（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

A. 波动率

B. 方差

C. VaR

D. 期望

A. 正确

B. 错误

A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值

B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值

C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值

D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

A. 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%

B. 有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以上

C. 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为95%

D. 有5%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

B. 有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿

C. 对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

D. 有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 修正久期

B. 资产组合未来价值变动的分布特征

C. 置信水平

D. 时间长度

A. 投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B. 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C. 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D. 标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

A. 锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料并保证热效率时的蒸发量

B. 锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料,长期连续运行时所能达到的最大蒸发量

C. 蒸汽锅炉在规定的给水压力和规定的负荷范围内,长期连续运行时应保证的过热器和再热器出口的蒸汽压力。

D. 蒸汽锅炉在规定的负荷范围内、额定蒸汽压力和额定给水温度下长期运行所必须保证的过热器和再热器出口的蒸汽温度。

A. 指的是损失的确定性

B. 指的是不确定的损失程度和损失发生的概率

C. 指的是损失的不确定性

D. 指的是确定的损失程度和损失发生的概率

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 风险造成的影响，指的是对预期的偏离，只可能是负面的。

B. 风险指的是不确定性的影响，不确定性指的是后果是不可控的。

C. 通常情况下，风险只可以某事件发生的后果和其发生的可能性的组合来描述它的特征。

D. 职业健康安全风险指的是与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。

A. 投资组合管理的目标是实现投资收益的最大化

B. 使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低的风险

C. 在投资者可接受的风险水平内使其获得最大的收益

D. 整个流程可以划分为规划.执行和记录三个基本步骤

A. 期货合约交易通常是在交易所进行的

B. 为了提高交易效率，远期合约也是标准化的

C. 在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸

D. 与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约

A. 如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

B. 如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

C. 如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

D. 有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合

A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C. 石某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失

D. 职工姚某无法胜任本岗位工作,经过培训仍然无法胜任工作的

A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C. 石某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D. 职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C. 石某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D. 职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C. 石某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失

D. 职工姚某无法胜任本岗位工作,经过培训仍然无法胜任工作的

A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C. 石某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D. 职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C. 石某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D. 职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

A. 最优投资组合

B. 收益最大投资组合

C. 风险最小投资组合

D. 有效投资组合

A. 战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比

B. 战略资产配置是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的.整体性的.最能满足投资者需求的规划和安排

C. 是反映投资者的长期投资目标和政策，确定各主要大类资产的投资比例，建立最佳长期资产组合结构

D. 战略资产配置一旦确定，会在投资期限内不断调整变动

A. 一种主动管理型的投资策略

B. 一种被动管理型的投资策略

C. 在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润

D. 基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益

A. 一般而言，流动性强的资产可以每月计算VaR，而期限较长的头寸则应该每日计算VaR

B. 投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素

C. 较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小

D. 在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好

A. 情景分析

B. 敏感性分析

C. 在险价值

D. 压力测试

A. 远期利率指的是资金的远期价格

B. 远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平

C. 远期利率的计息起点在当前时刻

D. 远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率

A. 指的是损失的确定性

B. 指的是不确定的损失程度和损失发生的概率

C. 指的是损失的不确定性

D. 指的是确定的损失程度和损失发生的概率

A. 指的是损失的确定性

B. 指的是不确定的损失程度和损失发生的概率

C. 指的是损失的不确定性

D. 指的是确定的损失程度和损失发生的概率

A. 指的是损失的确定性

B. 指的是不确定的损失程度和损失发生的概率

C. 指的是损失的不确定性

D. 指的是确定的损失程度和损失发生的概率

A. 在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切，只有一个交点（切点C），这个切点叫作全局最小方差组合

B. 全局最小方差组合是所有资产组合中风险最小的一个组合

C. 上半部分的点在风险水平一定的情况下，具有更高的期望收益率

D. 最小方差前沿只有下半部分是有效的

A. 中国证监会规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额

B. 交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额

C. 交易所规定会员或客户可以持有的、按双边计算的某一合约投机头寸的最大数额

D. 交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的所有合约投机头寸的最大数额

A. 不惜一切代价使个人剂量尽可能低

B. 使得企业的经济损失最小

C. 在考虑经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平

D. 最优化就是指将个人剂量降到最低值

A. 提出统一规定的时机要选准,在统一前,标准化的对象要发展到一定的规模,形式要多样,进行“统一”要确保达到最优化的效果,要有利于新技术的发展,还要有利于标准化工作的开展

B. 统一要适度,就是要合理确定统一化的范围和指标水平

C. 把同类事物的两种以上表现形态归并为一种(或限定在一个特定的范围)时,被确定的一致性与被取代的食物和概念之间必须具有功能上的可替代性

D. 一定时期,一定条件下,对标准化对象的形式、功能或其他技术特征所确立的一致性

A. 根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的，股指期货也不例外

B. 远期合约的理论价格和持有成本相关

C. 股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成

D. 平均来看，市场利率总是大于股票分红率

A. 信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷

B. 信用卡由银行和其他专门机构发行

C. 信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费信用额度支取现金

D. 信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费信用额度购买货物

E. 信用卡客户可以在任何地点按照给予的消费信用额度支付劳务费用

A. 信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷

B. 信用卡由银行和其他专门机构发行

C. 信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费信用额度支取现金

D. 信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费信用额度购买货物

E. 信用卡客户可以在任何地点按照给予的消费信用额度支付劳务费用

A. 期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同

B. 若同时在现货市场和期货市场建立数量相同.方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失

C. 空头套期保值是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约

D. 期货交易的对象是标准化产品

A. 由监控和再平衡.业绩评估两个部分组成

B. 监控和再平衡是指对投资者情况与经济和市场因素的监控

C. 投资经理需定期对投资业绩进行阶段性的评估

D. 当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