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第1题
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。
A.
[443.8，568.7]
B.
[444.8，568.7]
C.
[443.8，569.7]
D.
[444.8，569.7]
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第2题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第3题
在8月份和12月份黄金期货价格分别为256元/克、273元/克时，赵某下达“卖出8月份黄金期货，同时买入12月份黄金期货，价差为11元/克”的限价指令，可能成交的价差为（）元/克。
A.
11.00
B.
10.98
C.
11.10
D.
10.88
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第4题
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。
A.
亏损3美元/盎司
B.
盈利3美元/盎司
C.
亏损25美元/盎司
D.
盈利25美元/盎司
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第5题
基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为（）。
A.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期
B.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期
C.
借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
D.
买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
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第6题
下列关于期货市场的交易制度说法中，错误的是（）。
A.
保证金比率的确定会直接影响到期货交易的效率
B.
国际上各期货交易所保证金分为初始保证金和维持保证金
C.
交割是期货交易最大的特征
D.
期货交易中最后进行实物交割的比例很小，一般只有1％～3％
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第7题
作为FRA交易的标准化文本，FRABBA对远期利率协议的一些基本术语作出了明确规定，下列表述正确的是（）。
A.
协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数
B.
到期日：名义借贷到期的日期
C.
协议利率：在协议中双方商定的借贷利率
D.
结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金
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第8题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第9题
关于利率期货，下列说法正确的有（）。1.利率期货主要是为了规避利率风险而产生的，固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般为反向关系2.以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3.在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4.常见的参考利率包括国债利率.伦敦银行间同业拆放利率.香港银行间同业拆放利率.联邦基金利率等
A.
1、2、3、4
B.
1、2、3
C.
1、3、4
D.
2、3、4
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第10题
某货币的当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A.
0.0060
B.
0.0016
C.
0.0791
D.
0.0324
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第11题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
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第12题
某套利者以350元/克卖出4月份黄金期货，同时以361元/克买入9月份黄金期货。经过一段时间后，4月份价格变为355元/克，同时9月份价格变为372元/克，则该套利者盈亏结果为（）。
A.
盈利11元/克
B.
亏损5元/克
C.
盈利6元/克
D.
亏损6元/克
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第13题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第14题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（）点之间。
A.
[3459，3519]
B.
[3450，3480]
C.
[3990，3450]
D.
[3990，3480]
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第15题
国债期货买入套期保值适用的情形有（）。
A.
计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升
B.
按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
C.
资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降
D.
利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
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第16题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第17题
下列利率期货，采用指数式报价方式的是（）。
A.
美国短期国债期货
B.
中期欧元债券期货
C.
ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货
D.
CBOT市场的中期国债期货
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第18题
某客户新入市，存入保证金100000元，开仓买入大豆0905期货合约40手，成交价为3420元／吨，其后卖出20手平仓，成交价为3450元／吨，当日结算价为3451元／吨，收盘价为3459元／吨。大豆合约的交易单位为10吨／手，交易保证金比例为5％，则该客户当日交易保证金为（）元。
A.
69020
B.
34590
C.
34510
D.
69180
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第19题
任何单位或者个人（），操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。
A.
蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的
B.
为影响期货市场行情囤积现货的
C.
以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的
D.
单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的
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第20题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第21题
在期货交易中，买卖双方需要缴纳的保证金的比例为期货合约价值的（）。
A.
10％
B.
15％
C.
10％～15％
D.
5％～15％
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第22题
B-S-M期权定价模型的基本假设包括（）。
A.
标的资产价格是连续变动的
B.
标的资产的价格波动率为常数
C.
无套利市场
D.
标的资产价格服从几何布朗运动
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第23题
黄金远期价格采用远期全价的方式，指黄金交易双方约定的在远期起息日买卖黄金的价格。远期全价的计算公式为（）。
A.
远期全价=即期价格+远期点
B.
远期全价=即期价格-远期点
C.
远期全价=即期价格+近期点
D.
远期全价=即期价格-近期点
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第24题
关于保证金交易的说法不正确的是（）。
A.
保证金交易也称为信用交易
B.
保证金除以所投资金额或证券总价值的比率称为保证金率
C.
在我国，保证金交易被称为“融资融券”
D.
所有的证券公司都可以开展此项业务
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第25题
按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，下列关于金融期货的主要交易规则的说法错误的是（）。
A.
