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第1题
1月4日，某套利者以250元／克卖出4月份黄金期货，同时以261元／克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元／克，同时9月份价格变为272元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（）元／克。
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第2题
某套利者以350元/克卖出4月份黄金期货，同时以361元/克买入9月份黄金期货。经过一段时间后，4月份价格变为355元/克，同时9月份价格变为372元/克，则该套利者盈亏结果为（）。
A.
盈利11元/克
B.
亏损5元/克
C.
盈利6元/克
D.
亏损6元/克
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第3题
在8月份和12月份黄金期货价格分别为256元/克、273元/克时，赵某下达“卖出8月份黄金期货，同时买入12月份黄金期货，价差为11元/克”的限价指令，可能成交的价差为（）元/克。
A.
11.00
B.
10.98
C.
11.10
D.
10.88
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第4题
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。
A.
亏损3美元/盎司
B.
盈利3美元/盎司
C.
亏损25美元/盎司
D.
盈利25美元/盎司
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第5题
某套利者以935美元／盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元／盎司买入8份月黄金期货，一段时间后以920美元／盎司平仓12月份合约，同时以938美元／盎司平仓8月份合约，该套利者盈亏情况是（）。
A.
盈利8美元/盎司
B.
亏损8美元/盎司
C.
盈利22美元/盎司
D.
亏损22美元/盎司
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第6题
某套利者以2326元／吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以2570元／吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后，该套利者以2316元／吨的价格将1月合约卖出平仓，同时以2553元／吨的价格将5月份的合约买入平仓。该套利交易盈利为（）元／吨。
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第7题
某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为4870元／吨和4950元／吨，到8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为4920元／吨和5030元／吨，价差变化为（）元。
A.
扩大30
B.
缩小30
C.
扩大50
D.
缩小50
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第8题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.
6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
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第9题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者平仓买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，大豆期货合约每手10吨，请计算套利的净盈亏（）。
A.
亏损150元
B.
获利150元
C.
亏损160元
D.
获利160元
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第10题
某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为3430元/吨和3520元/吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为3680元/吨和3540元/吨，则该交易者（）。
A.
盈利230元/吨
B.
亏损230元/吨
C.
盈利290元/吨
D.
亏损290元/吨
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第11题
某套利者在1月25日买入5手3月份玉米期货合约、10手7月份玉米期货合约，卖出15手5月份玉米期货合约，3月、5月和7月的价格分别为2500元／吨、2600元／吨、2550元／吨。2月15日以2350元／吨、2500元／吨、2380元／吨的价格进行平仓。则该套利者的盈亏情况是（）。玉米期货合约每手10吨。
A.
净盈利2000元
B.
净亏损9500元
C.
净亏损2000元
D.
净盈利9500元
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第12题
某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（）元/吨。
A.
18610
B.
19610
C.
18630
D.
19640
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第13题
某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约，价格分别为19160元/吨和19260元/吨，建仓后，3月份铝期货合约和5月份铝期货合约的价格分别变为19360元/吨和19210元/吨，则建仓后价差为（）元/吨。
A.
150
B.
-150
C.
100
D.
-100
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第14题
下列选项中，表示基差走弱的有（）。
A.
7月份时大商所豆油9月份合约基差为4元/吨，到8月份时为2元/吨
B.
7月份时大商所豆油9月份合约基差为2元/吨，到8月份时为1元/吨
C.
7月份时上期所阴极铜9月份合约基差为-2元/吨，到8月份时为-4元/吨
D.
7月份时上期所铝9月份合约基差为-2元/吨，到8月份时为-1元/吨
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第15题
某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
A.
正向市场的熊市套利
B.
反向市场的熊市套利
C.
反向市场的牛市套利
D.
正向市场的牛市套利
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第16题
某套利者在2月1日同时买入1手5月份并卖出1手8月份玉米期货合约，价格分别为516美分／蒲式耳和536美分／蒲式耳。假设到了3月1日，5月份和8月份合约价格变为508美分／蒲式耳和525美分／蒲式耳，该套利者当时平仓后的盈亏状况是1手（）。
A.
亏损11美分／蒲式耳
B.
盈利11美分／蒲式耳
C.
盈利3美分／蒲式耳
D.
亏损3美分／蒲式耳
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第17题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第18题
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.
牛市套利
B.
跨期套利
C.
投机交易
D.
套期保值
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第19题
某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约，1手5吨。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资（）。
A.
价差扩大了100元／吨，盈利500元
B.
价差扩大了200元／吨，盈利1000元
C.
价差缩小了100元／吨，亏损500元
D.
价差缩小了200元／吨，亏损1000元
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第20题
5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。
A.
外汇期货买入套期保值
B.
外汇期货卖出套期保值
C.
外汇期货交叉套期保值
D.
外汇期货混合套期保值
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第21题
跨期套利是在（）的套利。
A.
同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间
B.
同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间
C.
同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间
D.
同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间
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第22题
4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（）。
A.
熊市
B.
牛市
C.
反向市场
D.
