期货合约包含的标的物的说明项有（）。

A. 标的物数量

B. 标的物质量

C. 标的物交货时间

D. 标的物交货地点

A. 最常见的衍生工具包括远期合约.期货合约.期权合约和互换合约

B. 期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性

C. 期货合约的实物交割比例非常高，远期合约的实物交割比例非常低

D. 期货合约具有杠杆效应

A. 期货和现货相对应，并由现货衍生而来

B. 标的物为镍的期货合约属于能源化工期货

C. 期货合约中的标的物既可以是实物商品，也可以是金融产品或相关指数

D. 期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约

A. 卖出标的期货合约的价格为6.7309元

B. 买入标的期货合约的成本为6.7522元

C. 卖出标的期货合约的价格为6.7735元

D. 买入标的期货合约的成本为6.7309元

A. 沪深300指数

B. 国债期货

C. 香港恒生指数

D. 东京日经平均指数

A. 购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约

B. 购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约

C. 只购买豆油和豆粕的期货合约

D. 只购买大豆期货合约

A. 期货合约交易通常是在交易所进行的

B. 为了提高交易效率，远期合约也是标准化的

C. 在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸

D. 与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约

A. 股指期货交易的标的物是股票价格指数

B. 股指期货价格波动要大于利率期货

C. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

D. 股指期货采用现金交割

A. 期货交易所是专门进行标准化合约买卖的场所

B. 期货交易所自身不参与期货交易活动

C. 期货交易所不参与期货价格形成

D. 期货交易所拥有合约标的商品

A. 期货交割地与对应现货存放地点间隔较远

B. 期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大

C. 期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异

D. 期货合约标的物与对应现货商品质量不存在差异

A. 在资产管理合同中明确约定参与股指期货.国债期货交易的目的.比例限制.估值方法.信息披露.风险控制.责任承担等事项

B. 在本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货.国债期货交易的，仍可继续投资股指期货.国债期货

C. 拟变更合同投资股指期货.国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户.资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续

D. 证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货.国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件.保证金补充机制.损失责任承担等

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 远期合约具有较高的灵活性，交易成本较高

B. 期货合约可以被称为远期承诺

C. 期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是它的损益的不对称性

D. 远期合约和互换合约通常用现金结算

A. Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 交易期货合约时，只能以交易单位的整数倍进行买卖

B. 期货合约的交易时间是由交易者决定的

C. 期货的合约月份由期货交易所规定，交易者可选择不同合约月份的期货合约

D. 如果过了最后交易日仍未做对冲，就必须进行实物交割或现金结算

A. 与期货合约相比更灵活

B. 远期合约没有固定的.集中的交易场所

C. 远期合约履约有保证

D. 远期合约的违约风险比较高

A. 与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约

B. 与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约

C. 与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当的相关期货合约

D. 与该现货商品种类相同的远期合约

A. 期货合约的月份一定要与现货市场买卖商品的时间对应起来

B. 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

C. 期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

D. 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当

A. 期货品种指具有期货商品性能，并经过批准允许进入交易所进行期货买卖的标的资产的品种，通常分为商品期货和金融期货两种

B. 在交易期货合约时，不限于以交易单位的整数倍进行买卖

C. 涨跌停板一般以前两日的结算价为基准确定的

D. 期货合约的交易时间不固定

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 与他人串通，以事先约定的时间.价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续15个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量30％以上的

B. 单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券.期货合约并在成交前撤销申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量40％以上的

C. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20％以上的

D. 单独或者合谋，持有或实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量30％以上，且在该期货合约连续30个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量30％以上的

A. 寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合

B. 用股票组合复制标的指数

C. 卖出相对应的股指期货合约

D. 买入相对应的股指期货合约

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 正确

B. 错误

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

A. 期货交易是期货期权交易的基础

B. 期货期权的标的是期货合约

C. 买卖双方的权利与义务均对等

D. 期货交易与期货期权交易都可以进行买空卖空交易

A. 国务院期货监督管理机构

B. 中国证监会

C. 中国期货业协会

D. 期货交易所

A. 净资本实在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

B. 负债、流动负债,是指期货公司的对外负债,含客户权益。

C. 最低限额结算准备金是指期货公司按照交易所及登记结算机构的有关要求以自有资金缴存用于履约担保的最低金额。

D. 资产、流动资产,是指期货公司的自身资产,不含客户保证金。

A. 互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约

B. 货币互换合约是指几种货币之间的交换合约

C. 最基本的信用违约互换涉及两个当事人

D. 上海银行间同业拆放利率含隔夜.1周.3个月期等品种

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数

C. 采用现金交割

D. 股指期货价格波动要大于利率期货

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的

B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C. 合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

D. 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 是为了满足规避未来风险的需要而产生的

B. 远期合约相对期货合约而言比较灵活

C. 合约标的资产通常为大宗商品和农产品以及外汇和利率等金融工具

D. 远期合约是一种标准化的合约

A. 螺纹钢

B. 铜

C. 锌

D. 铝

A. 期权合约是标准化合约

B. 期权合约不能够套期保值

C. 期权合约损益的不对称性

D. 期货合约可以套期保值