时间依赖型期权是在期权到期前，赋予期权的多头方在某个时刻选择期权合约的某些特征，决定其到期收益的期权。最常见的时间依赖型期权是选择性期权和远期开始期权。（）

A. 正确

B. 错误

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 路径依赖期权

B. 多因素期权

C. 时间依赖型期权

D. 极值依赖期权

A. 期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

B. 期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

C. 期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

D. 期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

A. 期权卖方的最大收益为期权费

B. 期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方

C. 期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格

D. 通知日在期权有效期内

A. 是典型的路径依赖期权

B. 最早由美国银行家信托公司在日本东京推出

C. 是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一

D. 在到期日确定期权收益时，采用标的资产当时的市场价格

A. 债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期

B. 债务人的债权后于转让的债权到期或者同时到期

C. 债务人的债权先于转让的债权到期

D. 债务人的债权后于转让的债权到期

A. 债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期

B. 债务人的债权后于转让的债权到期或者同时到期

C. 债务人的债权先于转让的债权到期

D. 债务人的债权后于转让的债权到期

A. 期权买方可以选择行权，也可以放弃行权

B. 期权买方行权时，期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约

C. 与期货交易相似，期权买卖双方必须缴纳保证金

D. 任何情况下，买进或卖出期权都可以达到为标的资产保险的目的

A. 对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约

B. 超过到期日，美式期权失效

C. 其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的低

D. 世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权.

A. 期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务

B. 期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权

C. 权利金一般于期权到期日交付

D. 期权买方需要缴纳保证金

A. 标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B. 一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C. 全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D. 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

A. 看涨期权又称卖权

B. 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金

C. 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金

D. 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权买方应不执行期权

A. 场外期权是在证券或期货交易所之外交易的期权

B. 场外期权的各个合约条款都是标准化的

C. 相比场内期权，场外期权在合约条款方面更严格

D. 场外期权是一对一交易，但不一定有明确的买方和卖方

A. 回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权

B. 棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整

C. 双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权

D. 阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股权类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股权类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股票类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 亚式期权

B. 呼叫期权

C. 阶梯形期权

D. 棘轮期权

A. 按照对买方行权时间规定的不同，可分为美式期权和欧式期权

B. 根据买方行权方向的不同，可分为看涨期权和看跌期权

C. 根据期权交易地域的不同，可分为美式期权和欧式期权

D. 根据买方行权方向的不同，可分为百慕大期权和亚式期权

A. 金融期权交易双方的权利与义务存在明显的不对称性，期权的买方只有权利没有义务，而期权的卖方只有义务没有权利

B. 在金融期权交易中，只有期权出售者，尤其是无担保期权出售者才需要开立保证金账户，并按规定缴纳保证金，以保证其履约义务

C. 从理论上说，期权购买者在交易中的潜在亏损是有限的

D. 从理论上说，期权出售者在交易中可能遭受的损失是有限的

A. 当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸

B. 通过对冲方式平仓了结头寸

C. 持有期权至合约到期，直至自己放弃行权

D. 以要求多头行权的方式了结头寸

A. 由于障碍期权只有在达到障碍水平时才被激活或达到障碍水平就会作废，所以障碍期权通常比普通期权廉价

B. 障碍期权分为敲入期权和敲出期权

C. 敲出期权,指如果标的资产价格达到障碍值，期权作废

D. 敲入期权,指如果标的资产价格达到障碍值，期权被激活，反之该期权作废

A. 最常见的衍生工具包括远期合约.期货合约.期权合约和互换合约

B. 期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性

C. 期货合约的实物交割比例非常高，远期合约的实物交割比例非常低

D. 期货合约具有杠杆效应

A. 合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天起，甲方将获得期权，而乙方将开始承担卖出期权所带来的或有义务

B. 合约到期日就是甲乙双方结算各自权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款

C. 乙方可以利用该合约进行套期保值

D. 合约基准价根据甲方的需求来确定

A. 美式期权

B. 中式期权

C. 欧式期权

D. 日式期权

A. 看涨期权

B. 平价期权

C. 欧式期权

D. 美式期权

A. 买方；金融

B. 卖方：金融

C. 买方；金融衍生品

D. 卖方：金融衍生品

A. 期货交易是期货期权交易的基础

B. 期货期权的标的是期货合约

C. 买卖双方的权利与义务均对等

D. 期货交易与期货期权交易都可以进行买空卖空交易

A. 2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认购期权

B. 2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认购期权

C. 2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认沽期权

D. 2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认沽期权

A. 期权买方执行期权的时限

B. 期权买方的权利

C. 执行价格与标的资产的市场价格的关系

D. 按偿还期限

A. 期权合约是标准化合约

B. 期权合约不能够套期保值

C. 期权合约损益的不对称性

D. 期货合约可以套期保值

A. 利率双限期权又称利率上下限期权

B. 利率双限期权中，利率上限期权和利率下限期权的到期日不同

C. 利率双限期权中，上限的执行利率比下限的执行利率高

D. 利率双限期权的目的是确保支付与指定的市场利率介于两个上下限水平之间

A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金

B. 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金

C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

A. 备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权

B. 备兑看涨期权策略是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权

C. 备兑看涨期权出售会影响获得该时期该股票的所有红利分配

D. 投资者使用备兑看涨期权策略主要目的是通过获得期权费而增加投资的收益

A. 该利率期权为美式期权

B. 该利率期权交易方式为场内交易

C. 该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00

D. 该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权

A. 美式期权

B. 欧式期权

C. 实值期权

D. 虚值期权

A. 同时买进看涨期权和看跌期权

B. 同时卖出看涨期权和看跌期权

C. 买进看涨期权，卖出看跌期权

D. 卖出看涨期权，买进看跌期权

A. 根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式

B. 空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权

C. 多头跨式期权权利金总收支为支出

D. 空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略

A. 对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低

B. 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

C. 常用的波动率有历史波动率及隐含波动率

D. 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

A. 上涨

B. 下跌

C. 不变

D. 上下波动

A. 买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份

B. 卖出两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份

C. 买进两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份

D. 卖出两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份

A. 期权到期日3天

B. 期权到期日5天

C. 期权到期日10天

D. 期权到期日

A. 只能是期权合约到期日这一天

B. 合约到期日之前的任何一天

C. 交易所规定可以行使权利的那一天

D. 合约到期日或到期之前的任何一个交易日

A. 欧式期权

B. 美式期权

C. 看涨期权

D. 看跌期权

A. 看涨期权和看跌期权

B. 欧式期权和美式期权

C. 期货期权和利率期权

D. 实值期权.虚值期权和平价期权

A. 期权买方执行期权的时限

B. 期权买方的权利

C. 执行价格与标的资产的市场价格的关系

D. 按偿还期限

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

A. 期货合约和期权合约都通过对冲相抵消

B. 金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的

C. 期货合约用保证金交易，而期权合约不用保证金交易

D. 金融期货交易双方均需开立保证金账户，金融期权的买方无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金

A. CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权

B. 香港交易所上市的股票期权和股指期权

C. 我国银行间市场交易的人民币外汇期权

D. 上海证券交易所的股票期权