下列属于外汇期货买入套期保值的情形的有（）。

A. 外汇短期负债者担心未来货币升值

B. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

C. 持有外汇资产者担心未来货币贬值

D. 出口商预计未来将得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失

A. 外汇期货买入套期保值

B. 外汇期货卖出套期保值

C. 外汇期货交叉套期保值

D. 外汇期货混合套期保值

A. 外汇期现套利

B. 交叉货币套期保值

C. 外汇期货买入套期保值

D. 外汇期货卖出套期保值

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失

D. 不能消除汇率上下波动的影响

A. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升

B. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

A. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下降造成损失

A. 静止套期保值

B. 卖出套期保值

C. 买入套期保值

D. 交叉套期保值

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

A. 空头套期保值

B. 多头套期保值

C. 正向套利

D. 反向套利

A. 卖出英镑期货合约

B. 买入英镑期货合约

C. 卖出英镑期货看涨期权合约

D. 买入英镑期货看跌期权合约

A. 正确

B. 错误

A. 买进美元远期外汇

B. 卖出美元远期外汇

C. 美元期货的多头套期保值

D. 美元期货的空头套期保值

A. 静止套期保值

B. 卖出套期保值

C. 买入套期保值

D. 交叉套期保值

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格下降

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 资金的借方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益

B. 可以买入英镑／美元期货

C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损

D. 可以卖出英镑／美元期货

A. 正确

B. 错误

A. 交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易

B. 交易者通过建立盈亏冲抵机制实现保值

C. 套期保值必定带来最大的盈利

D. 可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值

A. 已签订大豆购货合同，确定了交易价格

B. 三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨

C. 库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨

D. 大豆现货价格远远低于期货价格

A. 外汇期货套期保值交易

B. 外汇期货投机交易

C. 外汇期货套利交易

D. 远期外汇交易

A. 正确

B. 错误

A. 可以买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇

B. 可以卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇

C. O／N属于隔夜掉期交易的一种

D. O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 预计未来要购入某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高

B. 目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或采购成本

C. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

D. 预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

A. 可以买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

B. 可以卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇

C. T／N属于隔夜掉期交易的一种

D. O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同

A. 多头套期保值

B. 空头套期保值

C. 交叉套期保值

D. 动态套期保值

A. 当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值

B. 当现货商品没有对应的期货品种时，就只能选择交叉套期保值

C. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值

B. 欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值

C. 欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值

D. 欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 期现套利

B. 跨期套利

C. 跨市场套利

D. 跨币种套利

A. 相等

B. 相反

C. 相同

D. 等价

A. β×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)

B. β×现货总价值×(期货指数点×每点乘数)

C. β／现货总价值／(期货指数点×每点乘数)

D. β×现货总价值×(期货指数点／每点乘数)

A. 可以买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

B. 可以买进第二个交易日到期的外汇同时买进第三个交易日到期的外汇

C. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇

D. S／N属于隔夜掉期交易的一种

A. 可以买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

B. 可以买进第二个交易日到期的外汇同时买进第三个交易日到期的外汇

C. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇

D. S／N属于隔夜掉期交易的一种

A. 跨市套利

B. 跨期套利

C. 期现套利

D. 跨币种套利

A. 买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

B. 买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

C. 卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日的外汇

D. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日的外汇

A. 单方套期保值

B. 双方套期保值

C. 买入套期保值

D. 卖出套期保值

A. 正确

B. 错误

A. 买入套期保值

B. 卖出套期保值

C. 多头投机

D. 空头投机

A. 正确

B. 错误

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 远期套期保值

B. 卖出套期保值

C. 近期套期保值

D. 买入套期保值

A. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

C. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

A. 外汇现货保证金交易在场外市场交易，外汇期货交易在交易所市场交易

B. 外汇现货保证金交易无到期日，外汇期货交易有多个到期日

C. 外汇现货保证金交易采取现金结算，外汇期货交易通常以对冲平仓了结合约

D. 外汇现货保证金交易交易币种为任何国家的币种，外汇期货交易的交易币种为少数主要币种

A. 中小企业客户在期货交易所的指导下从事现货相关的采购、销售、物流、仓储等业务，期货公司负责相关的套期保值策略制定、风险管理等业务

B. 中小企业客户在期货公司的指导下从事现货相关的采购、销售、物流、仓储等业务，期货公司负责相关的套期保值策略制定、风险管理等业务

C. 中小企业客户将套期保值操作外包给期货公司风险管理公司，期货公司风险管理公司根据中小企业客户提出的具体保值目标，通过期货或者现货工具进行风险管理，来帮助企业客户完成保值目标

D. 中小企业客户将套期保值操作外包给期货交易所，期货公司风险管理公司根据中小企业客户提出的具体保值目标，通过期货或者现货工具进行风险管理，来帮助企业客户完成保值目标