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第1题
下列选项中关于转换因子说法不正确的是（）。
A.
可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1
B.
转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变
C.
交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子
D.
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
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第2题
如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子和1相比是（）。
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第3题
如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。（）
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第4题
下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（）。
A.
必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子
B.
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.
转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D.
转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
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第5题
国债期货的转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。（）
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第6题
由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是（）。
A.
转换比例
B.
转换因子
C.
转换乘数
D.
转换差额
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第7题
下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（）。
A.
发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息
B.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
C.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.
发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息
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第8题
发票价格的计算公式为（）。
A.
国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息
B.
国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息
C.
国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息
D.
国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息
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第9题
“名义标准国债”将（）标准化，现实中满足一定期限要求的多个国债品种——“一揽子可交割国债”均可以与“名义标准国债”进行对比，实现国债期货的多券种替代交割。
A.
票面利率
B.
剩余期限
C.
交割日
D.
交割方式
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第10题
我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义中期国债。
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第11题
我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义长期国债。
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第12题
我国5年期国债期货合约，可交割国债为发行期限不高于7年、合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。
A.
2～3.25
B.
4～5.25
C.
6.5～10.25
D.
8～12.25
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第13题
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（）。
A.
根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”
B.
根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
C.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
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第14题
关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。
A.
金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲
B.
对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.
利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.
利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
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第15题
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期，下列表述正确的有（）。「huixue_img/importSubject/1497157559226863616.png」
A.
收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
B.
收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B
C.
收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A
D.
收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加
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第16题
下列不属于可转换债券的基本要素的是（）。
A.
赎回条款
B.
转换期限
C.
市场利率
D.
回售条款
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第17题
可转换债券的基本要素包括（）。Ⅰ.标的股票Ⅱ.转换期限Ⅲ.赎回条款Ⅳ.转换限制
A.
Ⅰ.Ⅱ
B.
Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第18题
我国10年期国债期货合约标的的面值为（）万元人民币。
A.
10
B.
50
C.
100
D.
500
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第19题
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）元。
A.
97.0424
B.
98.0424
C.
99.0424
D.
100.0424
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第20题
《货币市场基金管理暂行规定》规定货币市场基金不能投资的金融工具包括（）。Ⅰ.股票Ⅱ.可转换债券Ⅲ.剩余期限在397天以内（含397天）的债券Ⅳ.信用等级在AA+级以下的债券
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第21题
可交换债券与可转换公司债券的相同之处有（）。①发行要素相似②投资价值与上市公司价值无关③在约定期限内都可以以约定的价格交换为标的股票④都包括票面利率.期限.转股价格和转股比率.转股期限等
A.
①②③
B.
①②③④
C.
①③④
D.
②③④
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第22题
2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。则国债基差为（）。
A.
0.4861
B.
0.4862
C.
0.4863
D.
0.4864
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第23题
下列关于国债基差的表达式，正确的是（）。
A.
国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
B.
国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
C.
国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D.
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
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第24题
关于利率期货，下列说法正确的有（）。1.利率期货主要是为了规避利率风险而产生的，固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般为反向关系2.以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3.在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4.常见的参考利率包括国债利率.伦敦银行间同业拆放利率.香港银行间同业拆放利率.联邦基金利率等
A.
1、2、3、4
B.
1、2、3
C.
1、3、4
D.
2、3、4
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第25题
国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。（）
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第26题
当国债发行以单一价格方式招标时，下面说法正确的是（）。①标的为利率时，全场最高中标利率为当期（次）国债票面利率②标的为利率时，全场最低中标利率为当期（次）国债票面利率③标的为价格时，全场最高中标价格为当期（次）国债发行价格④标的为价格时，全场最低中标价格为当期（次）国债发行价格
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第27题
下列关于商业票据特点的表述中，正确的是（）。
A.
面额较大
B.
利率较高，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高
C.
只有二级市场，没有明确的一级市场
D.
利率较低，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率低
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第28题
最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债，一般用（）来衡量。
A.
隐含回购利率
B.
显性回购利率
C.
市场利率
D.
固定利率
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第29题
下列哪种债券用国债期货套期保值的效果最差？（）
A.
CTD
B.
普通国债
C.
央行票据
D.
信用债券
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第30题
下列关于债券与股票的说法中，错误的是（）。
A.
债券和股票都属于有价证券
B.
债券和股票的发行主体不同
C.
债券通常有规定的票面利率，而股票的股息红利不固定
D.
债券和股票都是无期证券
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第31题
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
A.
国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.
国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.
国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.
国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
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第32题
商业票据的特点不包括（）。
A.
面额较大
B.
利率较低
C.
只有一级市场，没有明确的二级市场
D.
利率通常比银行优惠利率高
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第33题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第34题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第35题
下列关于股指期货说法正确的有（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
股指期货的合约规模是确定的
C.
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合
D.
与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
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第36题
影响债券现金流的因素有（）。①债券的面值和票面利率②计付息间隔③债券的嵌入式期权条款④债券的税收待遇⑤债券的币种
A.
①②③④⑤
B.
①②③④
C.
①③④⑤
D.
①②③⑤
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第37题
利用国债期货进行目标久期调整，预期利率将走高时，可以适当增加国债期货空头持仓，（）组合的久期。
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第38题
关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（）。
A.
债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差
B.
债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差
C.
债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差
D.
债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差
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第39题
某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%，期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。
A.
99.3
B.
100
C.
99.8
D.
103.57
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第40题
商业票据的特点有（）。Ⅰ面额较大Ⅱ利率较低，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高Ⅲ违约风险较低Ⅳ只有一级市场，没有明确的二级市场
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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第41题
（）是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格或转换比率将其转换成普通股股票的公司债券。
A.
可转换债券
B.
权证
C.
企业债券
D.
普通股票
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第42题
下列关于“一篮子可交割国债”的说法中，错误的是（）。
A.
增强价格的抗操纵性
B.
降低交割时的逼仓风险
C.
扩大可交割国债的范围
D.
将票面利率和剩余期限标准化
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第43题
作为中长期利率期货的国债期货，影响国债期货价格的主要因素是市场利率和国债现货供求关系，国债期货价格和市场利率呈现的也是反向变动关系。（）
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第44题
（）为债券持有者提供在债券到期前的特定时段以事先约定好的价格将债券回售给发行人的权利。
A.
可回售债券
B.
可转换债券
C.
可赎回债券
D.
通货膨胀联结债券
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第45题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第46题
在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈（）。
A.
同方向增减
B.
反方向增减
C.
先增后减
D.
先减后增
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第47题
国债期货价格和国债市场利率的关系是（）。
A.
反向变动关系
B.
同向变动关系
C.
无相关关系
D.
线性关系
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第48题
下列关于债券的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场是债券发行与买卖交易的场所
B.
债券因有固定的票面利率和期限，其市场价格相对于股票价格而言比较稳定
C.
政府债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证
D.
公司债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券
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第49题
下列对固定利率债券的说法中，错误的是（）。
A.
固定利率债券是一种按照票面金额计算利息，票面上附有（也可不附有）作为定期支付利息凭证的期票的债券
B.
投资者在债券期满时仅可收回本金（面值）
C.
投资者在债券期满时可以定期获得固定的利息收入
D.
投资者未来的现金流包括了两部分：本金和利息
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第50题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
