现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（）。

A. 系统风险和不可分散风险

B. 非系统风险和可分散风险

C. 系统风险和市场风险

D. 系统风险和非系统风险

A. 可行投资组合集是一片扇形区域

B. 有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C. 最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D. 由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零

A. 风险厌恶

B. 风险中性

C. 风险偏好

D. 风险平衡

A. 构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理

B. 形成投资决策—构建投资组合—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理

C. 风险管理—构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整

D. 形成投资决策—执行交易指令—构建投资组合—绩效评估与组合调整—风险管理

A. 如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

B. 如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

C. 如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

D. 有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合

A. 在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

B. 有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿

C. 对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

D. 有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势

A. 形成投资策略.构建投资组合.执行交易指令.绩效评估与组合调整.风险控制

B. 执行交易指令.形成投资策略.构建投资组合.风险控制.绩效评估与组合调整

C. 形成投资策略.绩效评估与组合调整.构建投资组合.执行交易指令.风险控制

D. 形成投资策略.构建投资组合.风险控制.执行交易指令.绩效评估与组合调整

A. 计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

B. 一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

C. 基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩

D. 由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零

A. 投资组合内成分证券的方差增加

B. 投资组合内成分证券的协方差增加

C. 投资组合内成分证券的期望收益率降低

D. 投资组合内成分证券的相关程度降低

A. 詹森

B. 特雷诺

C. 夏普

D. 马可维茨

A. 1952年马科维茨“资产组合的选择”

B. 1963年威廉·夏普“单因子模型”

C. 1966年简·莫辛“资本资产定价模型”

D. 1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”

A. 最优投资组合

B. 收益最大投资组合

C. 风险最小投资组合

D. 有效投资组合

A. 无风险收益率

B. 投资组合的系统风险

C. 投资组合平均收益率

D. 投资组合的收益率的标准差

A. 最小方差组合是全部投资于A证券

B. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D. 可以在有效集曲线上找到风险最小.期望报酬率最高的投资组合

A. 组合投资.专业管理

B. 分散投资.专业管理

C. 分散投资.混业管理

D. 组合投资.混业管理

A. 使优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小

B. 投资组合收益最大化

C. 投资组合的风险最小

D. 投资组合的收益稳定

A. 市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系

B. 所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M

C. 市场组合处于有效前沿

D. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

A. 基金投资交易过程中存在合规性风险

B. 基金投资交易中存在投资组合风险

C. 基金经理不需要对投资组合的交易情况进行监控

D. 基金公司要防范利益冲突和道德风险，完善公司的内部控制

A. Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 以因素模型解释了资本资产的定价问题

B. 降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

C. 确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

D. 创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

A. 以因素模型解释了资本资产的定价问题

B. 降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

C. 确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

D. 创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

A. 可行投资组合集的下边沿

B. 可行投资组合集的上边沿

C. 可行投资组合集的内部边沿

D. 可行投资组合集的外部边沿

A. 0

B. 0.5

C. 1

D. 100

A. 投资组合构建

B. 投资组合优化

C. 投资风险控制

D. 投资绩效评估

A. 形成投资策略

B. 构建投资组合

C. 绩效评估与组合调整

D. 执行交易指令

A. 投资组合管理的目标是实现投资收益的最大化

B. 使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低的风险

C. 在投资者可接受的风险水平内使其获得最大的收益

D. 整个流程可以划分为规划.执行和记录三个基本步骤

A. 无差异曲线上的投资组合

B. 有效前沿上的投资组合

C. 无差异曲线与有效前沿相交的点所代表的投资组合

D. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合

A. 集合理财

B. 组合投资

C. 风险共担

D. 分散风险

A. 研究部提出研究报告.投资决策委员会形成总体投资策略.投资部制定投资组合的具体方案

B. 研究部提出研究报告.投资部制定投资组合的具体方案.投资决策委员会形成总体投资策略

C. 投资决策委员会形成总体投资策略.研究部提出研究报告.投资部制定投资组合的具体方案

D. 投资部制定投资组合的具体方案.研究部提出研究报告.投资决策委员会形成总体投资策略

A. 资本转持

B. 资金转持

C. 资产转持

D. 资本转移

A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ

A. 浮动比例投资组合保险技术

B. 恒定比例投资组合保险技术

C. 随机比例投资组合保险技术

D. 递增比例投资组合保险技术

A. 递增比例投资组合保险技术

B. 随机比例投资组合保险技术

C. 浮动比例投资组合保险技术

D. 恒定比例投资组合保险技术

A. 了解投资者需求

B. 进行类属资产配置

C. 投资组合管理

D. 推荐理财产品

A. 当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略

B. 不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

C. 随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

D. 当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 通过投资组合方式，降低系统性风险

B. 通过股指期货套期保值，回避系统性风险

C. 通过投资组合方式，降低非系统性风险

D. 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险

A. 最小方差法

B. 均值方差法

C. 有效前沿

D. 资本资产定价模型

A. 投资组合现时净值与投资组合价值底线

B. 投资组合现时净值与单个资产价值底线

C. 单个资产现时净值与投资组合价值底线

D. 单个资产现时净值与单个资产价值底线

A. 加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内

B. 关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

C. 可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露

D. 建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为

A. 股权投资母基金的业务主要包括一级投资.二级投资和直接投资

B. 根据投资标的不同，母基金的二级投资业务可以分为购买存续基金份额及后续出资额和购买基金持有的投资组合公司的股权两种类型

C. 母基金在二级投资中对存续基金或其投资组合公司进行投资

D. 母基金的二级投资没有价格折扣

A. 投资管理是基金管理公司的核心业务

B. 投资部是基金投资运作的具体执行部门

C. 投资部负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划制订投资组合的具体方案，向交易部下达投资指令

D. 每只基金均由一个经理或一组经理负责决定该基金的组合和投资策略，并形成具体的交易指令

A. 正确

B. 错误

A. 弱有效市场

B. 半弱有效市场

C. 半强有效市场

D. 强有效市场

A. 投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B. 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C. 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D. 标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

A. 政治风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 投资研究风险

A. 基金投资者是基金资产的所有者

B. 基金管理人负责基金财产的托管

C. 基金实行组合投资，以便分散风险

D. 基金管理人负责基金的投资管理和运作

A. 建立信息披露风险责任制

B. 对宣传推介材料进行合规审核

C. 重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易.利益输送和不公平对待不同投资者等行为

D. 每日跟踪评估投资比例.投资范围等合规性指标执行情况，确保投资组合投资的合规性指标符合法律法规和基金合同的规定

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