率和标准差分别为（）。
A.
4％：4％
B.
5％；5％
C.
4％；6％
D.
3％；7％
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第15题
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（）。
A.
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率
B.
当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.
可把β系数用做最优套期保值比率
D.
当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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第16题
（）系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。
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第17题
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。
A.
位于证券市场线上方
B.
位于资本市场线上
C.
位于证券市场线下方
D.
位于证券市场线上
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第18题
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
A.
小于5%
B.
等于5%
C.
大于5%
D.
无法判断
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第19题
（）是指在某一时点上，各种不同期限债券的收益率和到期期限之间的关系。将这种关系在以期限为横坐标.收益率为纵坐标的直角坐标系上表示出来，就得到收益率曲线。
A.
预期理论
B.
市场分割理论
C.
优先置产理论
D.
利率期限结构
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第20题
对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率
B.
债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率
C.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
D.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
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第21题
下列关于证券市场线说法中，不正确的是（）。
A.
证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心
B.
一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高
C.
证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价
D.
资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系
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第22题
（）可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。
A.
即期利率
B.
远期利率
C.
贴现因子
D.
到期利率
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第23题
某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为（）。
A.
17.8%
B.
18%
C.
6%
D.
16.62%
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第24题
下列方法不是基金业绩的持续性分析与预测用到的方法的是（）。
A.
基于基金输赢变化的或然表的方法
B.
基金收益序列的回归系数检验
C.
基金收益率排序的Spearman等级相关系数的检验
D.
基金利润率的回归系数检验
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第25题
X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。
A.
与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
B.
X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动
C.
与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D.
在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
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第26题
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的（）。
A.
同方向增减
B.
反方向增减
C.
先增后减
D.
先减后增
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第27题
到期收益率的影响因素主要有（）。Ⅰ.票面利率Ⅱ.债券市场价格Ⅲ.计息方式Ⅳ.再投资收益率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
I.Ⅱ
D.
I.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第28题
跟踪误差的准确率与（）有关。
A.
指数成分股
B.
跟踪周期
C.
市场波动
D.
股票数量
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第29题
跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。
A.
越长
B.
越短
C.
波动越小
D.
波动越大
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第30题
到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
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第31题
下列关于β系数的描述，正确的是（）。
A.
个股的β系数正是代表了特定股票所承担的系统风险
B.
β系数显示特定股票的价值相对于市场价值变化的相对大小
C.
β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高
D.
β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低
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第32题
对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。
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第33题
反转收益曲线意味着（）。
A.
短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高
B.
长短期债券收益率基本相等
C.
短期债券收益率和长期债券收益率差距较大
D.
短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低
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第34题
为了更好地理解债券的收益率，引进了收益率曲线这个概念，收益率曲线的基本类型有（）。①正向的②反向的③水平的④拱形的
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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第35题
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
A.
债券收益率
B.
风险溢价
C.
收益率差额
D.
有效边界
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第36题
债券年利息收入与当期债券市场价格的比率，为（）。
A.
到期收益率
B.
当期收益率
C.
信用利差
D.
债券收益率
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第37题
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额翻派发红利0.275元.该基金2013年2月27日（除息日前天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
A.
20.88
B.
30.88
C.
40.88
D.
50.88
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第38题
在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意（）。Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同Ⅲβ系数并不是固定不变的Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第39题
下列公式不正确的是（）。
A.
杜邦恒等式为：净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数
B.
费雪方程式可以表述为：实际利率=名义利率-通货膨胀率
C.
远期利率可以由两个即期利率决定，公式为：「yiwen_img/importSubject/1a2ae31cee8d4eb4b3ccc2bb3641627a.png」
D.
样本标准差的计算公式为「yiwen_img/importSubject/b1f4d07a8ca44d8fafba660da3f314b7.png」
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第40题
下列对于价格—收益率曲线的说法中，错误的是（）。
A.
价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线，该曲线是凸向原点的
B.
凸性对投资者不利，故在其他特性相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
C.
价格—收益率曲线的曲率就是债券的凸性
D.
不含期权的债券都有正的凸性
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第41题
下列对于权益类证券投资收益的说法中，正确的是（）。Ⅰ无论是系统性风险还是非系统性风险，都要求相应的风险溢价Ⅱ风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率Ⅲ风险资产期望收益率=无风险资产收益率-风险溢价Ⅳ权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第42题
收益率曲线可以分为（）。Ⅰ拱形收益率曲线Ⅱ上升收益率曲线Ⅲ反转收益率曲线Ⅳ水平收益率曲线
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第43题
（）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
A.
即期利率
B.
远期利率
C.
贴现因子
D.
到期利率
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第44题
资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的（）。
A.
系统性风险
B.
非系统性风险
C.
方差
D.
总风险
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第45题
甲乙夫妇二人在一次车祸中双双致残，生活均不能自理，无力抚养7岁的女儿丙，欲将丙送与他人收养。邻居丁(男)，53岁，单身，无子女，欲收养丙，并与甲乙订立了收养协议。下列关于丁收养丙的说法，正确的有（）。
A.
丁与甲乙夫妇订立收养协议，应当征求丙的意见
B.
丁与甲乙夫妇订立收养协议后，收养关系即正式成立
C.
丁与丙间的年龄差符合无配偶男性收养女性的法律规定
D.
收养关系成立后，丙与甲乙之间的权利义务关系消除
E.
收养关系成立后，丙与丁产生父母子女间的权利义务关系
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第46题
（）表示股票价格和每股收益的比率，揭示了盈余和估价之间的关系。
A.
市净率
B.
市盈率
C.
市现率
D.
市销率
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第47题
下列关于到期收益率的假设，说法正确的是（）。Ⅰ投资者持有至到期Ⅱ当期市场不存在风险Ⅲ利息再投资收益率不变Ⅳ不考虑债券投资所获得的资本利得
A.
Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第48题
当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数随着β系数的增大而（）。
A.
变大
B.
不变
C.
变小
D.
以上都不对
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第49题
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（）。
A.
位于证券市场线上
B.
位于证券市场线下方
C.
位于资本市场线上
D.
位于证券市场线上方
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第50题
下列对于收益率曲线的说法中，正确的是（）。Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标.收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来Ⅱ上升收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较低.而长期债券收益率较高Ⅲ反转收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低Ⅳ水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
