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第1题
如果一年期的即期利率为5%,两年期的即期利率为5.5%,那么一年到两年的远期利率为（）。
A.
6%
B.
5%
C.
5.5%
D.
5.25%
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第2题
对远期利率说法中，错误的是（）。
A.
远期利率指的是资金的远期价格
B.
远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
C.
远期利率的计息起点在当前时刻
D.
远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率
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第3题
1年和2年的即期利率分别为S1=7％和S2=8％，远期利率是（）。
A.
9.3％
B.
5.6％
C.
9.01％
D.
9.9％
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第4题
对即期利率的说法中，错误的是（）。
A.
即期利率是金融市场的基本利率
B.
即期利率是指零息票债券的即期收益率
C.
考虑利率随期限长短的变化，对于不同期限的现金流，人们通常采用不同的利率水平进行贴现
D.
即期利率表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率
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第5题
以下关于即期利率说法不正确的是（）。
A.
即期利率也称为零利率
B.
即期利率是零息票债券到期收益率的简称
C.
即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
D.
根据已知的债券价格不能够计算出即期利率
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第6题
关于远期利率协议，以下说法正确的有（）。
A.
远期利率协议不属于金融类远期协议
B.
远期利率协议可用于管理利率风险
C.
远期利率协议中的协议利率称为远期利率
D.
远期利率协议中的借贷数额是名义本金
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第7题
下列关于国债期限利差，说法正确的有（）。
A.
期限利差指长期利率和短期利率的利差
B.
当市场预期货币当局实施宽松的货币政策，期限利差回落
C.
中国债券市场一般用10年和2年国债到期收益率的差值反映期限利差
D.
计算期限利差所选择的长期与短期债券品种都具有良好的流动性
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第8题
远期利率是指隐含在给定的（）中的从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
A.
远期利率
B.
即期利率
C.
短期利率
D.
到期收益率
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第9题
对远期利率说法中，正确的是（）。Ⅰ远期利率指的是资金的远期价格Ⅱ远期利率是指隐含在给定的远期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平Ⅲ远期利率的计息起点在当前时刻Ⅳ远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅳ
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第10题
（）是金融市场中的基本利率，常用St表示。
A.
到期利率
B.
远期利率
C.
贴现利率
D.
即期利率
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第11题
下列关于利率双限期权的表述，有误的是（）。
A.
利率双限期权又称利率上下限期权
B.
利率双限期权中，利率上限期权和利率下限期权的到期日不同
C.
利率双限期权中，上限的执行利率比下限的执行利率高
D.
利率双限期权的目的是确保支付与指定的市场利率介于两个上下限水平之间
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第12题
下列公式不正确的是（）。
A.
杜邦恒等式为：净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数
B.
费雪方程式可以表述为：实际利率=名义利率-通货膨胀率
C.
远期利率可以由两个即期利率决定，公式为：「yiwen_img/importSubject/1a2ae31cee8d4eb4b3ccc2bb3641627a.png」
D.
样本标准差的计算公式为「yiwen_img/importSubject/b1f4d07a8ca44d8fafba660da3f314b7.png」
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第13题
下列关于我国外汇交易中心推出的利率期权，说法正确的是（）。
A.
该利率期权为美式期权
B.
该利率期权交易方式为场内交易
C.
该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00
D.
该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权
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第14题
某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（）元。
A.
878
B.
870
C.
864
D.
872
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第15题
目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。
A.
上海银行间同业拆放利率
B.
国债回购利率（7天）
C.
1年期定期存款利率
D.
3年期定期存款利率
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第16题
远期利率，具体表示为未来（）个日期间借入货币的利率。
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第17题
远期利率表示投资者在未来特定日期购买的（）的到期收益率。
A.
零利息债券
B.
贴现债券
C.
附息债券
D.
零息票债券
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第18题
远期利率表示投资者在未来特定日期购买零息票债券的（）。
A.
到期收益率
B.
即期收益率
C.
远期收益率
D.
贴现率
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第19题
（）把未来现金流直接转化为相对应的现值。
A.
即期利率
B.
远期利率
C.
贴现因子
D.
到期利率
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第20题
（）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
A.
即期利率
B.
远期利率
C.
贴现因子
D.
到期利率
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第21题
（）可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。
A.
即期利率
B.
远期利率
C.
贴现因子
D.
到期利率
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第22题
在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是（）。
A.
存款准备金率
B.
一年期存贷款利率
C.
一年期国债收益率
D.
银行间同业拆借利率
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第23题
3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）个月的远期利率。
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第24题
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。[计算结果保留一位小数]
A.
41
B.
40.5
C.
40
D.
39
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第25题
远期利率指的是资金的（）。
A.
远期价格
B.
即期价格
C.
交割价格
D.
