一般来说，期货投机者在选择合约月份时，应选择交易活跃的合约月份，避开不活跃的合约月份。（）

A. 正确

B. 错误

A. 活跃的合约月份具有较高的市场流动性，方便投机者在合适价位对所持有头寸进行平仓

B. 在期货市场中，活跃的合约月份比合约不活跃的月份的价值更好

C. 合约月份不活跃，投机者想平仓时，经常需要等较长的时间或接受不理想的价差

D. 交易时，活跃的合约月份比合约不活跃的月份更不方便下单

A. 活跃月份合约

B. 火热合约

C. 冷淡合约

D. 不活跃月份合约

A. 交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约

B. 交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约

C. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍

D. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

A. 在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头

B. 在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头

C. 在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓

D. 在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓

A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约

C. 当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约

D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约

A. 交易期货合约时，只能以交易单位的整数倍进行买卖

B. 期货合约的交易时间是由交易者决定的

C. 期货的合约月份由期货交易所规定，交易者可选择不同合约月份的期货合约

D. 如果过了最后交易日仍未做对冲，就必须进行实物交割或现金结算

A. 同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间

B. 同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间

C. 同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间

D. 同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间

A. 蝶式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动

B. 由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成

C. 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约

D. 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

A. 合约的流动性

B. 远月合约的价格与近月合约的价格之间的关系

C. 合约的价值

D. 远月合约的价格必须大于近月合约的价格

A. 同时买入3手5月份玉米期货合约

B. 在一天后买入3手5月份玉米期货合约

C. 同时买入1手5月份玉米期货合约

D. 一天后卖出3手5月份玉米期货合约

A. 牛市套利

B. 熊市套利

C. 蝶式套利

D. 卖出套利

A. 同时卖出8月份合约与9月份合约

B. 同时买入8月份合约与9月份合约

C. 卖出8月份合约同时买入9月份合约

D. 买入8月份合约同时卖出9月份合约

A. 买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入较远月份合约

B. 买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并卖出较远月份合约

C. 卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出较远月份合约

D. 卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并买入较远月份合约

A. 卖出100手7月份铜期货合约

B. 买入100手7月份铜期货合约

C. 卖出50手7月份铜期货合约

D. 买入50手7月份铜期货合约

A. 3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格保持不变

B. 3月份铜合约的价格上升了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变

C. 3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨

D. 3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨

A. 买大豆合约、卖相同月份或不同月份豆粕和豆油合约

B. 买大豆合约、买相同月份或不同月份豆粕和豆油合约

C. 卖大豆合约、买相同月份或不同月份豆粕和豆油合约

D. 卖大豆合约、卖相同月份或不同月份豆粕和豆油合约

A. 正确

B. 错误

A. 222000

B. -193500

C. 415500

D. 22500

A. 选择入市时机

B. 建仓和平仓方法

C. 资金管理和风险管理

D. 基差变动

A. 跨市场套利

B. 跨币种套利

C. 跨月套利

D. 蝶式套利

A. 季月模式

B. 远月模式

C. 以近期月份为主，再加上远期季月

D. 以远期月份为主，再加上近期季月

A. 7月份时大商所豆油9月份合约基差为4元/吨，到8月份时为2元/吨

B. 7月份时大商所豆油9月份合约基差为2元/吨，到8月份时为1元/吨

C. 7月份时上期所阴极铜9月份合约基差为-2元/吨，到8月份时为-4元/吨

D. 7月份时上期所铝9月份合约基差为-2元/吨，到8月份时为-1元/吨

A. 牛市套利

B. 跨期套利

C. 投机交易

D. 套期保值

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约

B. 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约

C. 买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约

D. 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约

A. 季月模式

B. 远月模式

C. 以近期月份为主，再加上远期季月

D. 以远期月份为主，再加上近期季月

A. 季月模式

B. 远月模式

C. 以近期月份为主，再加上远期季月

D. 以远期月份为主，再加上近期季月

A. 期现套利

B. 期货跨期套利

C. 期货投机

D. 期货套期保值

A. 近期合约大幅上升，远期合约小幅上升

B. 近期合约小幅上升，远期合约大幅上升

C. 近期合约大幅下跌，远期合约小幅下跌

D. 近期合约小幅下跌，远期合约大幅下跌

A. 卖出甲期货交易所7月小麦期货合约，同时买入乙期货交易所7月小麦期货合约

B. 买入甲期货交易所9月菜粕期货合约，同时卖出乙期货交易所9月菜粕期货合约

C. 卖出甲期货交易所7月原油期货合约，同时买入甲期货交易所7月豆油期货合约

D. 买入甲期货交易所5月白银期货合约，同时买入甲期货交易所7月白银期货合约

A. 亏损150元

B. 获利150元

C. 亏损160元

D. 获利160元

A. 3月

B. 4月

C. 9月

D. 12月

A. 3月

B. 6月

C. 9月

D. 12月

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

A. 盈利230元/吨

B. 亏损230元/吨

C. 盈利290元/吨

D. 亏损290元/吨

A. 牛市套利

B. 熊市套利

C. 蝶式套利

D. 跨品种套利

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 150

B. -150

C. 100

D. -100

A. 5月份大豆合约的价格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳

B. 5月份大豆合约的价格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳

C. 5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8400美分／蒲式耳

D. 5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8360美分／蒲式耳

A. 正向套利

B. 反向套利

C. 牛市套利

D. 熊市套利

A. 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况

B. 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差

C. 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差

D. 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样

A. 当月

B. 下月

C. 随后两个季月

D. 随后三个季月

A. 交易单位

B. 最小变动价位

C. 每日价格最大波动限制

D. 最后交易日

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 15

C. 20

D. 30

A. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货

B. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货

C. 买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货

D. 卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货