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第1题
某日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94.500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95.600，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者将获利（）万元。
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第2题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
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第3题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.
6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
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第4题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（）。
A.
盈利50点
B.
处于盈亏平衡点
C.
盈利150点
D.
盈利250点
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第5题
某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为100元／吨
C.
执行期权，收益为300元／吨
D.
执行期权，收益为200元／吨
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第6题
某投资者以4010元／吨的价格买入4手大豆期货合约，再以4030元／吨的价格买入3手该合约：当价格升至4040元／吨时，又买了2手，当价格升至4050元／吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（）元／吨时，该交易者可以盈利。
A.
4026
B.
4025
C.
4020
D.
4010
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第7题
某投资者以65000元／吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元／吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨时，该投资者获利。
A.
1000
B.
1500
C.
-300
D.
2000
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第8题
上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。
A.
3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格保持不变
B.
3月份铜合约的价格上升了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变
C.
3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨
D.
3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨
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第9题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第10题
下列关于期货合约和远期合约的表述，有误的是（）。
A.
期货合约交易通常是在交易所进行的
B.
为了提高交易效率，远期合约也是标准化的
C.
在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸
D.
与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约
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第11题
基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为（）。
A.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期
B.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期
C.
借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
D.
买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
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第12题
某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约，1手5吨。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资（）。
A.
价差扩大了100元／吨，盈利500元
B.
价差扩大了200元／吨，盈利1000元
C.
价差缩小了100元／吨，亏损500元
D.
价差缩小了200元／吨，亏损1000元
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第13题
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最终收益为（）元/吨(手续费忽略)。
A.
100
B.
150
C.
250
D.
350
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第14题
某套利者以2326元／吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以2570元／吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后，该套利者以2316元／吨的价格将1月合约卖出平仓，同时以2553元／吨的价格将5月份的合约买入平仓。该套利交易盈利为（）元／吨。
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第15题
某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
C.
执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
D.
执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
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第16题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第17题
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.
牛市套利
B.
跨期套利
C.
投机交易
D.
套期保值
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第18题
某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
A.
正向市场的熊市套利
B.
反向市场的熊市套利
C.
反向市场的牛市套利
D.
正向市场的牛市套利
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第19题
如果预测期货合约价格下降，就应进行买空交易。（）
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第20题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第21题
若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A.
1060
B.
1070
C.
1080
D.
1050
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第22题
3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为5000)。
A.
该投资者获得权利金为（）元。
B.
该投资者之所以卖出一份认购期权，是因为（）。
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第23题
8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以（），进行期现套利。
A.
买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
B.
买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
C.
卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
D.
卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
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第24题
下列属于做多国债基差的情形的是（）。
A.
投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.
投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
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第25题
下列属于做空国债基差的情形的是（）。
A.
投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.
投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
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第26题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第27题
在五月初时，六月可可期货为$2.75/英斗，九月可可期货为$3.25/英斗，某投资人卖出九月可可期货并买入六月可可期货，他最有可能预期的价差金额是$（）/英斗。
A.
0.7
B.
0.6
C.
0.5
D.
0.4
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第28题
在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（）。
A.
期权费
B.
无穷大
C.
零
D.
标的资产的市场价格
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第29题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）。
A.
250点
B.
251点
C.
249点
D.
240点
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第30题
投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）。
A.
买入看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
卖出看跌期权
D.
备兑开仓
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第31题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A.
盈利47250
B.
亏损47250
C.
盈利18900
D.
亏损18900
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第32题
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。
A.
亏损3美元/盎司
B.
盈利3美元/盎司
C.
亏损25美元/盎司
D.
盈利25美元/盎司
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第33题
下列关于期货投机的各项表述中，正确的有（）。
A.
投机者进行实物交割
B.
投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险
C.
投机交易主要利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益
D.
期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的
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第34题
任何单位或者个人（），操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。
A.
蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的
B.
为影响期货市场行情囤积现货的
C.
以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的
D.
单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的
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第35题
下列关于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设描述错误的是（）。
A.
投资者可以以无风险利率任意地借入或贷出资金
B.
所有投资者的期望相同
C.
投资者是价格的决定者，他们的买卖行为会影响证券价格
D.
所有投资者的投资期限都是相同的
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第36题
某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（）。
A.
盈利1550美元
B.
亏损1550美元
C.
盈利1484.38美元
D.
亏损1484.38美元
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第37题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者平仓买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，大豆期货合约每手10吨，请计算套利的净盈亏（）。
A.
亏损150元
B.
获利150元
C.
亏损160元
D.
获利160元
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第38题
根据进入期货市场的目的不同，期货投资者可分为（）。
A.
套期保值者
B.
投机者
C.
政府机构
D.
个人投资者
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第39题
对远期利率说法中，错误的是（）。
A.
远期利率指的是资金的远期价格
B.
远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
C.
远期利率的计息起点在当前时刻
D.
远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率
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第40题
下列说法不正确的是（）。
A.
初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化
B.
当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格.市场利率和其他因素的变化
C.
时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的
D.
理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等
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第41题
做多国债基差，即投资者认为基差会走强，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差走强后分别平仓获利。
A.
买入国债期货
B.
买入国债现货
C.
卖出国债现货
D.
卖出国债期货
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第42题
下列属于操纵期货交易价格的行为的是（）。
A.
单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格
B.
蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量
C.
以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量
D.
为影响期货市场行情囤积现货
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第43题
若交割价格（）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，
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第44题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第45题
下列关于股指期货合约的理论价格的说法，正确的是（）。
A.
根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的，股指期货也不例外
B.
远期合约的理论价格和持有成本相关
C.
股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成
D.
平均来看，市场利率总是大于股票分红率
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第46题
期货投机与套期保值的区别在于（）。
A.
套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作
B.
期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险
C.
期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险
D.
期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者
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第47题
下面有关资产或无支付期权的说法，正确的是（）。
A.
要么按资产价格支付，要么0支付
B.
看涨期权到期时，若资产价格高于某一特定水平，期权持有者获得一单位资产价格，否则将不获任何支付
C.
看跌期权到期时，若资产价格低于某一特定水平，期权持有者获得一单位资产，否则将不获任何支付
D.
属于数值期权
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第48题
2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（）。
A.
5美分
B.
5.25美分
C.
7.25美分
D.
6.25美分
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第49题
在反向市场中，远月合约的价格低于近月合约的价格；通常情况下，做多头的投机者宜买入交割月份较远的远月合约，行情看涨时可获得较多的利润；而做空头的投机者宜卖出交割月份较近的近月合约，行情下跌时可获得较多利润。（）
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第50题
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）元。
A.
9400
B.
9500
C.
11100
D.
11200
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搜题
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