保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金是指未被合约占用的保证金；结算准备金是指已被合约占用的保证金
B.
股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式
C.
结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价
D.
对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手
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第26题
关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（）。
A.
人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币
B.
按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头
C.
期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头
D.
卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息
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第27题
下列关于期货投机的各项表述中，正确的有（）。
A.
投机者进行实物交割
B.
投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险
C.
投机交易主要利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益
D.
期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的
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第28题
国债期货的买入套期保值适用的情形有（）。
A.
计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升
B.
计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格下降
C.
资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降
D.
资金的借方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降
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第29题
持有成本理论模型的基本假设包括（）。
A.
借贷利率（无风险利率）相同且维持不变
B.
无信用风险
C.
无税收
D.
无交易成本
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第30题
下列属于操纵期货交易价格的行为的是（）。
A.
单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格
B.
蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量
C.
以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量
D.
为影响期货市场行情囤积现货
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第31题
1月4日，某套利者以250元／克卖出4月份黄金期货，同时以261元／克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元／克，同时9月份价格变为272元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（）元／克。
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第32题
期货交易的交割方式包括（）。
A.
实物交割
B.
现金交割
C.
仓库交割
D.
虚拟交割
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第33题
期货交割方式主要是实物交割，现金价格方式很少采用。（）
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第34题
下列关于我国外汇交易中心推出的利率期权，说法正确的是（）。
A.
该利率期权为美式期权
B.
该利率期权交易方式为场内交易
C.
该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00
D.
该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权
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第35题
保证金交易使期货交易具有高收益和低风险的特点。（）
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第36题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第37题
2001年“9·11”恐怖袭击事件在美国发生，期货市场发生的情况是（）。
A.
黄金期货价格暴涨
B.
美元指数期货价格暴涨
C.
石油期货价格暴涨
D.
铜金属期货价格暴涨
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第38题
根据《期货交易管理条例》，任何单位或者个人有下列（）行为，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得。Ⅰ.期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担Ⅱ.蓄意串通，按事先约定的时间.价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量Ⅲ.以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量Ⅳ.为影响期货市场行情囤积现货
A.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第39题
下列关于期货交易保证金的说法中，错误的是（）。
A.
期货交易的保证金一般为成交合约价值的20％以上
B.
采用保证金的方式使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资
C.
采用保证金的方式使期货交易具有高收益和高风险的特点
D.
保证金比率越低，杠杆效应就越大
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第40题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第41题
外汇现货保证金交易与外汇期货交易的区别有（）。
A.
外汇现货保证金交易在场外市场交易，外汇期货交易在交易所市场交易
B.
外汇现货保证金交易无到期日，外汇期货交易有多个到期日
C.
外汇现货保证金交易采取现金结算，外汇期货交易通常以对冲平仓了结合约
D.
外汇现货保证金交易交易币种为任何国家的币种，外汇期货交易的交易币种为少数主要币种
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第42题
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（）。
A.
根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”
B.
根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
C.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
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第43题
在期货交易中，被形象地称为“杠杆交易”的是（）。
A.
涨跌停板交易
B.
当日无负债结算交易
C.
保证金交易
D.
大户报告交易
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第44题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第45题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A.
盈利47250
B.
亏损47250
C.
盈利18900
D.
亏损18900
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第46题
某投资公司根据市场利率走势的分析，认为一个月后的3个月期市场利率将会下跌，该公司决定用远期利率协议进行投资交易。其操作为以0.62%的价格卖出名义本金5000万美元的1x4的远期利率协议，参照利率为Libor。假定一个月后，Libor下跌为0.53%,按此计算结算金，该投资公司将在这笔远期利率协议中获利。即结算金为（）美元。假设三个月是91天。
A.
11359.78
B.
12359.78
C.
13359.78
D.
14459.78
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第47题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：「huixue_img/importSubject/1497153466991251456.jpeg」）
A.
0.808
B.
0.782
C.
0.824
D.
0.792
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第48题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
A.
20.5
B.
21.5
C.
22.5
D.
23.5
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第49题
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（）。
A.
5%
B.
8%
C.
10%
D.
12%
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第50题
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）元。
A.
97.0424
B.
98.0424
C.
99.0424
D.
100.0424
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搜题
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