交易量和持仓量增加而价格下跌，说明市场处于技术性强市。（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 新开仓增加，多头占优

B. 新开仓增加，空头占优

C. 多头可能被逼平仓

D. 空头可能被逼平仓

A. 只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量增加

B. 只有当新的买入者入市时，持仓量增加

C. 当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变

D. 当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量减少

A. 期货盘面价格的变化

B. 交易量

C. 持仓量的增减变化

D. 持仓费

A. 正确

B. 错误

A. 持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下跌

B. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产的市场价值下跌或其销售收益下降

C. 预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

D. 预计未来要购买某种商品或资产购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其成本上升

A. 正确

B. 错误

A. 无效市场假设

B. 强有效市场假设

C. 半强有效市场假设

D. 弱有效市场假设

A. 这种市场状态的出现可能是因为近期该商品的需求非常迫切

B. 这种市场状态的出现可能是因为市场预计将来该商品的供给会大幅增加

C. 这种市场状态表明该商品现货持有者没有持仓费的支出

D. 这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同

A. 有助于提高市场波动性

B. 有助于提高市场流动性

C. 有助于降低市场交易量

D. 有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成

A. 机会成本

B. 买卖差价

C. 市场冲击

D. 对冲费用

A. 市场冲击是交易行为对价格产生的影响

B. 市场冲击可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量

C. 头寸越大，对市场价格的冲击越明显

D. 头寸越大，交易所需的时间越短

A. 交易量逐年增大

B. 仍未超过交易所市场的交易额

C. 市场流动性得到增强

D. 发展出专业化的交易商

A. 限仓制度能防止市场风险过度集中

B. 限仓制度是对交易者持仓数量加以限制的制度

C. 限仓制度能有效防范操纵市场的行为

D. 大户报告制度不能判断大户交易风险状况

A. 持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降

B. 预计未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高

C. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降

D. 预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

A. 价格

B. 成交量

C. 时间

D. 持仓量

A. 价格

B. 交易量

C. 持仓量

D. 需求

A. 承担了价格变动的风险

B. 提高了期货交易的活跃程度

C. 有助于套期保值操作的顺利实现

D. 促进交易的流畅化和价格的理性化

A. 工程质量

B. 施工工期

C. 工程量的增加

D. 市场价格波动

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

B. 当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

C. 当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

D. 当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

A. 加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内

B. 关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

C. 可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露

D. 建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为

A. 成交量加权平均价格算法

B. 时间加权平均价格算法

C. 跟量算法

D. 执行偏差算法

A. 密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略

B. 加强对场内交易（包括价格.对手.品种.交易量.其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内

C. 关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率.特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量

D. 加强对重大投资的监测，对基金重仓股.单日个股交易量占该股票持仓显著比例.个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析

A. 成交量加权平均价格算法

B. 时间加权平均价格算法

C. 跟量算法

D. 执行缺口算法

A. 成交量加权平均价格算法

B. 时间加权平均价格算法

C. 跟量算法

D. 执行缺口算法

A. I.III

B. I.IV

C. II.III

D. II.IV

A. 食品厂未来需购进大量白糖

B. 糖厂有大量白糖库存

C. 糖商已签订供货合同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源

D. 蔗农三个月后将收获大量甘蔗

A. ①②④

B. ①②③

C. ①③④

D. ①②③④

A. 上升

B. 下降

C. 不变

D. 无法判断

A. 当该合约市场价格下跌到4960元／吨时，下达1份止损单，价格定于4970元／吨

B. 当该合约市场价格上涨到5010元／吨时，下达1份止损单，价格定于4920元／吨

C. 当该合约市场价格上涨到5030元／吨时，下达1份止损单，价格定于5020元／吨

D. 当该合约市场价格下跌到4980元／吨时，立即将该合约卖出

A. 下跌

B. 上涨

C. 震荡

D. 不确定

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 执行价格与市场价格的绝对值决定了内涵价值的有无及其大小

B. 就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大

C. 就看涨期权而言，当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零

D. 就看跌期权而言，市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大

A. 该合约价格跌到36720元／吨时，再卖出10手

B. 该合约价格涨到36900元／吨时，再卖出6手

C. 该合约价格涨到37000元／吨时，再卖出4手

D. 该合约价格跌到36680元／吨时，再卖出4手

A. 进行玉米期货买入套利

B. 进行玉米期转现交易

C. 买入玉米期货合约

D. 卖出玉米期货合约

A. 股票组合比市场整体波动性高

B. 股票组合市场风险高于平均市场风险

C. 指数上涨1%，股票组合上涨1.36%

D. 指数下跌1%，股票组合上涨1.36%

A. 市场规则

B. 市场价格

C. 市场机制

D. 市场交易

E. 市场效益

A. 有误导市场参与者的意图

B. 歪曲证券价格

C. 人为虚增交易量

D. 误导和干扰市场

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

A. 强行平仓制度

B. 强行减仓制度

C. 限仓制度

D. 集中交易制度

A. 甲钢材经销商已按固定价格买入未来交收的钢材

B. 乙房地产企业预计需要一批钢材

C. 丙钢厂有一批钢材库存

D. 丁经销商待售一批钢材，但销售价格尚未确定

A. 计划将来卖出原油现货

B. 持有原油现货

C. 计划将来买进原油现货

D. 卖出原油现货

A. 正确

B. 错误

A. 基金类证券

B. ST和*ST股票

C. 债券

D. 期货

A. 对全部会员双边提高交易保证金

B. 对全部会员单边提高交易保证金

C. 对部分会员不同比例地提高交易保证金

D. 对部分会员同比例地提高交易保证金

A. 只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值

B. 目的在于回避现货价格下跌的风险

C. 避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响

D. 适用于在现货市场上将来要卖出商品的人

A. 技术分析是通过股价.成交量.涨跌幅.图形走势等研究市场行为

B. 技术分析是指通过研究金融市场的历史信息来预测股票价格的趋势。

C. 技术分析只关心证券市场本身的变化，而不考虑基本面因素

D. 技术分析方法长期以来一直是投资决策的核心工具

A. 二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降

B. 折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系

C. 基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易

D. 基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易