当某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时，实行强制减仓。（）

A. 正确

B. 错误

A. 某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则，但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则

B. 暂停所有合约的交易

C. 在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时，实行强制减仓

D. 迅速提高保证金比例，减缓交易

A. 某合约收盘前5分钟至涨停板，而且再没有被打开

B. 某合约收盘最后5分钟至跌停，但迅速反弹，直到最后1分钟封住跌停

C. 某合约下午大部分时间只要在跌停价格上就被打开，但最后3分钟封住跌停

D. 某合约上午开盘封住跌停，但在收盘最后时刻，跌停板价上有买单没来得及成交

A. 一有卖出申报就成交，但未打开涨停板价位

B. 一有买入申报就成交，但未打开跌停板价位

C. 只有跌停板价位的卖出申报，没有跌停板价位的买入申报

D. 只有涨停板价位的买入申报，没有涨停板价位的卖出申报

A. 强行平仓制度

B. 强行减仓制度

C. 限仓制度

D. 集中交易制度

A. 对全部会员双边提高交易保证金

B. 对全部会员单边提高交易保证金

C. 对部分会员不同比例地提高交易保证金

D. 对部分会员同比例地提高交易保证金

A. 投机者的保证金小于对套利保值者和套利者的保证金要求

B. 随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例

C. 当期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高

D. 对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率

A. 5％；3％

B. 6％；3％

C. 10％；5％

D. 15％；10％

A. 2986

B. 3234

C. 2996

D. 3244

A. 寻找交易对手

B. 防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失

C. 维持期货价格稳定

D. 防范期货市场风险

A. 当行情上涨时，近期合约涨幅大于远期合约

B. 当行情上涨时，近期合约涨幅小于远期合约

C. 当行情下跌时，近期合约跌幅大于远期合约

D. 当行情下跌时，近期合约跌幅小于远期合约

A. 有效，但交易价格应该调整至涨跌幅以内

B. 无效，也不能成交

C. 无效，但可申请转移至下一个交易日

D. 有效，但可自动转移至下一个交易日

A. 到期日

B. 标的资产

C. 行权方式

D. 行权价格

A. 每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B. 涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C. 商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小

D. 超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

A. 当该合约市场价格下跌到4960元／吨时，下达1份止损单，价格定于4970元／吨

B. 当该合约市场价格上涨到5010元／吨时，下达1份止损单，价格定于4920元／吨

C. 当该合约市场价格上涨到5030元／吨时，下达1份止损单，价格定于5020元／吨

D. 当该合约市场价格下跌到4980元／吨时，立即将该合约卖出

A. 连续25点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”

B. 连续35点中有1点超出控制界限，点子连续无异常

C. 连续100点中3点超出控制界限，点子连续上升

D. 连续35点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象

E. 连续100点中2点超出控制界限，有连续的两点接近控制界限

A. 该合约价格跌到36720元／吨时，再卖出10手

B. 该合约价格涨到36900元／吨时，再卖出6手

C. 该合约价格涨到37000元／吨时，再卖出4手

D. 该合约价格跌到36680元／吨时，再卖出4手

A. 保证金制度、涨跌停板制度

B. 持仓限额制度、大户持仓报告制度

C. 强行平仓制度、当日无负债结算制度

D. 风险准备金制度、隔夜交易制度

A. 主力合约连续图

B. 闪电图

C. K线图

D. 分时图

A. 连续25点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”

B. 连续35点中有2点超出控制界限，点子无缺陷

C. 连续100点中2点超出控制界限，点子没有出现异常

D. 连续25点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象

A. 与他人串通，以事先约定的时间.价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续15个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量30％以上的

B. 单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券.期货合约并在成交前撤销申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量40％以上的

C. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20％以上的

D. 单独或者合谋，持有或实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量30％以上，且在该期货合约连续30个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量30％以上的

A. 强行平仓

B. 强制减仓

C. 强制增仓

D. 集中交易

A. 正确

B. 错误

A. 以7.5美元／蒲式耳的价格卖出1手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.00美元／蒲式耳时再卖出3手小麦合约

B. 以7.5美元／蒲式耳的价格卖出3手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.00美元／蒲式耳时再卖出1手小麦合约

C. 以7.00美元／蒲式耳的价格卖出1手小麦合约，价格上升到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续上升到7.5美元／蒲式耳时再卖出3手小麦合约

D. 以7.00美元／蒲式耳的价格卖出3手小麦合约，价格上升到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续上升到7.5美元／蒲式耳时再卖出1手小麦合约

A. 连续25点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。

B. 连续35点中有1点超出控制界限，点子连续无异常

C. 连续100点中3点超出控制界限，点子连续上升

D. 连续35点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

E. 连续100点中2点超出控制界限，有连续的两点接近控制界限。

A. 69695.6

B. 69794.4

C. 69690

D. 69790

A. 连续25点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。

B. 连续35点中有2点超出控制界限，点子无缺陷

C. 连续100点中2点超出控制界限，点子没有出现异常

D. 连续25点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

A. 集合竞价/连续竞价

B. 连续竞价/集合竞价

C. 委托驱动制度/集合竞价

D. 连续竞价/委托驱动制度

A. 看涨时卖出股指期货合约

B. 看涨时买进股指期货合约

C. 看跌时买进股指期货合约

D. 看跌时卖出股指期货合约

A. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高

B. 适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期

C. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低

D. 适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资

A. 定时竞价和集合竞价

B. 分散竞价和连续竞价

C. 集合竞价和连续竞价

D. 定时竞价和连续竞价

A. 买入看涨期权

B. 卖出看涨期权

C. 卖出看跌期权

D. 备兑开仓

A. 保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金是指未被合约占用的保证金；结算准备金是指已被合约占用的保证金

B. 股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式

C. 结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价

D. 对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手

A. 开盘价

B. 结算价

C. 平均价

D. 收盘价

A. 大户报告制度

B. 保证金制度

C. 当日无负债结算制度

D. 持仓限额制度

A. 买入国债期货

B. 买入国债现货

C. 卖出国债现货

D. 卖出国债期货

A. 标的物市场价格波动频繁程度

B. 标的物市场价格波动波幅大小

C. 标的物交割月份

D. 标的物交易时间

A. 正确

B. 错误

A. 3％

B. 5％

C. 8％

D. 10％

A. 5％

B. 8％

C. 9％

D. 10％

A. 当日交易开盘价

B. 上一交易日收盘价

C. 前一成交价

D. 上一交易日结算价

A. 正确

B. 错误

A. 现货价格涨幅超过期货价格涨幅

B. 现货价格涨幅低于期货价格涨幅

C. 现货价格跌幅小于期货价格跌幅

D. 现货价格跌幅大于期货价格跌幅

A. 限价卖出指令

B. 限价买入指令

C. 止损卖出指令

D. 止损买入指令

A. 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

B. 6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

C. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变

D. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

A. 正确

B. 错误

A. 集合竞价；自由竞价

B. 连续竞价；集合竞价

C. 集合竞价；连续竞价

D. 连续竞价；自由竞价

A. 投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

B. 投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

C. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

D. 投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

A. ±5％

B. ±10％

C. ±15％

D. ±20％