更多“在正向市场中，远月合约的价格高于近月合约的价格。多头投机者应买入近月合约，空头投机者应卖出远月合约。（）”相关的问题
第1题
在正向市场中，远月合约的价格高于近月合约的价格。多头投机者应买入近月合约，空头投机者应卖出远月合约。（）
点击查看答案
第2题
一般来说，在正向市场情况下，对商品期货而言，下面说法正确的是（）。
A.
当行情上涨时，近期合约涨幅大于远期合约
B.
当行情上涨时，近期合约涨幅小于远期合约
C.
当行情下跌时，近期合约跌幅大于远期合约
D.
当行情下跌时，近期合约跌幅小于远期合约
点击查看答案
第3题
在反向市场中，远月合约的价格低于近月合约的价格；通常情况下，做多头的投机者宜买入交割月份较远的远月合约，行情看涨时可获得较多的利润；而做空头的投机者宜卖出交割月份较近的近月合约，行情下跌时可获得较多利润。（）
点击查看答案
第4题
下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（）。
A.
交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约
B.
交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约
C.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍
D.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
点击查看答案
第5题
下列属于蝶式套利操作手法的是（）。
A.
买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入较远月份合约
B.
买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并卖出较远月份合约
C.
卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出较远月份合约
D.
卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并买入较远月份合约
点击查看答案
第6题
从买方角度，大连商品交易所的套利指令中，同品种跨期套利交易指令为（）。
A.
买入近月合约，卖出同等数量远月合约
B.
买入近月合约，买入同等数量远月合约
C.
卖出近月合约，卖出同等数量远月合约
D.
卖出近月合约，买入同等数量远月合约
点击查看答案
第7题
在（）情况下，牛市套利可以获利。
A.
远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元
B.
远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元
C.
远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元
D.
远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元
点击查看答案
第8题
在正向市场中，如果行情上涨，则（）合约的价格可能上升更多。
A.
远期月份
B.
近期月份
C.
采用平均买低方法买入的
D.
采用金字塔式方法买入的
点击查看答案
第9题
投机者在选择合约的交割月份时，需要注意的问题有（）。
A.
合约的流动性
B.
远月合约的价格与近月合约的价格之间的关系
C.
合约的价值
D.
远月合约的价格必须大于近月合约的价格
点击查看答案
第10题
某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
A.
正向市场的熊市套利
B.
反向市场的熊市套利
C.
反向市场的牛市套利
D.
正向市场的牛市套利
点击查看答案
第11题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.
6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
点击查看答案
第12题
当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。（）
点击查看答案
第13题
假设交易者预期未来的一段时间内，较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度，那么交易者应该进行（）。
A.
正向套利
B.
反向套利
C.
牛市套利
D.
熊市套利
点击查看答案
第14题
当市场处于反向市场时，多头投机者应（）。
A.
卖出近月合约
B.
卖出远月合约
C.
买入近月合约
D.
买入远月合约
点击查看答案
第15题
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.
牛市套利
B.
跨期套利
C.
投机交易
D.
套期保值
点击查看答案
第16题
8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A.
同时卖出8月份合约与9月份合约
B.
同时买入8月份合约与9月份合约
C.
卖出8月份合约同时买入9月份合约
D.
买入8月份合约同时卖出9月份合约
点击查看答案
第17题
某大豆种植者4月份播种，预计10月份收获，预期大豆产量为300吨。由于大豆价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是（）。
A.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头
B.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头
C.
在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
D.
在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
点击查看答案
第18题
如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。
A.
在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
B.
在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
C.
在正向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
D.
在反向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
点击查看答案
第19题
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
点击查看答案
第20题
上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。
A.
3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格保持不变
B.
3月份铜合约的价格上升了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变
C.
3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨
D.
3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨
点击查看答案
第21题
蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（）。
点击查看答案
第22题
蝶式套利中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积。（）
点击查看答案
第23题
熊市套利可以获利的情况有（）。
A.
近期合约大幅上升，远期合约小幅上升
B.
近期合约小幅上升，远期合约大幅上升
C.
近期合约大幅下跌，远期合约小幅下跌
D.
近期合约小幅下跌，远期合约大幅下跌
点击查看答案
第24题
期货投机者进行交易时，选择交易活跃的合约月份，避开不活跃合约月份的原因有（）。
A.
活跃的合约月份具有较高的市场流动性，方便投机者在合适价位对所持有头寸进行平仓
B.
在期货市场中，活跃的合约月份比合约不活跃的月份的价值更好
C.
合约月份不活跃，投机者想平仓时，经常需要等较长的时间或接受不理想的价差
D.
