更多“波动性分析的主要方法有（）。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析”相关的问题
第1题
波动性分析的主要方法有（）。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析
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第2题
方差和标准差可以应用于（）。Ⅰ分析投资收益率Ⅱ分析投资回报率Ⅲ研究股票指数的波动Ⅳ研究价格指数的波动
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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第3题
以下属于流动性风险衡量的是（）。①融资流动性风险②资产流动性风险③敏感性分析④波动性分析
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第4题
股票分析中，技术分析方法主要有（）。①K线理论②形态理论③波浪理论④循环周期理论
A.
①②
B.
③④
C.
①②④
D.
①②③④
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第5题
数据分布越散，则（）。Ⅰ波动性越强Ⅱ波动性越弱Ⅲ不可预测性越强Ⅳ不可预测性越弱
A.
Ⅰ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅱ.Ⅳ
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第6题
系统性风险的冲击主要包括（）。Ⅰ经济增长Ⅱ利率.汇率Ⅲ物价波动Ⅳ政治因素的干扰
A.
Ⅰ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第7题
财务比率分析是指用财务比率来描述企业（）的分析方法。Ⅰ财务状况Ⅱ盈利能力Ⅲ流动性Ⅳ信用风险
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅱ.Ⅳ
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第8题
股票投资分析的基本分析法，其假设是（）。①股票的价值决定价格②股票的价格决定价值③股票的价格围绕价值波动④股票的价值围绕价格波动
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第9题
（）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。
A.
Delta
B.
Gamma
C.
Rho
D.
Vega
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第10题
下列说法正确的有（）。
A.
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.
波动率与期权价格成正比
C.
期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.
Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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第11题
股票投资的主要分析方法包括（）。①基本分析法②定性分析法③技术分析法④量化分析法
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②④
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第12题
下列属于股权投资基金特点的有（）。Ⅰ投资期限较长Ⅱ专业性较强Ⅲ流动性较差Ⅳ投资收益波动性较为平稳
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第13题
在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这是计算VaR的难点所在。
A.
敏感性
B.
波动率
C.
基差
D.
概率分布
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第14题
流动性比率主要包括（）。Ⅰ资产回报率Ⅱ流动比率Ⅲ速动比率Ⅳ净现金流动比率
A.
Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅱ
D.
Ⅰ.Ⅳ
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第15题
企业的关键比率分析能看出许多预警信号，包括（）Ⅰ.流动比率Ⅱ.速动比率Ⅲ.存货周转率Ⅳ.负债率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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第16题
证券公司风险控制指标体系以净资本和流动性为核心，主要的风险控制指标包括（）。①净资本②风险覆盖率③资本杠杆率④销售利润率⑤流动性覆盖率⑥净稳定资金率
A.
①②③④⑥
B.
②③④⑤⑥
C.
①③④⑤⑥
D.
①②③⑤⑥
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第17题
下列有关金融类衍生品的基本面分析表述正确的有（）。
A.
汇率类衍生品主要分析汇率的变化以及影响汇率变化的因素
B.
在对利率类衍生品（如利率期货）进行分析时，市场利率水平的变化具有决定性的作用，其他因素都是人们基于对利率的预期作出的反应
C.
权益类衍生品的价格波动与股票市场有较高的相关性
D.
对于股票的衍生品而言，股票价格的波动大体上与经济周期一致
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第18题
相对于证券投资基金，股权投资基金具有的特点包括（）。Ⅰ投资期限长.流动性较差Ⅱ投资后管理投入资源较多Ⅲ收益波动性较高Ⅳ专业性较强
A.
Ⅱ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第19题
由于时间序列方差齐性方法无法满足资产持有者对于波动率关注的需要，因此需要引入条件异方差模型，也就是ARCH类模型。（）
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第20题
基本分析法的主要内容包括（）。①宏观经济分析②投资分析③行业和区域分析④公司分析
A.
①②③
B.
②③④
C.
①②④
D.
①③④
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第21题
营运效率比率分为（）。Ⅰ流动比率Ⅱ速动比率Ⅲ短期比率Ⅳ长期比率
A.
Ⅰ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅲ.Ⅳ
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第22题
隐含波动率低是指期权价格反映的标的资产价格波动率小于标的资产价格历史波动率或预期波动率。（）
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第23题
下列关于风险管理说法错误的是（）。
A.
风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险
B.
风险识别包括感知风险和识别风险两个环节
C.
风险度量方法有敏感性分析法.波动性分析法.VaR法和压力测试等
D.
风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
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第24题
国际惯例将利差用基点表示，1个基点等于（）。
A.
0.1%
B.
0.01%
C.
0.05%
D.
