利率下限期权费和（）等因素有关。

A. 下限利率水平

B. 协议期限

C. 支付频率

D. 上限利率水平

A. 利率双限期权又称利率上下限期权

B. 利率双限期权中，利率上限期权和利率下限期权的到期日不同

C. 利率双限期权中，上限的执行利率比下限的执行利率高

D. 利率双限期权的目的是确保支付与指定的市场利率介于两个上下限水平之间

A. 利率上限期权

B. 利率下限期权

C. 利率买权

D. 利率卖权

A. 期权的执行价格

B. 标的资产价格

C. 标的资产价格的波动率

D. 期权的剩余期限

A. 正确

B. 错误

A. 政策因素

B. 经济因素

C. 全球主要经济体利率水平

D. 消费者收入水平

A. 该利率期权为美式期权

B. 该利率期权交易方式为场内交易

C. 该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00

D. 该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权

A. 标的资产的价格

B. 汇率变化

C. 市场利率

D. 期权到期时间

A. 正确

B. 错误

A. ①②③④⑤

B. ①②③④

C. ①③④⑤

D. ①②③⑤

A. 汇率类衍生品主要分析汇率的变化以及影响汇率变化的因素

B. 在对利率类衍生品（如利率期货）进行分析时，市场利率水平的变化具有决定性的作用，其他因素都是人们基于对利率的预期作出的反应

C. 权益类衍生品的价格波动与股票市场有较高的相关性

D. 对于股票的衍生品而言，股票价格的波动大体上与经济周期一致

A. 区间浮动结构类似于浮动利率债券

B. 区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券

C. 投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益

D. 区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者

A. 合约标的资产的市场价格与期权的执行价格

B. 期权的有效期

C. 合约标的资产的分红

D. 权利金的波动率

A. 正确

B. 错误

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

A. 波动率

B. 利率

C. 个股价格

D. 股指期货价格

A. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期

B. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期

C. 借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

D. 买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

A. 期限利差指长期利率和短期利率的利差

B. 当市场预期货币当局实施宽松的货币政策，期限利差回落

C. 中国债券市场一般用10年和2年国债到期收益率的差值反映期限利差

D. 计算期限利差所选择的长期与短期债券品种都具有良好的流动性

A. 对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低

B. 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

C. 常用的波动率有历史波动率及隐含波动率

D. 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股权类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股权类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 认购期权和认沽期权

B. 欧式期权.美式期权和修正的美式期权

C. 股票类期权.利率期权.货币期权.金融期货合约期权.互换期权等

D. 单只股票期权.股票组合期权和股价指数期权

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系

B. 到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系

C. 标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

D. 市场无风险利率与认沽期权价值为正相关关系，与认购期权价值为负相关关系

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. I.Ⅱ

D. I.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 看涨期权和看跌期权

B. 欧式期权和美式期权

C. 期货期权和利率期权

D. 实值期权.虚值期权和平价期权

A. 主体、客体、内容

B. 保险人、投保人、被保险人

C. 旅行社、旅客、保险公司

D. 保险人、投保人、保险公司

A. 主体、客体、内容

B. 保险人、投保人、被保险人

C. 旅行社、旅客、保险公司

D. 保险人、投保人、保险公司

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境

A. 工程规模

B. 施工企业安全生产业绩

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 安全生产管理状况

A. 施工企业安全生产业绩

B. 工程规模

C. 工程类型

D. 工程项目风险程度

E. 施工现场环境