交易时，活跃的合约月份比合约不活跃的月份更不方便下单
点击查看答案
第26题
在反向市场中，空头投机者应卖出近期合约。（）
点击查看答案
第27题
当远期合约价格大于近期合约价格时，是正向市场；当近期合约价格大于远期合约价格时，是反向市场。（）
点击查看答案
第28题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
点击查看答案
第29题
下面属于熊市套利做法的是（）。
A.
买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约
B.
卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约
C.
买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约
D.
卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约
点击查看答案
第30题
某投资者以65000元／吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元／吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨时，该投资者获利。
A.
1000
B.
1500
C.
-300
D.
2000
点击查看答案
第31题
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将（），我们称这种套利为买入套利。
A.
买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约
B.
买入价格较高合约，同时卖出价格较低合约
C.
买入价格较高合约
D.
买入价格较低合约
点击查看答案
第32题
下列不属于跨期套利的形式的是（）。
A.
牛市套利
B.
熊市套利
C.
蝶式套利
D.
跨品种套利
点击查看答案
第33题
现货价格高于期货价格的状态属于正向市场。（）
点击查看答案
第34题
下列关于展期的定义，正确的是（）。
A.
用远月合约调换近月合约，将持仓向后移
B.
合约到期时，自动延期
C.
合约到期时，用近月合约调换远月合约
D.
期货交割日，自动延期
点击查看答案
第35题
（）一般应用在预测未来近月份的外汇期货合约涨势大于远月份的外汇期货合约。
A.
牛市套利
B.
熊市套利
C.
蝶式套利
D.
卖出套利
点击查看答案
第36题
当市场价格低于均衡价格，投机者低价买入合约；当市场价格高于均衡价格，投机者高价卖出合约，从而最终使供求趋向平衡。投机者的这种做法可以起到（）的作用。
A.
承担价格风险
B.
促进价格发现
C.
减缓价格波动
D.
提高市场流动性
点击查看答案
第37题
8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以（），进行期现套利。
A.
买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
B.
买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
C.
卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
D.
卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
点击查看答案
第38题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者平仓买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，大豆期货合约每手10吨，请计算套利的净盈亏（）。
A.
亏损150元
B.
获利150元
C.
亏损160元
D.
获利160元
点击查看答案
第39题
以下为跨期套利的是（）。
A.
买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
B.
卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
C.
当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
D.
卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
点击查看答案
第40题
跨市套利时，某一交割月份的某种商品合约在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，当稳定差额发生偏离而在这两个市场间套利，应（），以期两市场价差恢复正常时平仓,获取利润。
A.
买入相对价格较低的合约
B.
卖出相对价格较低的合约
C.
买入相对价格较高的合约
D.
卖出相对价格较高的合约
点击查看答案
第41题
某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（）元/吨。
A.
18610
B.
19610
C.
18630
D.
19640
点击查看答案
第42题
4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（）。
A.
熊市
B.
牛市
C.
反向市场
D.
正向市场
点击查看答案
第43题
当远期期货合约价格（）近期期货合约价格时，市场处于正向市场。
点击查看答案
第44题
当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场。（）
点击查看答案
第45题
买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（）待价差恢复后，同时平仓获利。
A.
卖出高价合约的同时买入低价合约
B.
买入高价合约的同时卖出低价合约
C.
同时买入高价与低价合约
D.
同时卖出高价与低价合约
点击查看答案
第46题
正向市场进行熊市套利时，当较近月份合约价格已经相当低时，以至于不可能进一步偏离较远月份合约时，进行熊市套利很难获利。（）
点击查看答案
第47题
下列关于期货合约和远期合约的表述，有误的是（）。
A.
期货合约交易通常是在交易所进行的
B.
为了提高交易效率，远期合约也是标准化的
C.
在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸
D.
与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约
点击查看答案
第48题
10月1日，某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分／蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在（）的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
A.
5月份大豆合约的价格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
B.
5月份大豆合约的价格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
C.
5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8400美分／蒲式耳
D.
5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8360美分／蒲式耳
点击查看答案
第49题
3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。(1手=10吨)
A.
300
B.
500
C.
800
D.
1600
点击查看答案
第50题
上证50股指期货5月合约期货价格3142.2点，6月合约期货价格3150.8点，9月合约期货价格3221.2点，12月合约期货价格3215.0点。以下属于反向市场的是（）。
A.
5月合约与6月合约
B.
6月合约与9月合约
C.
9月合约与12月合约
D.
12月合约与5月合约
点击查看答案
搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