正向市场
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第23题
4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。
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第24题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第25题
8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以（），进行期现套利。
A.
买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
B.
买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
C.
卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
D.
卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
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第26题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第27题
某日，某套利者看到郑州商品交易所报价系统上1月份和5月份白糖期货的价差为150元/吨。该套利者认为价差还会增大，想买入1月份合约同时卖出5月份进行套利。于是下达组合指令的买单的限价指令，设定的价差为145元/吨。使用该指令意味着只有价差（）时，该指令才能够被执行。
A.
小于或等于145元/吨
B.
大于或等于145元/吨
C.
小于或等于150元/吨
D.
大于或等于150元/吨
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第28题
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。
A.
885
B.
875
C.
905
D.
855
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第29题
3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。(1手=10吨)
A.
300
B.
500
C.
800
D.
1600
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第30题
某进口商3月份以66000元/吨的价格进口铜，为回避价格下跌风险做卖期保值，以67000元/吨的价格卖出3个月后到期的期货合约。4月，该进口商与一铜杆厂商定以低于6月期货合约价格100元/吨的价格进行交易，并由买方确定交易时间。6月10日，铜杆厂决定以当前收盘价64700元/吨为基准价计算现货买卖价。此时，该进口商售出现货并平仓。则该进口商在这场交易中（）。
A.
盈利
B.
亏损
C.
不盈不亏
D.
无法判断
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第31题
交易者在7月看到，11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨(1手：5吨)，次年1月份合约价格为13420元／吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约，到了9月，11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元／吨和12755元／吨，交易者平仓了结交易，盈利为（）元。
A.
222000
B.
-193500
C.
415500
D.
22500
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第32题
某交易者看到当前大连商品交易所报价系统上1月份和5月份棕榈油期货的价差为8300元/吨和8480元/吨，价差为-180元/吨。该交易者认为价差会（），希望尽快入市买入1月份合约，同时卖出5月份合约进行套利。
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第33题
5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时的基差为（）元/吨。
A.
-300
B.
300
C.
-500
D.
500
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第34题
7月11日，某供铝厂与某铝期货交易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元／吨的价格交收，同时该供铝厂进行套期保值，以16600元／吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元／吨，9月11日该供铝厂与某铝期货交易商进行交收并将期货合约对冲平仓，铝现货价格为16450元／吨，铝期货平仓时价格16750元／吨，则该供铝厂实际卖出铝的价格为（）元／吨。
A.
16100
B.
16700
C.
16400
D.
16500
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第35题
7月11日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元／吨的价格交收。同时铝厂进行套期保值。以16600元／吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元／吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以16800元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为16600元／吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）元／吨。
A.
16700
B.
16600
C.
16400
D.
16500
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第36题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第37题
8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A.
同时卖出8月份合约与9月份合约
B.
同时买入8月份合约与9月份合约
C.
卖出8月份合约同时买入9月份合约
D.
买入8月份合约同时卖出9月份合约
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第38题
交易者甲，以8710元／吨买入7月棕榈油期货合约1手，同时以8780元／吨卖出9月棕榈油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
A.
7月8880元／吨，9月8840元／吨
B.
7月8840元／吨，9月8860元／吨
C.
7月8810元／吨，9月8850元／吨
D.
7月8720元／吨，9月8820元／吨
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第39题
下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（）。
A.
交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约
B.
交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约
C.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍
D.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
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第40题
在跨品种套利中，涉及的相关商品只能有两种。（）
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第41题
某投资者以65000元／吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元／吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨时，该投资者获利。
A.
1000
B.
1500
C.
-300
D.
2000
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第42题
假设交易者预期未来的一段时间内，较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度，那么交易者应该进行（）。
A.
正向套利
B.
反向套利
C.
牛市套利
D.
熊市套利
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第43题
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最终收益为（）元/吨(手续费忽略)。
A.
100
B.
150
C.
250
D.
350
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第44题
以下操作，属于跨品种套利的是（）。
A.
A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利
B.
同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利
C.
A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利
D.
同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利
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第45题
6月11日,菜籽油现货价格为8800元／吨。甲榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元／吨。至8月份，现货价格至7950元／吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元／吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元／吨。
A.
8050
B.
9700
C.
7900
D.
9850
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第46题
当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。（）
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第47题
上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。
A.
3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格保持不变
B.
3月份铜合约的价格上升了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变
C.
3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨
D.
3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨
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第48题
下列关于跨品种套利的论述中，正确的是（）
A.
跨品种套利只能进行农作物期货交易
B.
互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以
C.
利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利
D.
原材料和成品之间的套利在中国不可以进行
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第49题
下列关于蝶式套利和普通套利之间的关系，说法正确的是（）。
A.
蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况
B.
普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差
C.
蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差
D.
蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样
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第50题
（）是指交易者根据对交割月份相同而币种不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测，买进某一币种的期货合约，同时卖出另一币种相同交割月份的期货合约，从而进行套利交易。
A.
跨市场套利
B.
跨币种套利
C.
跨月套利
D.
蝶式套利
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