每日价格最大波动限制的目的是（）。

A. 寻找交易对手

B. 防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失

C. 维持期货价格稳定

D. 防范期货市场风险

A. 每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B. 涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C. 商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小

D. 超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

A. 交易单位

B. 最小变动价位

C. 每日价格最大波动限制

D. 最后交易日

A. 百元净价报价

B. 最小变动价位为0.002个点

C. 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%

D. 采用实物交割

A. 收盘价

B. 中位价

C. 平均价

D. 结算价

A. 正确

B. 错误

A. 开盘价

B. 结算价

C. 平均价

D. 收盘价

A. 上一交易日最高价的±10％

B. 上一交易日结算价格的±10％

C. 上一交易日最高价的±2％

D. 上一交易日结算价格的±2％

A. 正确

B. 错误

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％.

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％

A. 沪深300指数期货

B. 新加坡交易的日经225指数期货

C. 香港恒生指数期货

D. 英国FT—SE100指数期货

A. 17757

B. 17750

C. 17726

D. 17720

A. 平均数

B. 一定百分比

C. 加权平均数

D. 最后一笔

A. 正确

B. 错误

A. 2986

B. 3234

C. 2996

D. 3244

A. 有效，但交易价格应该调整至涨跌幅以内

B. 无效，也不能成交

C. 无效，但可申请转移至下一个交易日

D. 有效，但可自动转移至下一个交易日

A. ±5％

B. ±10％

C. ±15％

D. ±20％

A. 正确

B. 错误

A. 4094.8

B. 4100.6

C. 5004.6

D. 5011.8

A. 正确

B. 错误

A. 价格

B. 最小变动价位

C. 交易单位

D. 合约名称

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. 历史波动率

B. 隐含波动率

C. 期权价格波动率

D. 每日波动率

A. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小

B. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大

C. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小

D. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大

A. I.II.III

B. I.II.III.IV

C. I.II.IV

D. II.III.IV

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 标的物市场价格波动频繁程度

B. 标的物市场价格波动波幅大小

C. 标的物交割月份

D. 标的物交易时间

A. 期权的执行价格

B. 标的资产价格

C. 标的资产价格的波动率

D. 期权的剩余期限

A. 交易量在确定趋势中的作用

B. 市场波动具有三种趋势

C. 市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为

D. 收盘价是最重要的价格

A. 在证券市场中，市场价格指数可解释和反映市场的大部分行为

B. 交易量在确定趋势中的作用

C. 收盘价是最重要的价格

D. 市场波动的三种趋势

A. 又称为外涵价值

B. 指权利金扣除内涵价值的剩余部分

C. 是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

D. 标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金

B. 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金

C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险

B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险

C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险

D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险

B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险

C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险

D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

A. 标的资产价格是连续变动的

B. 标的资产的价格波动率为常数

C. 无套利市场

D. 标的资产价格服从几何布朗运动

A. 每日价格波动限制及断路器规则

B. 保证金制度

C. 结算所和无负债结算制度

D. 集中交易制度

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 波动率

B. 期权的期限

C. 标的资产的当前价格

D. 期权的行权价格

A. 正确

B. 错误

A. 对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低

B. 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

C. 常用的波动率有历史波动率及隐含波动率

D. 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

A. 市场价格指数可解释和反映市场的大部分行为

B. 市场波动有三大趋势，主要趋势、次要趋势和短暂趋势

C. 交易量提供的信息有助于解决一些令人困惑的市场行为

D. 收盘价是最重要的价格

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

A. 股指期货交易的标的物是股票价格指数

B. 股指期货价格波动要大于利率期货

C. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

D. 股指期货采用现金交割

A. 影响质量的因素小

B. 质量波动大

C. 质量的隐蔽性

D. 终检的局限性

E. 评价方法的特殊性

A. 正确

B. 错误

A. 止损指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具

B. 止损单中的价格一般不能太接近于当时的市场价格，以免价格稍有波动就不得不平仓

C. 止损单中的价格不能离市场价格太远，否则易遭受不必要的损失

D. 止损指令可以在上涨行情中使用