远期价值
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第26题
远期利率和即期利率的区别在于（）。Ⅰ即期利率的起点在当前时刻Ⅱ即期利率的起点在未来某一时刻Ⅲ远期利率的起点在当前时刻Ⅳ远期利率的起点在未来某一时刻
A.
Ⅰ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅱ.Ⅳ
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第27题
对即期利率的说法中，正确的是（）。Ⅰ即期利率是金融市场的基本利率Ⅱ即期利率是指零息票债券的即期收益率Ⅲ即期利率表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率Ⅳ考虑到利率随期限长短的变化，对于不同期限的现金流，人们通常采用不同的利率水平进行贴现
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第28题
某货币的当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A.
0.0060
B.
0.0016
C.
0.0791
D.
0.0324
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第29题
关于利率期货，下列说法正确的有（）。1.利率期货主要是为了规避利率风险而产生的，固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般为反向关系2.以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3.在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4.常见的参考利率包括国债利率.伦敦银行间同业拆放利率.香港银行间同业拆放利率.联邦基金利率等
A.
1、2、3、4
B.
1、2、3
C.
1、3、4
D.
2、3、4
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第30题
息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（）。
A.
上升0.257元
B.
下降0.257元
C.
上升2.64元
D.
下降2.64元
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第31题
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（）。
A.
5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
B.
5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
C.
10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
D.
10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
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第32题
作为FRA交易的标准化文本，FRABBA对远期利率协议的一些基本术语作出了明确规定，下列表述正确的是（）。
A.
协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数
B.
到期日：名义借贷到期的日期
C.
协议利率：在协议中双方商定的借贷利率
D.
结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金
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第33题
已知某项目的计算周期为月，月利率为5‰，则项目的名义年利率为（）。
A.
5.0%0
B.
5.0%
C.
6.O%
D.
6.0%
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第34题
已知某项目的计算周期为月，月利率为5‰，则项目的名义年利率为（）。
A.
5.0%0
B.
5.0%
C.
6.O%
D.
6.0%
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第35题
2月11日利率为6.5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.47％(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。
A.
6.45％
B.
6.46％
C.
6.48％
D.
6.49％
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第36题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（）。
A.
5.92，0.27
B.
6.21，2.12
C.
6.15，1.25
D.
0.1，5.12
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第37题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.
F0＞S0erT
B.
F0＜S0erT
C.
F0≤S0erT
D.
F0=S0erT
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第38题
2011年3月31日，财政部发行的某期国债距到期日还有3年，面值100元，票面利率年息3.75％，每年付息1次，下次付息日在1年以后。1年期.2年期.3年期贴现率分别为4％.4.5％.5％。该债券理论价格（P）为（）
A.
106.01
B.
10.77
C.
83.56
D.
96.66
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第39题
某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（）。
A.
100（F/P，10%，5）
B.
100（F/P，5%，5）
C.
100（F/P，5%，10）
D.
100（F/P，10.25%，5）
E.
100（A/P，5%，10）（F/A，5%，10）
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第40题
某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（）。
A.
100×（1＋10%）5
B.
100×（1＋5%）5
C.
100×（1＋5%）10
D.
100×（1＋10.25%）5
E.
100×{5%（1＋5%）10/[（1＋5%）10-1]}×{[（1＋5%）10-1]/5%}
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第41题
我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义中期国债。
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第42题
即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的（）。
A.
到期收益率
B.
即期收益率
C.
远期收益率
D.
贴现率
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第43题
已知某项目的计算周期为季度，年名义利率为4%，则项目的实际年利率为（）。
A.
4.06%
B.
8.06%
C.
4.00%
D.
6.04%
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第44题
已知某项目的计算周期为季度，年名义利率为4%，则项目的实际年利率为（）。
A.
4.06%
B.
8.06%
C.
4.00%
D.
6.04%
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第45题
利息率按债权人取得报酬的情况，可以将利率分为（）。Ⅰ远期利率Ⅱ即期利率Ⅲ名义利率Ⅳ实际利率
A.
Ⅰ.Ⅱ
B.
Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅳ
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第46题
某公司投资15万元，年利率为6%，投资期限为4年，按复利计算期末一次性取出，投资的本利和为（）万元。
A.
17.43
B.
18.94
C.
19.69
D.
21.38
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第47题
我们一般以（）为计息周期，通常所说的年利率都是指（）。
A.
日；名义利率
B.
月；实际利率
C.
年；实际利率
D.
年；名义利率
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第48题
某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率为5％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是10％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
21.2％
B.
10.5％
C.
6.2％
D.
4.5％
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第49题
某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（）。
A.
5%
B.
6%
C.
6.46%
D.
7.42%
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第50题
我国5年期国债期货合约，可交割国债为发行期限不高于7年、合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。
A.
2～3.25
B.
4～5.25
C.
6.5～10.25
D.
8～12.25
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搜题
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