外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较大。（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

B. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合

C. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

D. 由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 近月套利

B. 牛市套利

C. 熊市套利

D. 远月套利

A. 期现套利

B. 跨期套利

C. 跨市场套利

D. 跨币种套利

A. 期现套利

B. 跨期套利

C. 跨市套利

D. 跨币种套利

A. 蝶式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动

B. 由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成

C. 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约

D. 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

A. 跨市套利

B. 跨期套利

C. 期现套利

D. 跨币种套利

A. 股指期货的跨市场套利

B. 股指期货与期权间套利

C. 股指期货的跨期套利

D. 股指期货的分红套利

A. 交叉套利

B. 跨市场套利

C. 跨币种套利

D. 期现套利

A. 牛市套利

B. 熊市套利

C. 蝶式套利

D. 跨品种套利

A. 股指期货的期现套利

B. 股指期货的跨期套利

C. 股指期货的分红套利

D. 股指期货与期权间套利

A. 确定进行跨合约套利的期货组合

B. 确定期货套利的对冲比例

C. 对套利头寸对冲比例进行动态调整

D. 结束套利，评估套利收益

A. 正确

B. 错误

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 金融期货价差套利交易，促进了期货市场流动性

B. 使得期货与现货的价差趋于合理

C. 根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利

D. 一定会使得期货与现货的价差扩大

A. 套利交易是在两个不同合约间进行的套利；套汇交易，是在两个相同品种的外汇中，或者三个不同品种但存在三角关系的外汇中进行的交易

B. 套利交易是一种在价差不正常时开仓，并等价差回归正常水平后平仓的操作；在套汇交易中，买卖是瞬时且同时发生的。交易者在低价位买进同时在高价位卖出,不需要在一定时间内持有仓位

C. 套利交易是交易者根据价差未来变化的判断而进行的交易，只有当未来价差走势与交易者判断一致时，套利交易才能获得盈利；在套汇交易中，只要两个交易商间出现套汇的机会，交易者就能通过套汇交易实现盈利

D. 套利交易的机会比套汇交易多

A. 当期货价格高估时，可进行正向套利

B. 当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润

C. 其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大

D. 套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

A. 交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约

B. 交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约

C. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍

D. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

A. 价差套利

B. 期现套利

C. 套期保值

D. 跨期套利

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 大

B. 相同

C. 小

D. 不确定

A. A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利

B. 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利

C. A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利

D. 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 跨市套利

B. 跨品种套利

C. 跨期套利

D. 期现套利

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 期现套利

B. 期货跨期套利

C. 期货投机

D. 期货套期保值

A. 跨品种套利只能进行农作物期货交易

B. 互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以

C. 利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利

D. 原材料和成品之间的套利在中国不可以进行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化

B. 当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格.市场利率和其他因素的变化

C. 时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的

D. 理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等

A. 跨市场套利

B. 跨币种套利

C. 跨月套利

D. 蝶式套利

A. 相等

B. 相反

C. 相同

D. 等价

A. 同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间

B. 同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间

C. 同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间

D. 同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间

A. 买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约

B. 买入价格较高合约，同时卖出价格较低合约

C. 买入价格较高合约

D. 买入价格较低合约

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 正确

B. 错误

A. 外汇期现套利

B. 交叉货币套期保值

C. 外汇期货买入套期保值

D. 外汇期货卖出套期保值

A. 低于

B. 高于

C. 等于

D. 不确定

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 风险套利

B. 无风险套利

C. 价差套利

D. 反向套利

A. 正确

B. 错误

A. 牛市套利

B. 跨期套利

C. 投机交易

D. 套期保值