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第1题
远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值？=0，从而此时远期价格（）合约的交割价格。
A.
等于
B.
高于
C.
低于
D.
大于或等于
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第2题
关于远期合约的定价：若研究时间t=0时签署，时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时，为确定远期价格F，在此做出的假设正确的是（）。Ⅰ没有交易成本Ⅱ标的资产是任意可分的Ⅲ标的资产的储存是没有成本的Ⅳ标的资产是不可以卖空的
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第3题
下列说法不正确的是（）。
A.
初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化
B.
当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格.市场利率和其他因素的变化
C.
时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的
D.
理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等
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第4题
远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（）。
A.
大于零
B.
小于零
C.
等于零
D.
不确定
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第5题
与期货合约相比，下列关于远期合约缺点的说法不正确的有（）。
A.
远期合约市场的效率偏低
B.
远期合约的流动性比较差
C.
远期合约的违约风险会比较高
D.
远期合约不够灵活
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第6题
为确定远期价格，设立的假设不包括（）。
A.
存在交易成本
B.
标的资产是任意可分的
C.
标的资产的储存是没有成本的
D.
标的资产是可以卖空的
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第7题
若交割价格（）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，
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第8题
下列关于期货合约和远期合约的表述，有误的是（）。
A.
期货合约交易通常是在交易所进行的
B.
为了提高交易效率，远期合约也是标准化的
C.
在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸
D.
与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约
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第9题
当远期合约价格大于近期合约价格时，是正向市场；当近期合约价格大于远期合约价格时，是反向市场。（）
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第10题
下列关于远期合约表述错误的是（）。
A.
与期货合约相比更灵活
B.
远期合约没有固定的.集中的交易场所
C.
远期合约履约有保证
D.
远期合约的违约风险比较高
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第11题
4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（）。
A.
熊市
B.
牛市
C.
反向市场
D.
正向市场
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第12题
下列关于远期合约的缺点的叙述中，正确的是（）。Ⅰ远期合约市场的效率偏低Ⅱ远期合约的流动性比较差Ⅲ远期合约的违约风险会比较高Ⅳ远期合约的收益较低
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第13题
当远期期货合约价格（）近期期货合约价格时，市场处于正向市场。
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第14题
当基差从“-10美分”变为“-9美分”时，（）。
A.
市场处于正向市场
B.
基差为负
C.
基差走弱
D.
此情况对卖出套期保值者不利
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第15题
下列有关奇异期权的说法，正确的有（）。
A.
回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权
B.
棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整
C.
双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权
D.
阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格
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第16题
若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过（）标的资产现货.（）远期来获取无风险利润。
A.
买入；卖出
B.
卖出；买入
C.
卖空；买入
D.
买入；卖空
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第17题
下列关于股指期货说法正确的有（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
股指期货的合约规模是确定的
C.
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合
D.
与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
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第18题
远期交易和期货交易的区别主要表现在（）。Ⅰ.交易场所不同Ⅱ.合约的规范性不同Ⅲ.交易风险不同Ⅳ.保证金制度不同
A.
Ⅰ.Ⅱ.
B.
Ⅰ.Ⅲ.
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第19题
某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
A.
正向市场的熊市套利
B.
反向市场的熊市套利
C.
反向市场的牛市套利
D.
正向市场的牛市套利
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第20题
商品远期交易结算价格指交易双方在交易有效期中约定，在结算日用来结算交易双方应收付款项的商品标的的指定价格。若远期交易结算金额为正，则（）。
A.
由远期卖方向买方支付该金额
B.
由远期买方向卖方支付该金额
C.
交易双方之间无须进行支付
D.
不确定
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第21题
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。
A.
买入标的资产现货.卖出远期
B.
卖出标的资产现货.买入远期
C.
同时买进标的资产现货和远期
D.
同时卖出标的资产现货和远期
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第24题
现货价格高于期货价格的状态属于正向市场。（）
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第25题
现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为（）。
A.