0.03%
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第25题
对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（）。Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第26题
基本分析法的特征包括（）。①以价值分析理论为基础②以统计方法为主要分析手段③使用大量数据④以现值计算方法为主要分析手段
A.
①②③
B.
②③④
C.
①②④
D.
①③④
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第27题
在基本分析法中对宏观经济的分析，主要探讨各经济指标和经济政策对股票价格的影响，这些经济指标分为（）。①先行性指标②同步性指标③滞后性指标④技术性指标
A.
①②③
B.
②③④
C.
①②④
D.
①③④
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第28题
在实际运用中，（）是观察市场情绪的重要因素。
A.
历史波动率
B.
已实现波动率
C.
隐含波动率
D.
未来波动率
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第29题
在实际运用中，历史波动率是计算持有期权期间损益的主要指标。（）
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第30题
（）系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。
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第31题
（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
A.
波动率
B.
方差
C.
VaR
D.
期望
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第32题
标准差越大，则数据分布越__________，波动性和不可预测性越__________。（）
A.
集中；弱
B.
分散；弱
C.
集中；强
D.
分散；强
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第33题
在考虑影响公司股价变动的因素时，进行行业分析通常会考虑（）。①产业竞争结构②劳资关系③市场利率④行业可持续性
A.
①②③
B.
②③④
C.
①②④
D.
①③④
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第34题
以下关于固定利率债券和浮动利率债券，说法正确的是（）。Ⅰ.固定利率债券在发行时规定在整个偿还期内利率不变Ⅱ.固定利率债券的发行人和投资者可以规避市场利率波动的风险Ⅲ.浮动利率债券与市场利率挂钩Ⅳ.浮动利率债券无法较好地抵御通货膨胀风险
A.
Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅲ
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第35题
宏观经济对股票价格影响的特点是（）。①波及范围广②干扰程度深③作用机制简单④可能导致股价波动幅度较大
A.
①②③
B.
②③④
C.
①②④
D.
①③④
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第36题
净值增长率波动程度越大，基金的风险就越（）。
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第37题
从LIBOR的取样和计算方式来看，它具有的特点是（）。①主观性②客观性③反映交易意愿的利率④是实际发生的利率
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第38题
在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率（）值。
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第39题
赎回收益率（y）可通过下面的（）公式用试错法获得。
A.
「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）
B.
「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）
C.
「yiwen_img/importSubject/d44408ee6d134fb5b59c2f1f6e451a4a.png」（P—债券价格；C—现金流金额；y—到期收益率；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间（期）。）
D.
「yiwen_img/importSubject/0b673b6659ce46288764da35a71b22c5.png」（P—债券买入时价格；PT—债券卖出时价格；yh—持有期收益率；c—债券每期付息金额；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间。）
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第40题
证券交易机制的主要目标包括（）。①流动性②稳定性③有效性④效益性
A.
①②③
B.
①②④
C.
②③④
D.
①③④
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第41题
价值股与成长股的划分有多种标准，如（）。Ⅰ市净率Ⅱ市盈率Ⅲ派息率Ⅳ利息率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第42题
在某次随机抽检方案制定中，A方案抽取的样本方差为1.0，B方案抽取的样本方差为2.5，说明B方案设计得好。
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第43题
（）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.
方差
B.
标准差
C.
跟踪误差
D.
贝塔系数
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第44题
直接融资的特点有（）。①直接性②分散性③融资信誉有较大的差异性④可逆性
A.
①②③
B.
①②④
C.
②③④
D.
①③④
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第45题
以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（）。
A.
尖峰厚尾
B.
波动率聚集
C.
波动率具有明显的杠杆效应
D.
利用序列自身的历史数据来预测未来
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第46题
工程成本核算的分析方法一般有比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等，其中（）是常用的两种方法。
A.
比较法和因素分析法
B.
因素分析法和差额计算法
C.
差额计算法和比率法
D.
比较法和比率法
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第47题
根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（）。
A.
敏感性分析和情景分析
B.
敏感性分析和历史情景分析
C.
感知分析和敏感性分析
D.
情景分析和感知分析
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第48题
关键的财务指标包括（）Ⅰ.关键比率分析Ⅱ.拖延付款情况Ⅲ.财务亏损情况Ⅳ.资产负债表重大改变Ⅴ.收入增长率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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第49题
股票分析中，量化分析方法可以应用于（）。①证券估值②策略制定③绩效评估④风险计量
A.
①②③④
B.
②③④
C.
①②
D.
③④
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第50题
股票分析方法中，进行技术分析的假设包括（）。①市场的行为包含一切信息②价格沿趋势移动③股票的价值决定价格④历史会重复
A.
①②③
B.
②③④
C.
①②④
D.
①③④
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
