跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。（）

A. 前一个

B. 相同

C. 后一个

D. 其他

A. 正确

B. 错误

A. 卖出甲期货交易所7月小麦期货合约，同时买入乙期货交易所7月小麦期货合约

B. 买入甲期货交易所9月菜粕期货合约，同时卖出乙期货交易所9月菜粕期货合约

C. 卖出甲期货交易所7月原油期货合约，同时买入甲期货交易所7月豆油期货合约

D. 买入甲期货交易所5月白银期货合约，同时买入甲期货交易所7月白银期货合约

A. 跨市套利是在不同的交易所，同时买入、卖出同一品种、相同交割月份期货合约的交易行为

B. 运输费用是决定同一品种商品在不同交易所间价差的主要因素

C. 跨市套利需关注不同交易所对交割品的品质级别和替代品升贴水的规定

D. 跨市套利时，投资者需要注意不同交易所之间交易单位的差异

A. 同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间

B. 同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间

C. 同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间

D. 同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 期现套利

B. 期货跨期套利

C. 期货投机

D. 期货套期保值

A. 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约

B. 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约

C. 买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约

D. 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约

A. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货

B. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货

C. 买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货

D. 卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货

A. 跨市场套利

B. 跨币种套利

C. 跨月套利

D. 蝶式套利

A. 正确

B. 错误

A. 跨品种套利只能进行农作物期货交易

B. 互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以

C. 利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利

D. 原材料和成品之间的套利在中国不可以进行

A. A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利

B. 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利

C. A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利

D. 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利

A. 交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约

B. 交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约

C. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍

D. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

A. 套利交易是在两个不同合约间进行的套利；套汇交易，是在两个相同品种的外汇中，或者三个不同品种但存在三角关系的外汇中进行的交易

B. 套利交易是一种在价差不正常时开仓，并等价差回归正常水平后平仓的操作；在套汇交易中，买卖是瞬时且同时发生的。交易者在低价位买进同时在高价位卖出,不需要在一定时间内持有仓位

C. 套利交易是交易者根据价差未来变化的判断而进行的交易，只有当未来价差走势与交易者判断一致时，套利交易才能获得盈利；在套汇交易中，只要两个交易商间出现套汇的机会，交易者就能通过套汇交易实现盈利

D. 套利交易的机会比套汇交易多

A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约

C. 当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约

D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约

A. 牛市套利

B. 跨期套利

C. 投机交易

D. 套期保值

A. 蝶式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动

B. 由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成

C. 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约

D. 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头

B. 在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头

C. 在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓

D. 在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. 期货合约交易通常是在交易所进行的

B. 为了提高交易效率，远期合约也是标准化的

C. 在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸

D. 与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约

A. 远期合约

B. 期货合约

C. 期权合约

D. 互换合约

A. 期权合约

B. 期货合约

C. 互换合约

D. 远期合约

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 远期合约的实质是通过合约的形式将双方未来的权利和义务确定下来

B. 远期合约是一份具有法律约束力的约定

C. 在合约中，双方约定买卖的资产称为标的资产，可以是商品，也可以是金融工具

D. 通过远期合约，在未来确定的时间，买卖双方可以选择不交割

A. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 交易期货合约时，只能以交易单位的整数倍进行买卖

B. 期货合约的交易时间是由交易者决定的

C. 期货的合约月份由期货交易所规定，交易者可选择不同合约月份的期货合约

D. 如果过了最后交易日仍未做对冲，就必须进行实物交割或现金结算

A. 买入相对价格较低的合约

B. 卖出相对价格较低的合约

C. 买入相对价格较高的合约

D. 卖出相对价格较高的合约

A. 买进或卖出的外汇期货合约通常应在相同的交割月份

B. 两种货币之间应具有关联性与相互替代性

C. 交易受同一因素制约

D. 币种一定要可自由兑换

A. 由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

B. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合

C. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

D. 由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合

A. 与他人串通，以事先约定的时间.价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续15个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量30％以上的

B. 单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券.期货合约并在成交前撤销申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量40％以上的

C. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20％以上的

D. 单独或者合谋，持有或实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量30％以上，且在该期货合约连续30个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量30％以上的

A. 买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

B. 买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

C. 卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

D. 卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

A. 期货品种指具有期货商品性能，并经过批准允许进入交易所进行期货买卖的标的资产的品种，通常分为商品期货和金融期货两种

B. 在交易期货合约时，不限于以交易单位的整数倍进行买卖

C. 涨跌停板一般以前两日的结算价为基准确定的

D. 期货合约的交易时间不固定

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 交易所会员或客户所有合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告

B. 交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向中国证监会报告

C. 交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告

D. 交易所会员或客户所有品种持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告

A. 买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入较远月份合约

B. 买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并卖出较远月份合约

C. 卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出较远月份合约

D. 卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并买入较远月份合约

A. 外汇期货套期保值交易

B. 外汇期货投机交易

C. 外汇期货套利交易

D. 远期外汇交易

A. 期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

B. 期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

C. 期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

D. 期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利

A. 在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

B. 在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

C. 在正向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

D. 在反向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

A. 同时卖出8月份合约与9月份合约

B. 同时买入8月份合约与9月份合约

C. 卖出8月份合约同时买入9月份合约

D. 买入8月份合约同时卖出9月份合约

A. 不变

B. 缩小

C. 增大

D. 不确定

A. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易

B. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

C. 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易

D. 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

A. 有的交易所是以合约交割配对日的结算价为交割结算价

B. 有的交易所以该期货合约最后交易日的结算价为交割结算价

C. 有的交易所以自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价为交割结算价

D. 交割商品计价以交割结算价为基础

A. 均通过结算所统一结算

B. 均是场内交易的标准化合约

C. 均是双向合约

D. 均可以进行双向操作

A. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 18610

B. 19610

C. 18630

D. 19640

A. 利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易

B. 套利是与投机不同的交易方式

C. 套利交易中关注的是合约的绝对价格水平

D. 套利者在一段时间内只做买或卖

A. 期权

B. 远期

C. 互换

D. 期货