正向市场
B.
反向市场
C.
前向市场
D.
后向市场
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第26题
某大豆种植者4月份播种，预计10月份收获，预期大豆产量为300吨。由于大豆价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是（）。
A.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头
B.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头
C.
在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
D.
在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
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第27题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
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第28题
股指期货远期合约价格大于近期合约价格时，称为（）。
A.
正向市场
B.
反向市场
C.
顺序市场
D.
逆序市场
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第29题
股指期货远期合约价格小于近期合约价格时，称为（）。
A.
正向市场
B.
反向市场
C.
顺序市场
D.
逆序市场
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第30题
下列关于股指期货合约的理论价格的说法，正确的是（）。
A.
根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的，股指期货也不例外
B.
远期合约的理论价格和持有成本相关
C.
股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成
D.
平均来看，市场利率总是大于股票分红率
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第31题
下列关于期权的表述中，不正确的是（）。
A.
标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低
B.
一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
C.
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的
D.
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
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第32题
在（）情况下，牛市套利可以获利。
A.
远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元
B.
远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元
C.
远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元
D.
远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元
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第33题
下列表述有误的一项是（）。
A.
远期协议可分为金融远期协议和商品远期协议
B.
远期协议条款由交易双方共同商定
C.
远期协议在场外交易
D.
远期是标准化的期货
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第34题
远期利率指的是资金的（）。
A.
远期价格
B.
即期价格
C.
交割价格
D.
远期价值
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第35题
黄金远期价格采用远期全价的方式，指黄金交易双方约定的在远期起息日买卖黄金的价格。远期全价的计算公式为（）。
A.
远期全价=即期价格+远期点
B.
远期全价=即期价格-远期点
C.
远期全价=即期价格+近期点
D.
远期全价=即期价格-近期点
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第36题
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
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第37题
股权类资产的远期合约不包括（）。
A.
单个股票的远期合约
B.
多个股票的远期合约
C.
一篮子股票的远期合约
D.
股票价格指数的远期合约
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第38题
由于（）等原因，远期交易面临着较大的风险和不确定性。
A.
结算机构担保履约制度
B.
市场价格有上涨趋势，卖方不愿按原定价格交货
C.
买方资金不足，不能按期付款
D.
远期合同不易转让出去
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第39题
投机者在选择合约的交割月份时，需要注意的问题有（）。
A.
合约的流动性
B.
远月合约的价格与近月合约的价格之间的关系
C.
合约的价值
D.
远月合约的价格必须大于近月合约的价格
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第40题
下列关于期价高估和期价低估的说法，正确的是（）。
A.
股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估
B.
股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价高估
C.
股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价低估
D.
股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估
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第41题
下列情形中，可能导致铜期货市场呈反向市场的有（）。
A.
智利大型铜矿工人罢工
B.
铜现货库存大量增加
C.
某铜消费大国突然大量买入铜
D.
替代品的出现
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第42题
关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（）。
A.
期货市场的主要功能是风险定价和配置资源
B.
远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用
C.
远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣
D.
远期市场价格可以替代期货市场价格
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第43题
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。[计算结果保留一位小数]
A.
41
B.
40.5
C.
40
D.
39
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第44题
在签署远期合约之前，双方可以就（）和合约标的资产的质量等细节进行谈判，以便尽量满足双方的需要。Ⅰ交割地点Ⅱ到期日Ⅲ交割价格Ⅳ交易单位
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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第45题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.
F0＞S0erT
B.
F0＜S0erT
C.
F0≤S0erT
D.
F0=S0erT
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第46题
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.
牛市套利
B.
跨期套利
C.
投机交易
D.
套期保值
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第47题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
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第48题
《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。
A.
在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B.
逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C.
逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行
D.
逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.
逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行
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第49题
《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。
A.
在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B.
逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C.
逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行
D.
逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.
逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行
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第50题
考虑了资产持有成本的远期合约价格，称为远期合约的理论价格。（）
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