芝加哥商业交易所中的欧元、日元、澳元的外汇期货合约都是采用实物交割方式。（）

A. 正确

B. 错误

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 实物交割和现金交割

D. 核心交割

A. 正确

B. 错误

A. 利率期货

B. 股指期货

C. 外汇期货

D. 股票期货

A. 芝加哥期货交易所(CBOT)

B. 纽约商业交易所(NYMEX)

C. 芝加哥商业交易所(CME)

D. 纽约期货交易所(NYBOT)

A. 芝加哥期货交易所(CBOT)

B. 芝加哥期权交易所(CBOE)

C. 纽约商品交易所(COMEX)

D. 芝加哥商业交易所(CME)

A. 实买实卖

B. 投机

C. 套期保值

D. 全额担保

A. 正确

B. 错误

A. 芝加哥商业交易所

B. 伦敦金属交易所

C. 纽约商业交易所

D. 芝加哥期货交易所

A. 洲际交易所欧洲市场3个月英镑期货

B. 洲际交易所欧洲市场3个月欧元拆借利率期货

C. 洲际交易所欧洲市场3个月期英镑银行间隔夜利率平均指数期货

D. 芝商所集团3个月担保隔夜融资利率期货

A. 98000.15

B. 98000

C. 98468.75

D. 98468.15

A. 远期合同

B. 期货合约

C. 互换合约

D. 期权合约

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 有的交易所是以合约交割配对日的结算价为交割结算价

B. 有的交易所以该期货合约最后交易日的结算价为交割结算价

C. 有的交易所以自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价为交割结算价

D. 交割商品计价以交割结算价为基础

A. 韩国期货交易所

B. 芝加哥期权交易所

C. 欧洲交易所

D. 纽约泛欧交易所

A. 3月

B. 6月

C. 9月

D. 12月

A. 芝加哥商业交易所

B. 堪萨斯期货交易所

C. 纽约商业交易所

D. 伦敦国际金融期货交易所

A. 香港期货交易所

B. 芝加哥商业交易所

C. 纽约商业交易所

D. 斯德哥尔摩证券交易所

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 货币互换合约

B. 外汇掉期合约

C. 无本金交割外汇远期合约

D. 欧洲美元期货合约

A. 瑞典斯德哥尔摩证券交易所

B. 纽约商业交易所

C. 芝加哥期货交易所

D. 伦敦洲际期货交易所

A. 欧洲美元

B. 美国政府30年期国债

C. 国民抵押协会债券

D. 美国政府短期国债

A. 美元

B. 欧元

C. 人民币

D. 日元

A. 96210.25美元

B. 97400美元

C. 96210美元

D. 96656.25美元

A. 987125；4.68

B. 987125；25

C. 948500；23.71

D. 948500；25

A. 1000

B. 1250

C. 1484.38

D. 1496.375

A. 19世纪七八十年代

B. 20世纪七八十年代

C. 19世纪70年代初

D. 20世纪70年代初

A. 外汇现货保证金交易在场外市场交易，外汇期货交易在交易所市场交易

B. 外汇现货保证金交易无到期日，外汇期货交易有多个到期日

C. 外汇现货保证金交易采取现金结算，外汇期货交易通常以对冲平仓了结合约

D. 外汇现货保证金交易交易币种为任何国家的币种，外汇期货交易的交易币种为少数主要币种

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 仓库交割

D. 虚拟交割

A. 正确

B. 错误

A. 卖出欧元，买入欧元

B. 买入欧元，卖出欧元

C. 买入欧元，买入欧元

D. 卖出欧元，卖出欧元

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 人民币/欧元期货

B. 人民币/欧元看涨期权

C. 人民币/美元看跌期权

D. 欧元/人民币汇率掉期

A. 外汇远期交易的基本动机一般为避险保值和投机获利

B. 外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议

C. 交割日期在未来的某一时刻，交易地点固定

D. 外汇远期合约双方当事人都要承担风险

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 612161.72

B. -612161.72

C. 546794.34

D. -546794.34

A. 正确

B. 错误

A. -509300

B. 509300

C. 508300

D. -508300

A. 500;1000

B. 1000;5000

C. 500;5000

D. 5000;1000

A. 交易期货合约时，只能以交易单位的整数倍进行买卖

B. 期货合约的交易时间是由交易者决定的

C. 期货的合约月份由期货交易所规定，交易者可选择不同合约月份的期货合约

D. 如果过了最后交易日仍未做对冲，就必须进行实物交割或现金结算

A. 指数式报价法

B. 价格报价法

C. 欧式报价法

D. 美式报价法

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

A. 人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币

B. 按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头

C. 期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头

D. 卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 汇率交割

D. 隔夜交割

A. 正确

B. 错误

A. 标准化合约

B. 保证金制度

C. 对冲机制

D. 统一结算

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变