跨期套利可以买入不同交易所的同一期货品种的不同交割月份的期货合约。（）

A. 同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间

B. 同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间

C. 同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间

D. 同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 正确

B. 错误

A. 期现套利

B. 期货跨期套利

C. 期货投机

D. 期货套期保值

A. 正确

B. 错误

A. 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约

B. 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约

C. 买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约

D. 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约

A. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货

B. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货

C. 买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货

D. 卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货

A. 跨市场套利

B. 跨币种套利

C. 跨月套利

D. 蝶式套利

A. 跨市套利是在不同的交易所，同时买入、卖出同一品种、相同交割月份期货合约的交易行为

B. 运输费用是决定同一品种商品在不同交易所间价差的主要因素

C. 跨市套利需关注不同交易所对交割品的品质级别和替代品升贴水的规定

D. 跨市套利时，投资者需要注意不同交易所之间交易单位的差异

A. 卖出甲期货交易所7月小麦期货合约，同时买入乙期货交易所7月小麦期货合约

B. 买入甲期货交易所9月菜粕期货合约，同时卖出乙期货交易所9月菜粕期货合约

C. 卖出甲期货交易所7月原油期货合约，同时买入甲期货交易所7月豆油期货合约

D. 买入甲期货交易所5月白银期货合约，同时买入甲期货交易所7月白银期货合约

A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约

C. 当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约

D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利

B. 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利

C. A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利

D. 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利

A. 前一个

B. 相同

C. 后一个

D. 其他

A. 正确

B. 错误

A. 交易期货合约时，只能以交易单位的整数倍进行买卖

B. 期货合约的交易时间是由交易者决定的

C. 期货的合约月份由期货交易所规定，交易者可选择不同合约月份的期货合约

D. 如果过了最后交易日仍未做对冲，就必须进行实物交割或现金结算

A. 正确

B. 错误

A. 牛市套利

B. 跨期套利

C. 投机交易

D. 套期保值

A. 蝶式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动

B. 由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成

C. 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约

D. 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

A. 牛市套利

B. 熊市套利

C. 蝶式套利

D. 跨品种套利

A. 交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约

B. 交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约

C. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍

D. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

A. 跨品种套利只能进行农作物期货交易

B. 互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以

C. 利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利

D. 原材料和成品之间的套利在中国不可以进行

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易

B. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

C. 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易

D. 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

A. 期货品种指具有期货商品性能，并经过批准允许进入交易所进行期货买卖的标的资产的品种，通常分为商品期货和金融期货两种

B. 在交易期货合约时，不限于以交易单位的整数倍进行买卖

C. 涨跌停板一般以前两日的结算价为基准确定的

D. 期货合约的交易时间不固定

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

B. 买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

C. 卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

D. 卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

A. 正确

B. 错误

A. 买进或卖出的外汇期货合约通常应在相同的交割月份

B. 两种货币之间应具有关联性与相互替代性

C. 交易受同一因素制约

D. 币种一定要可自由兑换

A. 期货交易所是专门进行标准化合约买卖的场所

B. 期货交易所自身不参与期货交易活动

C. 期货交易所不参与期货价格形成

D. 期货交易所拥有合约标的商品

A. 同一客户在不同交易所的持仓限额应保持一致

B. 同一会员在不同交易所的持仓限额应保持一致

C. 同一交易所的期货品种的持仓限额应保持一致

D. 交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额

A. 与他人串通，以事先约定的时间.价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续15个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量30％以上的

B. 单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券.期货合约并在成交前撤销申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量40％以上的

C. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20％以上的

D. 单独或者合谋，持有或实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量30％以上，且在该期货合约连续30个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量30％以上的

A. 同时买入3手5月份玉米期货合约

B. 在一天后买入3手5月份玉米期货合约

C. 同时买入1手5月份玉米期货合约

D. 一天后卖出3手5月份玉米期货合约

A. 期货交易与现货交易的交易对象不同

B. 期货交割的品种质量有严格规定

C. 期货价格低于现货价格

D. 期货交易履约有保证

A. 正确

B. 错误

A. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 期货交易是期货期权交易的基础

B. 期货期权的标的是期货合约

C. 买卖双方的权利与义务均对等

D. 期货交易与期货期权交易都可以进行买空卖空交易

A. 交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准

B. 通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓标准高，临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低

C. 持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸，风险管理头寸及套利头寸可以向期货交易所申请豁免

D. 套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸不可以向期货交易所申请豁免。

A. 在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头

B. 在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头

C. 在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓

D. 在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓

A. 与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约

B. 与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约

C. 与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当的相关期货合约

D. 与该现货商品种类相同的远期合约

A. 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地

B. 因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地

C. 因实物交割发生纠纷的，交割仓库所在地为合同履行地

D. 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，期货公司住所地为合同履行地

A. 由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

B. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合

C. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

D. 由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 价差套利

B. 期现套利

C. 套期保值

D. 跨期套利

A. 期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同

B. 若同时在现货市场和期货市场建立数量相同.方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失

C. 空头套期保值是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约

D. 期货交易的对象是标准化产品

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利

A. 最常见的衍生工具包括远期合约.期货合约.期权合约和互换合约

B. 期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性

C. 期货合约的实物交割比例非常高，远期合约的实物交割比例非常低

D. 期货合约具有杠杆效应

A. 季月模式

B. 远月模式

C. 以近期月份为主，再加上远期季月

D. 以远期月份为主，再加上近期季月

A. 季月模式

B. 远月模式

C. 以近期月份为主，再加上远期季月

D. 以远期月份为主，再加上近期季月

A. 期货合约交易通常是在交易所进行的

B. 为了提高交易效率，远期合约也是标准化的

C. 在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸

D. 与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约